2021 年7 月证券从业资格考试《金融市场基础知识》考前测试题一（含答案及解析）.doc

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1、2021 年7 月证券从业资格考试金融市场基础知识考前测试题一一、单项选择题1.()是指债务人(借款人或债券发行人)不能履约偿付到期的债务本金和(或)利息，从而导致债权人发生损失的风险。A.信用转移风险B.交易对手风险C.履约超时风险D.违约风险2.()是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或多项套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。A.风险规避B.套利C.套期保值D.风险规划3.债券现金流的确定不包括的因素是()。A.通货膨胀率B.债券的面值和票面利率C.计付息间隔D.债券的税收待遇4.通

2、常，期限在1 年以下(含1 年)的国债为()。A.零息式国债B.贴现式国债C.附息式国债D.息票累计式国债5.根据证券化的基础资产不同，可以将资产证券化分为()。A.不动产证券化、应收账款证券化、信贷资产证券化、未来收益证券化、债券组合证券化等B.境内资产证券化和离岸资产证券化C.股权型证券化、债权型证券化和混合型证券化D.应收账款证券化、债权型证券化、股权型证券化等6.中国金融监管“一行三会”格局形成的标志性事件是()。A.中国银监会成立B.中国证监会成立C.中国保监会成立D.中国人民银行统一货币发行权7.()作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确

3、信息。A.预期损失模型B.VaR 模型C.波动性分析D.置信水平8.任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是()。A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.结算风险9.()是指债务人(借款人或债券发行人)不能履约偿付到期的债务本金和(或)利息，从而导致债权人发生损失的风险。A.信用转移风险B.交易对手风险C.履约超时风险D.违约风险10.()是金融机构开展风险管理的基础前提。A.风险偏好B.风险限额C.风险缓释D.风险应对二、组合型选择题1.根据证券公司压力测试指引，证券公司开展压力测试主要包括以下()步骤。【组合型选择题】.确定测试对象，制订测试方案.选择压力测试

4、方法，并设置测试情景.确定风险因子，收集测试数据.实施压力测试，分析报告测试结果并且制定和执行应对措施A.、B.、C.、D.、2.影响我国金融市场运行的主要因素包括()。【组合型选择题】.欧元区的形成.股指期货.国际资本流动.美元汇率改革A.、B.、C.、D.、3.个人投资者参与新三板的条件是()。【组合型选择题】.投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500 万元人民币以上.具有两年以上投资经验，或者具有金融、理财等相关专业背景或培训经历.开户且交易满6 个月以上.参与额度最低为50 万A.、B.、C.、D.、4.下列选项中，属于非证券金融市场的是()。【组合型选择题】.股票市场.融资租

5、赁市场.信托市场.股权投资市场A.、B.、C.、D.、5.新一代的经济思维对经济危机的启示有()。【组合型选择题】.必须建立最基本的社会福利框架，加强泛福利化体制.必须在完善的、独立透明的法治基础之上建立政府对金融市场的有效监管体制.必须大力推进文化领域的市场化，鼓励实业投资.经济体系周期性调整结构行业运行进展A.、B.、C.、D.、参考答案解析一、单项选择题1、正确答案：D答案解析：违约风险，是指债务人(借款人或债券发行人)不能履约偿付到期的债务本金和(或)利息，从而导致债权人发生损失的风险。交易对手风险，是指交易对手未能履行合同约定义务完成交易而导致另一方发生损失的可能性。信用转移风险，是

6、指债务人的信用评级在风险管理期内可能从当前状态转移至其他评级状态，导致债权人发生损失的可能性。2、正确答案：C答案解析：套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或多项套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。3、正确答案：A答案解析：债券现金流的确定：(1)债券的面值和票面利率(2)计付息间隔(3)券的嵌入式期权条款(4)债券的税收待遇(5)其他因素4、正确答案：B答案解析：通常，期限在1 年以下(含1 年)的国债为贴现式国债，期限在1 年以上的国债为附息式国债。5、正确答案：A答案解析：

7、根据证券化的基础资产不同，可以将资产证券化分为不动产证券化、应收账款证券化、信贷资产证券化、未来收益证券化、债券组合证券化等;根据资产证券化的地域分类，可以将资产证券化分为境内资产证券化和离岸资产证券化;根据证券化产品的属性分类，可以将资产证券化分为股权型证券化、债权型证券化和混合型证券化。6、正确答案：A答案解析：2003 年3 月10 日，第十届全国人大一次会议批准国务院机构改革方案，决定成立中国银监会。至此，中国金融监管“一行三会”的格局形成。7、正确答案：A答案解析：预期损失模型作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。8、正确答案：B答案

8、解析：市场风险是指因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。9、正确答案：D答案解析：违约风险，是指债务人(借款人或债券发行人)不能履约偿付到期的债务本金和(或)利息，从而导致债权人发生损失的风险。交易对手风险，是指交易对手未能履行合同约定义务完成交易而导致另一方发生损失的可能性。信用转移风险，是指债务人的信用评级在风险管理期内可能从当前状态转移至其他评级状态，导致债权人发生损失的可能性。10、正确答案：A答案解析：风险偏好是金融机构开展风险管理的基础前提，风险限额的设定的前提是确定金融机构的风险偏好。二、多项选择题1、正确答案：D答案解析：根据证券公司压力测试指引，证券公司开展压力测试主

9、要包括以下步骤：(1)确定测试对象，制订测试方案;(2)选择压力测试方法，并设置测试情景;(3)确定风险因子，收集测试数据;(4)实施压力测试，分析报告测试结果;(5)制定和执行应对措施。2、正确答案：C答案解析：影响我国金融市场运行的主要因素包括：(1)股指期货(项正确);(2)国际资本流动(项正确);(3)欧元区的形成(项正确);(4)人民币汇率改革(项错误)。3、正确答案：A答案解析：个人投资者参与新三板的条件是：投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500 万元人民币以上(正确);具有两年以上投资经验，或者具有会计、金融、投资、理财等相关专业背景或培训经历(正确)。4、正确答案：D

10、答案解析：非证券金融市场主要包括股权投资市场(正确)、信托市场(正确)、融资租赁市场(正确)等。股权投资指通过投资取得被投资单位的股份，即企业(或者个人)购买的其他企业(准备上市、未上市公司)的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位，最终目的是获得较大的经济利益，这种经济利益可以通过分得利润或股利获取，也可以通过其他方式取得;信托投资是金融信托投资机构用自有资金及组织的资金进行的投资;融资租赁又称设备租赁或现代租赁，是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。5、正确答案：A答案解析：新一代的经济思维须在四个基本维度上创新以应对金融危机：(1)必须建立最基本的社会福利框架，废除泛福利化体制;(2)必须在完善的、独立透明的法治基础之上建立政府对金融市场的有效监管体制;(正确)(3)必须大力推进生产领域的市场化，鼓励实业投资;(4)经济体系周期性调整结构行业运行进展。(正确)_6