备考2023贵州省期货从业资格之期货投资分析题库练习试卷A卷附答案.docx

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1、备考2023贵州省期货从业资格之期货投资分析题库练习试卷A卷附答案一单选题(共100题)1、根据下面资料，回答76-80题A.看涨期权B.看跌期权C.价值为负的股指期货D.价值为正的股指期货【答案】A2、内幕信息应包含在()的信息中。A.第一层次B.第二层次C.第二层次D.全不属于【答案】C3、当两种商品为互补品时，其需求交叉价格弹性为A.正数B.负数C.零D.1【答案】B4、期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是OOA.De1taB.GammaC.ThetaD.Vega【答案】A5、当金融市场的名义利率比较而且收益率曲线呈现较为一的正向形态时，追求高投资收益

2、的投资者通常会选择区间浮动利率票据。（）A.低；陡峭B.高；陡峭C.低；平缓D.高；平缓【答案】A6、某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如下表所示。请据此条款回答以下四题A.看涨期权B.看跌期权C.价值为负的股指期货D.价值为IE的股指期货【答案】A7、NIX指数通过反推当前在交易的期权价格中蕴含的隐含波动率，反映未来（）R标的上证50ETF价格的波动水平。A.10B.20C.30D.40【答案】C8、关于头肩顶形态，以下说法错误的是OoA.头肩顶形态是一个可靠的沽出时机B.头肩顶形态是一种反转突破形态C.在相当高的位置出现了中间高，两边低的三个高点，有可能是一个头肩顶部D.头肩顶的价格运

3、动幅度是头部和较低肩部的直线距离【答案】D9、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。ADeIta的取值范围为（-1,1）B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致De1ta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减【答案】D10、下列关于内部趋势线的说法，错误的是（）。A.内部趋势线并不顾及非得在极端的价格偏离的基础上作趋势线的暗古耍求B.内部趋势线最人可能地接近主要相对高点或相对低点C.难以避免任意性D.内部趋势线在界定潜在的支撑和阻力区方面的作用远小于常规

4、趋势线【答案】D11、在特定的经济增长阶段，如何选准资产是投资界追求的目标，经过多年实践，美林证券提出了一种根据成熟市场的经济周期进行资产配置的投资方法，市场上称之OOA.波浪理论B.美林投资时钟理论C.道氏理论D.江恩理论【答案】B12、2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881,港杂费为180元/吨。A.410B.415C.418D.420【答案】B13、中间投入W的金额为（）亿元。A.42B.68C.108D.64【答案】A14、下列关于利用衍生产品对冲市场风的描述，不正确的是（）。A.构造方式多种多样B

5、.交易灵活便捷C.通常只能消除部分市场风险D.不会产生新的交易对方信用风险【答案】D15、与MA相比，MACD的优点是（）。A.在市场趋势不明显时进入盘整，很少失误B.更容易计算C.除掉，MA产生的频繁出现的买入、卖出信号D.能够对未来价格上升和下降的深度进行提示【答案】C16、12月1日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕，协调以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。同时该饲料一进行套期保值，以2220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差为（）元/吨CA.-20B.-10C.20D.10【答案】D17、根据下

6、面资料，回答88-89题A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】B18、经统计检验，沪深300股指期货价格与沪深300指数之间具有协整关系，则表明二者之间（）。A.存在长期稳定的非线性均衡关系B.存在长期稳定的线性均衡关系C.存在短期确定的线性均衡关系D.存在短期确定的非线性均衡关系【答案】B19、某基金经理决定买人股指期货的同时卖出国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为（）。A.预期经济增长率上升，通胀率下降B.预期经济增长率上升，通胀率上升C.预期经济增长率下降，通胀率下降D.预期经济增长率下降，通胀率上升【答案】B20、某大型粮油储备库按照准备轮库的数量，大约有10万吨

7、早稻准备出库，为了防止出库过程中价格出现大幅下降，该企业按销件量的50%在期货市场上进行套期保值，套期保值期限3个月，5月开始，该企业在价格为2050元开始建仓。保证金比例为10%o保证金利息为5%,交易手续费为3元/手，那么该企业总计费用是O,摊薄到每吨早稻成本增加是OoA.15.8万元3.2元/吨B.15.8万元6.321/吨C.2050万元3.2元/吨D.2050万元6.32元/吨【答案】A21、下单价与实际成交价之间的差价是指（）。A.阿尔法套利B.VWAPC.滑点D问撤值【答案】C22、表示市场处于超买或超卖状态的技术指标是（）。A.PSYB.BIASC.MACD.WMS【答案】D2

8、3、考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元/吨，豆油5月期货价格为5612元/吨。按照0.785的出粕率，0.185的出油率，120元/吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货压榨利润为（）元/吨。A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】C24、在现货贸易合同中，通常把成交价格约定为（）的远期价格的交易称为“长单”。A.1年或1年以后B.6个月或6个月以后C.3个月或3个月以后D,1个月或1个月以后【答案】C25、（）是世界最大的铜资源进口国，也是精炼铜生产国。A.中田B.美国C.俄罗斯D.日本【答案】A2

9、6、某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值IOO万美元的订单）并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元第三年，该企业在德国又签订一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款，当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，那么公司应该怎样做来规避汇率波动的风险OOA.买入欧元/人民币看跌权B.买入欧元/人民币看涨权C.卖出美元/人民币看跌权D.卖出美元/人民币看涨权【答案】A27、某互换利率协议中，固定利率为7.

10、00%,银行报出的浮动利率为6个月的ShibOr的基础上升水98BP,那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。A.6.00%B.6.01%C.6.02%D.6.03%【答案】C28、关于头肩顶形态，以下说法错误的是（）。A.头肩顶形态是一个可靠的沽出时机B头肩顶形态是一种反转突破形态C.在相当高的位置出现了中间高，两边低的三个高点，有可能是一个头肩顶部D.头肩顶的价格运动幅度是头部和较低肩部的直线距离【答案】D29、金融期货的标的资产无论是股票还是债券，定价的本质都是未来收益的（）。A.再贴现B.终值D.估值【答案】C30、()期权存在牵制风险。A.实值B虚值C平值D.都有可能【答

11、案】C31、依据下述材料，回答以下五题CA.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】C32、在交易模型评价指标体系中，对收益和风险进行综合评价的指标是()。A.夏普比例B.交易次数C.最大资产回撤D.年化收益率【答案】A33、在看涨行情中，如果计算出的当日SAR值高于当日或前一日的最低价格，A.最高价格B.最低价格C.平均价格D.以上均不正确【答案】B34、一份完全保本型的股指联结票据的面值为IOOOO元，期限为1年，发行时的1年期无风险利率为5%,如果不考虑交易成本等费用因素，该票据有()元资金可用

12、于建立金融衍生工具头寸。A.476B.500C.625D.488【答案】A35、以TF09合约为例，2013年7月19日10付息债24(100024)净化为97.8685,应计利息14860,转换因子1.017,TF1309合约价格为96.336。则基差为-0.14。预计基差将扩大，买入IOoo24,卖出国债期货TF1309。2013年9月18日进行交割，求持有期间的利息收入(A.0.5558B.0.6125C.0.3124D.0.3662【答案】A36、根据下面资料，回答9195题A.-51B.-42C.-25D.-9【答案】D37、为确定大豆的价格(y)与大豆的产量(x1)及玉米的价格(x

13、2)之间的关系，某大豆厂商随机调直了20个月的月度平均数据，根据有关数据进行回归分析，得到下表的数据结果。A.y=42.389.16x1+0.46x2B.y=9.16+42.38x1+0.46x2Cy=0.46+9.16x1+42.38x2D.y=42.38+0.46x1+9.16x2【答案】A38、超额准备金比率由（）决定。A.中国银保监会B.中国证监会C.中央银行D.商业银行【答案】D39、在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是A.存款准备金率B.一年期存贷款利率C.一年期国债收益率D.银行间同业拆借利率【答案】B40、国债*的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为OoA.若到

14、期收益率下跌1%,*的跌幅大于Y的跌幅B.若到期收益率下跌1%,*的跌幅小J-Y的涨福C.若到期收益率上涨1%,*的跌幅小于Y的跌幅D.若到期收益率上涨1%,*的跌幅大于Y的涨幅【答案】C41、甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为IOO个指数点。未来指数点高于IOO点时，甲方资产组合上升，反之则下降C合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95,期限1个月，期权的价格为3.8个指数点，这3.8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是（）元。A.500B.18316C.19240D.17316【答案】B42、下列策略中，不属于止盈策略的是OoA.跟踪止盈B.移动平均止盈C.利润折回止盈D.技术形态止盈【答案】D43、在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，选择（）置信水平比较合理。A.5%B.30%C.50%D.95%【答案】D44、国债期货套期保值策略中，（）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。A.投机行为B.大量投资者C.避险交易D.基差套利交易【答案】D45、9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳