F15 金融工程学.docx

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1、大连海事大学硕士研究生入学考试大纲考试科目：金融工程学一、金融工程概述考试内容金融工程基本概念；金融工程学与金融衍生品合约；金融市场上的交易员考试要求：1 .了解本课程研究的对象、内容。2 ,了解金融工程学的基本分析方法和涉及范围。3 .了解金融衍生品合约及金融市场交易员。二、远期与期货考试内容远期与期货市场、期货市场运作机制、远期与期货比较考试要求1 .了解远期与期货。2 .理解期货与期货市场的内涵。3 .学习和掌握远期与期货的不同。三、远期与期货定价考试内容远期价格与期货价格、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价考试要求1了解远期价格与期货价格。2 .学习和掌握无收

2、益资产远期合约的定价。3 .学习和掌握支付已知现金收益资产远期合约的定价方法。四、远期与期货运用考试内容对冲策略的基本原理、远期价格与期货价格套期保值、远期价格与期货价格套利与投机考试要求1了解多头套期保值和空头套期保值。4 .应用远期与期货套利与投资。五、期权考试内容期权的类型、标的资产与期权头寸、期权交易、佣金与保证金考试要求1 .了解期权的类型及使用范围。2 .掌握利用期权对冲风险的基本原理。3 .学习和理解期权合约。4 .了解期权的市场监管规则。六、股票期权考试内容期权价格影响因素、期权价格的性质、美式期权的提前行使考试要求1了解期权的价格影响因素及其影响规律。2 .掌握期权价格上下限

3、和评价关系。3 .掌握美式期权提前行权的性质。七、期权交易策略考试内容单一期权与股票的策略、差价策略、组合策略考试要求1 .了解期权交易策略的基本概念。2 .学习和掌握期权与标的资产的组合策略。3 .学习和理解期权组合投资策略。八、二叉树模型与期权定价考试内容二叉树模型与无套利方法、风险中性定价、二叉树与期权定价考试要求1了解无套利方法和风险中性定价。2 .掌握二叉树的期权定价原理和方法。3 .理解期权Cie1ta。九、维纳过程与伊藤引理考试内容随机过程与股票价格、伊藤引理考试要求1了解股票价格过程与一般随机过程。2 .掌握伊藤引理。3 .理解金融衍生产品的定价原理。十、B1ack-Scho1

4、es期权定价公式考试内容收益率分布与预期收益率、波动率、BS微分方程及其推导考试要求1 .了解标的资产收益率分布与预期收益率概念。2 .掌握波动率对期权价格的影响。3 .理解和掌握BS定价公式及推导。十一、股指期权与货币期权考试内容股指期权定价、货币期权定价考试要求1了解股指期权与货币期权概念。4 .掌握股指期权定价。5 .掌握货币期权定价。十二、期货期权考试内容期货期权的价格性质、期货期权的二叉树定价方法、期货期权的BS定价方法考试要求1 .了解和掌握期货期权的概念和性质。2 .理解和掌握期货期权的二叉树定价方法。3 .理解和掌握期货期权的BS定价方法。十三、希腊值考试内容头寸与止损策略、de1ta对冲策略、期权的希腊值考试要求1 .了解和掌握头寸与对冲策略的概念和性质。2 .理解和掌握期权的希腊值及其性质。十四、波动率微笑与期限结构考试内容波动率微笑、波动率期限结构、波动率曲面考试要求1了解期权隐含波动率概念和性质。3 .掌握波动率微笑性质和特点。4 .掌握波动率期限结构性质和特点。参阅：1使用教材约翰赫尔（加）著.期权、期货及其他衍生产品（原书第9版）.机械工业出版社，20142.主要参考书郑振龙，陈蓉主编.金融工程（第4版）.高等教育出版社，2016