备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识考试题库.docx

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1、备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识考试题库一单选题（共100题）1期货市场规避风险的功能是通过O实现的。A.套期保值B.跨市套利C.踏期套利D.投机交易【答案】A2、通过（）是我国客户最主要的下单方式。A.微信下单B.电话下单C互联网下单D.书面下单【答案】C3、6月10日，A银行4B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑500万、卖出一个月远期英镑500万，这是一笔（）。A.掉期交易B.套利交易C.期货交易D.套汇交易【答案】A4、零息债券的久期()它到期的时间CA.大于B.等于C.小于D.不确定【答案】B5、期货行情最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的()。A.即时成交价格B.平

2、均价格C.加权平均价D.算术平均价【答案】A6、期货交易管理条例由()颁布。A.国务院B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】A7、我国期货介约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的（）为依据。A.开盘价B.收盘价C.结算价D.成交价【答案】C8、8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元/克”的限价指令，最优的成交价差是（）元/克。A.1B.2C.4D.5【答案】A9、关于期货合约的标准化，说法不正确的是（）。A.减少了价格波动B.降低了交易成本C.简化了交易过程D.提高了市场流动性【答案】A1

3、0、在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期OOA.未来价差缩小B.未来价差扩大C.未来价差不变D.未来价差不确定【答案】A11、证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可（）。A.协助办理开户手续B.代客户收付期货保证金C.代客户进行期货结算D.代客户进行期货交易【答案】A12、下列关于跨期套利的说法中，不正确的是0。A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C.正向市场上的套利称为牛市套利D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的【答案

4、】C13、某农场为防止小麦价格下降，做卖出套期保值，卖出5手（每手10吨）小麦期货合约建仓时息差为50元/吨，买入平仓时基差为80元/吨，则该农场的套期保值效果为OOA.净盈利2500元B.净亏损2500元C净盈利1500元D.净亏损1500元【答案】C14、互换是两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内交换O的合约,A证券B负责C.现金流D.资产【答案】C15、看跌期权卖方的收益（）。A.最大为收到的权利金B.最大等于期权合约中规定的执行价格C最小为OD.最小为收到的权利金【答案】A16、会员制期货交易所专业委员会的设置由（）确定。A.理事会B.监事会C.会员大会D期货交易所【答案】

5、A17、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州期货交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果（其他费用忽略）为OOA.-50000元B.10000元C.-3000元D.20000元【答案】B18、在2012年3月12日，我国某交易者买入100手5月菜籽油期货合约同时卖出100手7月菜籽油期货合约，价格分别为9500元/吨和9570元/吨，3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月

6、和7月合约平仓价格分别为9600元/吨和9630元/吨,该套利盈亏状况是O元。（不计手续费等费用）A.亏损20000B.盈利40000C亏损40000D.盈利20000【答案】B19、某交易者以9710元/吨买入7月棕稠油期货合约IOO手，同时以9780元/吨卖出9月棕槽油期货合约100手，当两合约价格为O时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。（不计手续费等费用）A.7月9810元/吨,9月9850元/吨B.7月9860元/吨,9月9840元/吨C.7月9720元/吨,9月9820元/吨D.7月9840元/吨,9月9860元/吨【答案】C20、我国10年期国债期货合约的交易代码是OoA.TFB

7、.TC.FD-Au【答案】B21、套期保值是通过建立O机制，以规避价格风险的一种交易方式。A.期货市场替代现货市场B.期货市场与现货市场之间盈亏冲抵C.以小博大的杠杆D买空卖空的双向交易【答案】B22、设当前6月和9月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3506和1.3517o30天后，6月和9月的合约价格分别变为1.3519和1.3531,则价差变化是（）。A.扩大了1个点B缩小了1个点C.扩大了3个点D.扩大了8个点【答案】A23、某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。A

8、.5月9530元/吨,7月9620元/吨B.5月9550元/吨,7月9600元/吨C.5月9570元/吨,7月9560元/吨D.5月9580元/吨,7月9610元/吨【答案】C24、关于玉米的期货与现货价格，如果基差从-200元/吨变为-340元/吨，则该情形属于（）。A.基差为零B.基差不变C.基差走弱D.基差走强【答案】C25、外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出.远端买人，则远端掉期全价等于OoA.即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价C.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价D.即期汇率的做市.商买价+远端掉期点的做市.商卖价

9、【答案】D26、关于期货交易，以下说法错误的是OoA.期货交易信用风险大B.利用期货交易可以帮助生产经营者锁定生产成本C.期货交易集中竞价，进场交易的必须是交易所的会员D.期货交易具有公平.公正.公开的特点【答案】A27、基点价值是指O。A.利率变化IOO个基点引起的债券价格变动的百分比B.利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额C.利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比D.利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额【答案】D28、CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分/蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为427美元/蒲式耳(42+718=42.875),当标的玉米期

10、货合约的价格为478,2美分/蒲式耳(478+214=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳)，以上看涨期权的时间价值为OoA.14.375美分/蒲式耳B.15.375美分/蒲式耳C.16.375美分/蒲式耳D.17.375美分/蒲式耳【答案】A29、下列不是期货市场在宏观经济中的作用的是()。A.有助于市场经济体系的建立和完善B.促进本国经济的国际化C.锁定生产成本，实现预期利润D.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济【答案】C30、美式期权的买方()行权。A.可以在到期日或之后的任何交易日B.只能在到期日C.可以在到期日或之前的任一交易HD.只能在到期日之前

11、【答案】C31、在正向市场中，期货价格与现货价格的差额与()有关。A.预期利润B.持仓费C.生产成本D.报价方式【答案】B32、股指期货采取的交割方式为()oA.模拟组合交割B.成分股交割C.现金交割D.对冲平仓【答案】C33、根据下面资料，回答下题。A.盈利IOOOOB.盈利12500C盈利15500D.盈利22500【答案】C34、执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时，看涨期权和看跌期权的内涵价值分别为O美分/蒲式耳。A.50;-50B.-50;50C.0;50D.0;0【答案】C35、某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所

12、做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。A.盈利3000元B.亏损3000元C.盈利1500元D.亏损1500元【答案】A36、一般地，当其他因素不变时，市场利率下跌，利率期货价格将（）。A.先上涨，后下跌B.下跌C.先下跌，后上涨D.上涨【答案】D37、（）是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益CA.中国期货市场监控中心C.中国证监会D.中国期货业C.中国证监会【答案】D38、当市场处于反向市场时，多头投机者应（）。A.卖出近月合约B.卖出远月合约C.

13、买入近月合约D.买入远月合约【答案】D39、在主要的下降趋势线的卜侧（）期货合约，不失为有效的时机抉择。A.卖出B.买入C.平仓D.建仓【答案】A40、2015年2月9日，上证50ETF期权在（）上市交易。B.上海证券交易所C.中国金融期货交易所D.深圳证券交易所【答案】B41、玉米1507期货合约的买入报价为2500元/吨，卖出报价为2499元/吨，若前一成交价为2498元/吨，则成交价为（）元/吨CA.2499.5B.2500C.2499D.2498【答案】C42、某行结算后，四位客户的逐笔对冲交易结算中，“平仓盈亏”，“浮动盈亏”，“客户权益”、“保证金占用”数据分别如下，需要追加保证金

14、的客户是（）。A甲客户:161700x7380、1519670、1450515B.丁客户：17000、580、319675、300515C乙客户:1700、7560、2319675、2300515D丙客户:61700、8180、1519670s151969043、国债期货交割时，发票价格的计算公式为OoA.期货交割结算价/转换因子+应计利息B.期货交割结算价X转换因子-应计利息C.期货交割结算价X转换因子+应计利息D.期货交割结算价X转换因子【答案】C44、期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资,并按照合同约定收取费川或者报酬的业务活动是（）。A.期货经纪业务B.期货投资咨询业务C.资产管理业务D.风险管理业务【答案】C45、6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为3800美元/吨的3个月铜期货看涨期权。期权到期时，标的铜期货价格为3980美元/吨。则该交易者的到期净损益（不考虑交易费用和现货升贴水变化）是（）美元。A.18000B.2000c.-18000D-2000【答案】B46、若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6