《金融工程》课程教学大纲.docx

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1、金融工程课程大纲课程代码：04164008课程学分：3课程总学时：42适用专业：经济学（金融）、经济与金融一、课程概述（一）课程的性质1金融工程学是现代金融的一门新兴学科，金融工程的思想、技术和方法不仅是投资者实施风险管理、保值甚至投机获利的重要手段，更深入到社会经济的各个方面，成为全社会全新的投资理念和风险管理手段。2.金融工程是金融专业毕业生必备的专业知识和必须完整掌握的专业技能，在金融专业的教学计划中占有重要地位，是一门非常重要的主干专业课程，也是国际贸易、经济学等其他财经管理类专业的主要专业课程之一，是数学（精算）等专业选修课程之一。本课程是在修完金融市场学、宏微观经济学、货币银行学、

2、证券投资学等专业基础课之后开设的专业理论课。3.金融工程是一门综合性、理论性及应用性较强的课程，涉及金融工具、金融定价、金融风险管理等内容。通过本课程的学习，使学生理解金融工程在现代经济中的作用，掌握运用金融工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。（二）设计理念与开发思路金融工程是经济与金融、金融学、经济学等财经管理专业的主要课程之一。课程教学以教育部经济管理类本科课程纲要为指导，遵从理论与实践相结合的基本原则。本课程学分数为3,总学时48。本课程为考试，成绩由两部分组成：1、平时成绩：依据平时作业、课堂表现及纪律情况打分，占40%2、期末考试成绩：采取笔试方式，占60%课程内容与学时分配表序

3、号内容学时（一）引言9（二）期货市场的运作机制5()采用期货的对冲策略4（四）远期与期货定价6（五）互换定价6（六）期权市场的运作过程4（七）期权交易策略5（八）期权定价9合计48二、课程目标课程目标是通过该门课的学习，要求学生达到的目标，涵括知识目标、能力目标和素质目标（一）知识目标通过课程学习，使学生正确认识课程的性质、任务及其研究对象，全面了解课程的体系、结构，对金融工程学科有一个总体的把握；牢固掌握金融工程学的基本概念，理解金融工程的理念、技术和方法，能够运用金融工程实施风险管理。（二）能力目标培养学生理论分析能力，使学生学会理论联系实际，提高运用所学理论知识、原理和方法分析分析金融问

4、题和具体案例的能力。（）素质目标培养学生全新的投资理念和风险管理策略。三、课程内容与要求课程内容、要求与教学设计为课程大纲主要内容（一）引言（9学时）主要内容：期货合约、期货市场的历史、场外交易市场、远期合约、期权合约、期权市场的历史、交易员的种类、对冲者、投机者、套利者、衍生品危害等基本概念和基础知识。掌握期货、期权的概念、交易员的种类及衍生品交易的危害。了解期货市场和期权市场的历史。（二）期货市场的运作机制（5学时）主要内容：期货合约的开仓与平仓、期货合约的规定、期货价格收敛到现货价格的特性、保证金的运作、场外市场、报纸上的报价、交割、交易员类型及交易指令类型、监管、远期与期货合约比较。掌

5、握期货合约的规定、保证金的运作、交割、交易员类型及交易指令类型、期货价格收敛到现货价格的特性、远期与期货合约比较、以及市场基本交易指令。理解远期场外市场与期货交易所的差异，期货监管。（）采用期货的对冲策略（4学时）主要内容：采用期货的对冲基本原理、拥护及反对对冲的观点、基差风险、交叉对冲、股指期货。掌握采用期货的对冲基本原理、拥护及反对对冲的观点、基差风险。理解交叉对冲。了解股指期货、利率期货。（四）远期与期货定价（6学时）主要内容：期货和远期概述、期货和远期定价、期货和远期的交易、期货和远期的应用。掌握期货和远期的概念；理解期货和远期的定价、期货和远期的交易及运用。（五）互换定价（6学时）主

6、要内容：互换的定义与种类、互换市场、利率互换的定价、货币互换的定价、互换的运用、互换的风险。掌握互换的定义与种类、利率互换和货币互换的定价；理解互换的风险；了解互换市场与互换运用。（六）期权市场的运作过程（4学时）主要内容：期权的类型、期权头寸、标的资产、股票期权的特征、交易、佣金、保证金、期权清算公司、监管规则。掌握期权的类型、期权头寸、标的资产。了解股票期权的特征、交易、佣金、保证金、期权清算公司、监管规则。（七）期权交易策略（5学时）主要内容：单一期权和股票的策略、差价期权、组合期权、具有其他收益形式的期权。掌握单一期权和股票的策略；理解基本差价期权。了解组合期权、具有其他收益形式的期权

7、。（八）期权定价（9学时）主要内容：二叉树简介、布莱克-舒尔斯期权定价模型的基本思路、布莱克-舒尔斯期权定价公式、布莱克-舒尔斯期权定价模型扩展、期权定价的应用。掌握二叉树基本内容、布莱克-舒尔斯期权定价模型的基本思路与定价公式。理解二叉树扩展。了解布莱克舒尔斯期权定价模型扩展、期权定价的应用四、课程实施建议（一）教学建议本课程教育教学将以理论讲解为主，结合案例教学和课后思考激发学生学习的积极性和主动性，培养学生运用所学理论知识、原理和方法分析金融问题和具体案例的能力。（二）教学评价本课程学习结束进行考试。内容为基本理论与应用能力测试，成绩以百分制记。（）教材选编1 .教材的选用约翰C.赫尔著

8、，王勇、袁俊译.期权与期货市场基本原理（原书第8版）M.北京：机械工业出版社,2016.3.金融教材译丛。国际经典教材。2 .教参资料的选用1 JohnC.Hu11.Fundamenta1sofFuturesandOptionsMarkets（英文版第八版）M.北京:机械工业出版社,2016.7.2约翰赫尔著，王勇，索吾林译.期权、期货及其他衍生产品（原书第9版）M.北京：机械工业出版社,2014.I13约翰.马歇尔.金融工程M.清华大学出版社，1998.4博迪,凯恩,马库斯著,汪昌云,张永冀等译.投资学（原书第9版）M.北京:机械工业出版社,2012.8.5威尔莫特著；刘立新等译.金融工程与风险管理技术M.北京：机械工业出版社,2009.04.6宋逢明.金融工程原理.清华大学出版社，1999.7罗伯特.C.默顿等.金融工程案例.东北财经大学出版社，20018郑振龙，陈蓉.金融工程（第3版）.高等教育出版社，2012.（四）课程资源的开发与应用参考网站：中国人民银行中国银监会中国金融新闻网财经网中国证券监督委员会