“打新定期跟踪”系列之一百四十五:节后首周新股遭破发单周打新贡献收负.docx
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1、正文目录1跟踪不同情景下的打新收益率42打新情绪冷暖指数跟踪73近期新股打新结果84近期新股日历95近期打新市场表现105.1 近一个月内新上市股票105.2 近一个月内新申购股票115.3 近一个月打新收益测算136理论打新收益测算146.1 不同规模账户逐股票打新146.2 不同规模A类户逐月打新收益156.3 不同规模C类户逐月打新收益17风险提不:19图表目录图表12023至今不同情景打新收益(A类账户)4图表22023至今不同情景打新收益(C类账户)5图表32023年至今逐月上市规模(亿元)5图表4科创板个股近期涨幅6图表5创业板个股近期涨幅6图表6科创板个股报价账户数量6图表7创业
2、板个股报价账户数量6图表8主板有效报价账户数量7图表9打新情绪影响因子7图表10当期各因子变化情况7图表11打新收益预测对比8图表12近期新股发行定价和发行PE8图表13近期新股发行数量9图表14打新流程图9图表15待上市股票状态汇总10图表16待上市股票状态明细10图表17过去一周IPO日历10图表18下周IPO日历(持续更新)10图表19近一个月内新上市股票首次开板涨跌幅与发行市值(亿元)11图表20近一个月内新申购股票发行PE倍数11图表21近一个月内新申购股票网上申购中签率12图表22近一个月内新申购股票网下A类申购中签率12图表23近一个月内新申购股票网下C类申购中签率13图表24A
3、、C类平均网下中签率13图表25各板块平均网下中签率13图表26近一个月内新上市股票满中收益(万元)14图表27近期各股票A类实际打新表现14图表28近一个月内不同规模账户逐股票网下打新收益(万元)15图表292023年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(所有板块)15图表302023年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(科创板)16图表312023年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(创业板)16图表322023年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(主板)17图表332023年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(所有板块)17图表342023年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(
4、科创板)18图表352023年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(创业板)18图表362023年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(主板)191跟踪不同情景下的打新收益率我们跟踪近期双创板块+主板的网下打新市场表现,由于破发已呈常态化新股全打策略不一定为最优,不同机构可能采取不同的打新策略,我们估算以下几种情景下的打新收益率。在我们的配套打新数据库中也更新了不同测算方式的收益。 情景1:所有主板、科创板、创业板的股票都打中。 情景2:只打上市时公司已实现正盈利的股票,即所有主板、创业板股票都打,科创板选择只打己实现盈利的新股。 情景3:主板新股都打,双创新股只打上市时公司已实现正盈利的股票
5、,且上市PE不超过招股说明书中披露的可比照的同行业市盈率x%幅度的股票,当x%=0时,即只打上市PE不超过同行PE的股票(X在打新数据库中可自选)。 情景4:为事后估计,假设能够提前预判双创新股的涨跌情况(即机构的新股定价能力很强),例如,假设双创新股上市后上涨的股票中能够打中y%,而下跌的股票中能够打中z%,主板新股都打。机构定价能力越强,y%越高,z%越低(y,z,测算方式在打新数据库中均可自选)。自2023起截止2023/10/13,假设询价新股全部入围情况下,不同情景下的打新收益率如图所示,忽略锁定期的卖出限制。情景1下,A类2亿规模账户打新收益率2.81%,C类2亿规模账户打新收益率
6、1.99%;情景2下,A类2亿规模账户打新收益率2.46%,C类2亿规模账户打新收益率1.68%;情景3下,A类2亿规模账户打新收益率0.69%,C类2亿规模账户打新收益率0.42%(设置参数x%=0%);情景4下,A类2亿规模账户打新收益率2.94%,C类2亿规模账户打新收益率2.09%(设置参数y%=100%,z%=0%,模糊估计法)。图表12023至今不同情景打新收益(A类账户)来源:wind资讯,图表22023至今不同情景打新收益(C类账户)资料来源:wind资讯,2023年以来逐月上市的新股规模如图表3所示。过去一周(2023/10/9-2023/10/13)主板+双创上市新股规模为
7、33.40亿元。图表32023年至今逐月上市规模(亿元)12001OZzo叫Oi肝mzozB8mzozE强mzoz吧9年mzozES眸mzoz叩途mz。Zmmzoz版zmzozETrnzozEZ1#ZZOZBTTHzzozBothzzozEf6#ZZOZK8此ZZOZB强ZZOZ叩9KZZ0ZBgzozB腓ZZOZ叩m腓ZNOZ卬ZezzozBTSzzozFZmTZOZEi诵TZOZ吧0#.TZOZE6#TZOZ卬8HTZOZ号ZoZ69tzozS16TZOZIZoZTZOZTZOZczoe主板科创板创业板资料来源:wind资讯,滚动跟踪近期20只新股上市后的涨幅表现,其中科创板个股上市首日的
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