备考2023海南省期货从业资格之期货基础知识押题练习试卷B卷附答案.docx

《备考2023海南省期货从业资格之期货基础知识押题练习试卷B卷附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备考2023海南省期货从业资格之期货基础知识押题练习试卷B卷附答案.docx（45页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、备考2023海南省期货从业资格之期货基础知识押题练习试卷B卷附答案一单选题（共100题）1期货套期保值者通过基差交易，可以0A.获得价差收益B.降低基差风险C.获得价差变动收益D.降低实物交割风险【答案】B2、某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨/手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨，期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓C那么，他总共盈利O港元。A.1000B.1500C.1800D.200

2、0【答案】C3、某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为O元/吨时，价差是缩小的。A.16970B.16980C.16990D.16900【答案】D4、某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GB、D、/USD、美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（）。A.1.590B.1.6006C.1.5794D.1.6112【答案】B5、某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47000元/吨，当日结算价为4

3、6950元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%（铜期货合约的交易单位为5吨/手,不计手续费等费用）。该投资者的当日盈亏为（）元。A.2500B.250C.-2500D.-250【答案】A6、为规避利率风险，获得期望的融资形式，交易双方可（）。A.签订远期利率协议B.购买利率期权C.进行利率互换D.进行货币互换【答案】C7、大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2100元/吨，买入价为2103元/吨，前一成交价为2101元/吨，那么该合约的撮合成交价应为（）元/吨。A.2100B.2101C.2102D.2103【答案】B8、中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式为（）。A.百元净价报价

4、B.千元净价报价C.收益率报价D.指数点报价【答案】A9、在我国商品期货市场上，为了防止实物交割中可能出现违约风险，交易保证金比率一般（）OA.随着交割期临近而降低B.随着交割期临近而提高C.随着交割期临近而适时调高或调低D.不随交割期临近而调整【答案】B10、看涨期权的执行价格为300美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为280美元,则该期权的内涵价值为（）美元。A.-25B.-20C.0D.5【答案】C11、5月份，某进口商以49000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以49500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货价格为基准价，

5、以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。8月10日，电缆厂实施点价，以47000元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格A.结束套期保值时的基差为200元/吨B.与电缆厂实物交收的价格为46500元/吨C.基差走弱200元/吨，现货市场盈利1000元/吨D.通过套期保值操作，铜的售价相当于49200元/吨【答案】D12、美式期权的期权费比欧式期权的期权费OoA.低B.高C.费用相等D.不确定【答案】B13、某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/H元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为

6、0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（）。A.亏损4875美元B.盈利4875美元C.盈利1560美元D.亏损1560美元【答案】B14、关于期货交易与远期交易的描述，以下正确的是()。A.信用风险都较小B.期货交易是在远期交易的基础上发展起来的C.都具有较好的流动性，所以形成的价格都具有权威性D.交易均是由双方通过一对一谈判达成【答案】B15、根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为()OA.正向套利和反向套利B.牛市套利和熊市套利C.买人套利和卖出套利D.价差套利和期限套利【答案】C16、下列不是期货市场在宏观经济中的作用的是（）。A.有助于市场经济体

7、系的完善B.促进本国经济的国际化C.提供分散、转移价格风险的工具、有助于稳定国民经济D.预见生产成本，实现预期利润【答案】D17、某国债对应的TF1509合约的转换因子为10167,该国债现货报价为99.640,期货结算价格为97.525,持有期间含有利息为15085o则该国债交割时的发票价格为O元。A.100.6622B.99.0335C.101.1485D.102.8125【答案】A18、7月30日，美国芝加期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳，套利者按上述价格买入IOO手11月份小麦合约的同时卖出IOO手11月份玉米合约C9月30日

8、，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。该交易者O美元。（每手小麦合约、玉米A.盈利30000B.亏损30000C盈利50000D.r5损50000【答案】C19、下面属于熊市套利做法的是OoA.买入1手3月大豆期货介约，同时卖出1手5月大豆期货合约B.卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约C.买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约D.卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约【答案】D20、某投机者买入CBoT30年期国债期货合约，成交价为98-175,然后以97-020的价格卖出平仓，则该投

9、机者OOA.盈利1550美元B.亏损1550美元C.盈利1484.38美元D.亏损1484.38美元【答案】D21、交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约而进行套利属于O交易。A.期现套利B.跨期套利C.蹈市场套利D.跨币种套利【答案】C22、2015年2月9日，上证50ETF期权在()上市交易。A.上海期货交易所B.上海证券交易所C.中国金融期货交易所D.深圳证券交易所【答案】B23、交易者以36750元/吨卖出8手铜期货合约后，以下操作符合金字塔式增仓原则的是()OA.该合约价格跌到36720元/吨

10、时，再卖出10手B.该合约价格涨到36900元/吨时，再卖出6手C.该合约价格涨到37000元/吨时，再卖出4手D.该合约价格跌到36680元/吨时，再卖出4手【答案】D24、某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为IOOO股，不考虑交易费川），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（）。A.5800港元B.5000港元C.4260港元D.800港元【答案】C25、（）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金

11、融资产或证券组合的最大可能损失。A.ESB.VARC.DRMD.CVAR【答案】B26、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为IOOOO点的恒指看涨期权“与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。A.0B.150C.250D.350【答案】B27、当远期期货合约价格大于近期期货合约价格时，称为（），近期期货合约价格大于远期期货合约价格时，称为（）。AJE向市场；正向市场B.反向市场；正向市场C.反向市场；反向市场D.正向市场；反向市场【答案】D28、4月10日，某套利交易者在CME市

12、场买入4手7月期英镑兑美元期货合约（交易单位为62500英镑），价格为1.4475,同时在11FFE市场卖出10手6月期英镑兑美元期货合约10手，价格为1.4775（交易单位为25000英镑），5月10日将全部平仓，成交价格均为14825,该套利者通过套利交易（）A.亏损7000美元B.获利7500美元C.获利7000美元D.亏损7500美元【答案】B29、假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（）点。（小数点后保留两位）A.1486.47B.1537C.1468.13D.

13、1457.03【答案】C30、关于场内期权到期日的说法，正确的是（）。A.到期日是指期权买方能够行使权利的最后日期B.到期日是指期权能够在交易所交易的最后日期C.到期日是最后交易F1的前1日或前几日D.到期日由买卖双方协商决定【答案】A31、国债期货是指以O为期货合约标的的期货品种CA.主权国家发行的国债B.NGO发行的国债C.非主权国家发行的国债D.主权国家发行的货币【答案】A32、()是产生期货投机的动力。A.低收益与高风险并存B.高收益与高风险并存C.低收益与低风险并存D.高收益与低风险并存【答案】B33、某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的期权中内涵价值最低的是OA.执行

14、价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权B.执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看跌期权C.执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权D执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看跌期权【答案】D34、某投资者开仓买人10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易F1结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点，则该交易持仓盈亏为（）元。A.-30000B.30000C.60

15、000D.20000【答案】C35、某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）A.20B.220C.100D.120【答案】B36、下列在本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸的交易方式是0。A.分期付款交易B.即期交易C.期货交易D.远期交易【答案】D37、在O中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨时，在远期月份合约价格上升时，近期月份合约的价格也会上升，以保持与远期月份合约间的正常的持仓费用关系，且可能近期月份合约的价格上升更多。A.正向市场B.反向市场C.上升市场