初级银行从业资格考试《风险管理》真题演练套卷及解析（四）.docx

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1、初级银行从业资格考试风险管理真题演练套卷及解析（四）1.【单选题】（）是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。A.资产流动性B.（江南博哥）负债流动性C.表外流动性D.表内流动性正确答案：A参考解析：资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。2.【单选题】（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲正确答案：D参考解析：市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相

2、关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。3.【单选题】企业2015年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年的速动比率为（）。A. 0.78B. 0.94C. 0.75D. 0.74正确答案：C参考解析：将题中已知数据代入速动比率的相关计算公式，可得：速动资产二流动资产-存货=3000-1500=1500,速动比率二速动资产/流动负债合计=1500/2000=0.75o4 .【单选题】下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（）。A.法律风险B.声誉风险C.内部欺诈事件D.外部欺诈事件正确答案：B参考解析：

3、操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。5 .【单选题】由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指()。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险正确答案：B参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。6 .【单选题】()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理正确答案：C参考解析：或据中华人民共和国刑

4、法，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。7 .【单选题】我国某商业银行2015年新增贷款15万亿元，对应创造15万亿元存款。如果准备金率是20%,银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A. 1B. 1.5C. 3D. 6正确答案：C参考解析：如果准备金率是20%,银行将有3(15X20%)万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。8 .【单选题】战略风险管理通常被认为是一项O的战略投资。A.长期性B.短期性C.临时性D.永久性正确答案：A参考解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时

5、间才能显现。9 .【单选题】法人客户根据其机构性质可以分为（）。A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户正确答案：D参考解析：按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。10.【单选题】假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息共计101000,则投资的绝对收益是（）。A. 1000元B. Io1OOO元C. 9.9%D. 10.1%正确答案：A参考解析：绝对收益二期末的资产价值总

6、额一期初投入的资金总额=I（HOOO-IOOoOO=IOo0（元）。11 .【单选题】商业银行的资本充足率不得低于（）。A. 5%B. 6%C. 8%D. 10%正确答案：C参考解析：商业银行的资本充足率不得低于8%。12 .【单选题】根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和（）。A.非交易性外汇敞口B.单币种敞口C.结构性敞口D.非结构性敞口正确答案：A参考解析：根据业务活动，外汇敞口大致可以分为以下两类：交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口。13 .【单选题】用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.外汇敞口分析正确答案：D参考解析：外汇

7、敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。14 .【单选题】商业银行的产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程属于（）。A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈正确答案：A参考解析：新产品/业务风险识别是指商业银行的产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。15 .【单选题】绝大部分金融工具都以（）为定价基础。A.利率B.汇率C.股票D.商品正确答案：A参考解析：绝大部分金融工具都是以利率为定

8、价基础。16 .【单选题】一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临的风险因素（），对其声誉的潜在威胁（）。A.越弱；越少；越小B.越弱；越多；越大C.越强；越多；越大D.越强；越少；越大正确答案：C参考解析：一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多，对其声誉的潜在威胁也越大。17.【单选题】下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理正确答案：D参考解析：目前，国内外金融机构

9、尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：（1）推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。（2）确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。18 .【单选题】下列属于贷款用途及还款来源调查主要内容的是（）。A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致正确答案：D参考解析：贷款用途及还款来源调查的主要内容包括：（1）调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致。（

10、2）还款来源是否有效落实并足以履约等。19 .【单选题】在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（）。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门D.内审部门正确答案：B参考解析：在风险管理的“三道防线”中，业务条线部门是第一道风险防线，风险管理部门和合规部门是第二道风险防线，内部审计是第三道风险防线。20.【单选题】下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是OoA.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了

11、商业银行的核心竞争力正确答案：C参考解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合，所以C项错误。21.【单选题】（）指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险正确答案：C参考解析：传染风险指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化。22.【单选题】（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层正确答案：D参考

12、解析：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。23 .【单选题】商业银行风险管理模式经历的阶段不包括（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C参考解析：商业银行的风险管理模式大体经历了资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和全面风险管理模式四个阶段。24 .【单选题】假定某企业2014年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25%,且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为（）。A. 33%B. 36%C.

13、37%D. 41%正确答案：B参考解析：资产回报率二税后损益+利息费用X（1-税率）/平均资产总额=5020（1-25%）/180=36%c25 .【单选题】下列属于情景分析中微观情景的是（）。会济律员社经法人A.B.D.正确答案：D参考解析：情景分析的范围既包括当前面临的各种社会、经济、法律等宏观情景因素，也包括业务经营中人员、流程等微观情景。26 .【单选题】信息科技内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。A. 1B. 2C. 3D. 5正确答案：C参考解析：内部审计方面，商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度，信息科技应用情况，以及信息科技风险评估结果，决定信息科技内部审计

14、范围和频率。但至少应每3年进行一次全面审计。27.【单选题】每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是（）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸正确答案：B参考解析：单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。28 .【单选题】下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是（）。置押押金留抵质定A.B.CD.正确答案：A参考解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留

15、置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同和加工承揽合同等主合同。29 .【单选题】某公司2016年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2016年流动比率为OoA. 1B. 0.5C. 1.5D. 0.74正确答案：C参考解析：流动比率二流动资产合计/流动负债合计=3000/20OO=15o30 .【单选题】（）是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避正确答案：B参考解析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。31 .【单选题】下列关于市场流动