2023年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案.docx

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1、2023年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案单选题（共40题）1、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】A2、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A. -0.2%0.4%B.

2、-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】A3、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D4、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予O的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为（）。A. 100%；50%B. 50%；100%C. 60%；40%D. 40%；60%【答案】A5、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率

3、B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】B6、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性7、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】A8、在监管实践中，()监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资

4、本充足率【答案】D9、假设其他条件完全相同,最大的是()。下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险A.卖出1份买方期权(CA11OPTION)B.购买1份买方期权(CA11OPTION)C.购买1份卖方期权(PUTOPTION)D.卖出1份卖方期权(PUTOPTION)【答案】B10、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A. 10万元B. 1万元C. 5千元D.5千万【答案】B11、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概

5、率的变化，得出模型中的一系列参数值。A. CreditMetrics模型B. CreditPortfo1ioVieW模型C. CreditRiSk+模型D. CreditMonitor模型【答案】B12、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C13、目前声誉风险管理最佳的实践操作是（）oA.采用精确的定量分析方法民确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采

6、取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B14、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为（）oA. 1B. 0.6C. 1.5D. 0.5【答案】A15、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A16、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信I）.后台结算清算【答案】C17、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法

7、律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】B18、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，OOA.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变？【答案】C19、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】A20、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8羯权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收

8、益率为（）。A. 6.6%B. 2.4%C. 3.2%D. 4.2%【答案】A21、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】C22、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】D23、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为IOO万元，第5年还款额的现值为IIOO万元，那么该贷款项目的久期为（）OA5年B. 4.5年C. 4.3年D4年【答案】C24、下列选项中，

9、不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是O。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D25、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景（宏观经济状况预测）D.当前组合集中度情况【答案】A26、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】A27、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现

10、期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】A28、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】A29、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为O。A. 100%B. 50%C. 20%D.0【

11、答案】C30、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】B31、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】A32、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元

12、分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】A33、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A. 60%B. 80%C. 100%D120%?【答案】C34、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）oA.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业

13、务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B35、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】B36、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】B37、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。A.外部

14、欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】B38、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。.300B. 500C. 600D. 400【答案】C39、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为O。A.8%B. 12%C. 18%D. 15%【答案】D40、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是O。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D多选题（共20题）1、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（）。A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以满足客户对不同货币的需求D.是指现金或现货交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险【答案】BCD2、下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错【答案】ABC3、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）