长城价值优选混合型证券投资基金托管协议.docx

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1、长城价值优选混合型证券投资基金托管协议基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二。二。年二月鉴于长城基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公 司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相 关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于长城基金管理有限公司拟担任长城价值优选混合型证券投资基金（或简称“基金” “本基金”）的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任长城价值优选混合型证券投资基 金的基金托管人：为明确长城价值优选混合型证券投资基金基金管理人和基金

2、托管人之间的权利义务 关系，特制订本协议。一、托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：长城基金管理有限公司注册地址：09号新世界商务中心41层办公地址：09号新世界商务中心41层邮政编码：518026法定代表人：王军成立日期：2001年12月27日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200155号组织形式：有限责任公司注册资本：1.5亿元经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会批准的其 它业务。（二）基金托管人（或简称“托管人”）名称：中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人：刘连舸成立时间：1983年10月31日

3、基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴 现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管 箱服务；外汇存款：外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业 外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇； 发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发

4、行和代 理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加 银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银 行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货 币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼 业代理（有效期至2021年8月21日）。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、托管协议的依据、目的、原则和解释（一）依据本协议依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券投资基金法（以下简称 “基金法”）、公开募

5、集证券投资基金运作管理办法（以下简称“运作办法）、公开 募集证券投资基金信息披露管理办法（以下简称“信息披露办法：T）、公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定（以下简称“管理规定”）及其他有关法律法规与长 城价值优选混合型证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）订立。（二）目的订立本协议的目的是明确长城价值优选混合型证券投资基金基金托管人和长城价值优 选混合型证券投资基金基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、 信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份 额持有人的合法权益。（三）原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚

6、实信用的原则，经协商一致，签订本协议。（四）解释除非文义另有所指，本协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。本协议约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自信息披露办法实施之日 起一年后开始执行。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（-）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围 对基金的投资进行监督。本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、 上市的股票）、港

7、股通标的股票、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方 政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换 债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债 期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%,其中投资于港 股通标的股票不超过股票资产的50%,扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年

8、以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比 例相应进行调整。2、对基金投融资比例进行监督；（1）本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%；其中投资于港股通标的股票不超过 股票资产的50%；（2）每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；（3）本基金持有一家

9、公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；（4）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不 超过该证券的10%；（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%;（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；（8）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%：（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的

10、资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；（13）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：在任何交易日日终，持有 的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的1

11、0%；在任何交易日日终，持有的买入 国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%,其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金 融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 合计（轧差计算）占基金资产的比例为50-95%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；（14）本基金投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：在任何交易日日终，本基 金持有的

12、买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日 终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何 交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 30%；（15）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本托管人 托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票 的 30%；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的I5%o 因证券市场波

13、动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。（18）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。除上述第（2）、（9）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。如果法律法规或监管部门对上述投

14、资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，自动 遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需另行召开基金份额持有人大会。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经

15、 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约 定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托 管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对 基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报

16、告。（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，应当拒绝 执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发 现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的，应当及时提示基 金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定 时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，提供相关数据资料和 制度等。四、基金管理人对基金托管人的业务核查1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金