2023年中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷B卷附答案.docx

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1、2023年中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷B卷附答案单选题（共30题）1、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D2、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99%置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A. 4.OXVaRB. 4.5XVaRC. 3.OXVaRD. 3.5XVaR【答案】B3、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险

2、水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】C4、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】D5、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场

3、检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】D6、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B7、下列关于CreCIitRiSk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的I）.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】B8、初次

4、使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】B9、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A. 11.5%B. 11%C. 8%D. 10.5%【答案】A10、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】C11、商业银行资本管理办法（试行）全面引入了巴塞尔协议III确立

5、的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括OOA.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率？【答案】A12、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】A13、采用权重法计量信用风险资本时.商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。A. 100%B. 20%C. 0%D. 50%【答案】A14、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.8%B. 12%C. 18%D. 15%【答案】D15、下列不属于操作风险按照损失形

6、态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】D16、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】B17、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期

7、损失【答案】B18、证券融资交易不包括（）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】D19、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】C20、下列选项中，O是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】D21、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测

8、、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】D22、证券融资交易不包括（）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】D23、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】A24、收益率曲线最为常见的形态是（）oA.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】A25、阿

9、根廷20012002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明O的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡26、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】D27、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B28、计量市场风

10、险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）OA.VaR值只在99%的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D29、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】A30、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，OOA.所有企业的违约风险都难

11、以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变？【答案】C多选题（共20题）1、常用的市场风险限额包括（）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC2、流动性风险是（）引发的次生风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.策略风险E.外汇风险【答案】ABCD3、从银行自身的角度来看，有效的信息披露机制OOA.保持充足的资本水平B.明确市场约束作为资本监管的有效工具C.提升银行自身资本管理和风险管理水平D.促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险E.提高了银行信息的透明度【答案】

12、ACD4、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量5、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD6、中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括（）。A.贷款投放B.财政存款C.通货膨胀D.外汇占款E.现金支取【答案】ABD7、对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（）。A.设定风险限额B.计提经济资本C.购买商业保险D.制

13、定应急和连续营业方案E.外包非核心业务8、根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（）。A.商业银行进行资产规模扩张B.保护公众知情权和公众利益C.增强银行经营和监管透明度D.发挥外部监督作用E.促进银行业稳健发展【答案】BCD9、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。A盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】AB10、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括（）。A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】BCD11、材料题风险事件：A.就业制度和工作场所安全事件B.

14、外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD12、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括OOA.劳资关系B.环境安全性C.经济波动D.差别待遇E.性别歧视【答案】ABD13、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括OOA.制定操作风险与控制自我评估B.业务连续性管理C.损失数据收集D.关键风险指标监测E.外包业务管理?【答案】ACD14、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不足【答案】BD15、在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标匕信用风险参数【答案】BD16、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD17、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（