备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识综合练习试卷A卷附答案.docx

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1、备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识综合练习试卷A卷附答案一单选题（共100题）1、6月11日，菜籽油现货价格为8800元/吨，某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值，当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元/吨，至8月份，现货价格跌至7950元/吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时以8050元/吨的价格将期货合约对冲半仓，通过套期保值，该厂菜籽油实际售价相当于（）元/吨。（不计手续费等费用）A.8100B.9000C.8800D.8850【答案】D2、投资者在经过对比、判断，选定期货公司之后，即可向（）提出委托申请，开立账户,成为该公司的客户。A.期

2、货公司B.期货交易所C.中国证监会派出机构D.中国期货市场监控中心【答案】A3、假设美元兑人民币即期汇率为6.2023,美元年利率为3%,人民币年利率为5%,按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率为（）A.6.0641B.6.3262C.6.5123D.6.3226【答案】D4、根据资金量的不同，投资者在单个品种上的最大交易资金应控制在总资本的（）以内。A5%10%B.10%20%C.20%25%D.25%30%【答案】B5、一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,远期点为45.0150.33bP0如果发起方为买方，则远期全价为（）。A.6.8355B.

3、6.8362C.6.8450D.6.8255【答案】B6、在我国，某客户6月5日美元持仓C6月6日该客户通过期货公司买入10手棉花期货合约，成交价为10250元/吨，当日棉花期货未平仓C当日结算价为10210元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%,该客户的当日盈亏为O元。A.2000B.-2000C.-4000D.4000【答案】B7、在宏观经济分析中，货币政策的核心是对0的管理。A.经济增长B.增加就业C.货币供应量D.货币需求量【答案】C8、某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为6270元/吨、6200元/吨。3月10日，该交易者将5月份、7月份

4、合约全部对冲平仓，其成交价分别为6190元/吨和6150元/吨，则该套利交易（）元/吨。A.盈利60B.盈利30C亏损60D亏损30【答案】B9、下列说法错误的是OoA.期货合约和场内期权合约均是场内交易的标准化合约B.期货合约和场内期权合约均可以进行双向操作C.期货合约和场内期权合约过结算所统一结算D.期货合约和场内期权合约盈亏特点相同【答案】D10、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值C为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年

5、3月1日当日欧元即期汇率为EURUSD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EURUSD=1.34502009年6月1日当日欧元即期汇率为EURUSD=1.2120,ffiW50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EURUSD=1.2101oA损失6.745B.获利6.745C.损失6.565D获利6.565【答案】B11、下列掉期交易中，属于隔夜掉期交易形式的是OoA.O/NB.F/FC.T/FD.S/F【答案】A12、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2023元/吨，当天平仓5手合约,成交价

6、格为2030元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%,则该客户当天需交纳的保证金为（）元。A.20400B.20230C.15150D.15300【答案】D13、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的绝对值缩小，那么结果会是（）。A.得到部分的保护B.盈亏相柢C.没有任何的效果D得到全部的保护【答案】D14、在其他条件不变时，当某交易者预计天然橡胶将因汽车消费量增加而导致需求上升时,他最有可能（）。A.进行天然橡胶期货卖出套期保值B.买入天然橡胶期货合约C.进行天然橡胶期现套利D.卖出天然橡胶期货合约【答案】B15、某投资者以4010元/吨的价格买入4手（10吨/手）大豆

7、期货合约，再以4030元/吨的价格买入3手该合约；当价格升至4040元/吨时，又买人2手；当价格升至4050元/吨时，再买入1手。若不计交易费用，期货价格高于（）元/吨时，该交易者可以盈利。A.4010B.4020C.4026D.4025【答案】C16、某投资者以2元/股的价格买入看跌期权，执行价格为30元/股，当前的股票现货价格为25元/股。则该投资者的损益平衡点是OoA.32元/股B.28元/股C.23元/股D.27元/股【答案】B17、指数货币期权票据是普通债券类资产与货币期权的组合，其内嵌货币期权价值会以O的方式按特定比例来影响票据的赎回价值。A加权B.乘数因子C.分子D.分母【答案】

8、B18、期货交易中期货合约用代码表示，C1203表示（）。A.玉米期货上市月份为2012年3月B.玉米期货上市H期为12月3HC.玉米期货到期月份为2012年3月D.玉米期货到期时间为12月3日【答案】C19、下列会导致持仓量减少的情况是()。A.买方多头开仓,卖方多头平仓B.买方空头平仓,卖方多头平仓C.买方多头开仓,卖方空头开仓D.买方空头平仓,卖方空头开仓【答案】B20、现实中套期保值操作的效果更可能是()。A.两个市场均盈利B.两个市场均亏损C.两个市场盈亏在一定程度上相柢D.两个市场盈亏完全相抵【答案】C21、根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t,T)=S(t)1+(r-d)

9、(T-t)365=30001+(5%-1%)312=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率；d为年指数股息率。A.6.2385B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】C22、某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权

10、(合约单位为IOOO股，不考虑交易费用)，如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为()oA.5800港元B.5000港元C.4260港元D.800港元【答案】C23、在正向市场中，远月合约的价格高于近月合约的价格。对商品期货而言，一般来说，当市场行情上涨且远月合约价格相对偏高时，若远月合约价格上升，近月合约价格O,以保持与远月合约间正常的持仓费用关系，且近月合约的价格上升可能更多；当市场行情下降时，远月合约的跌幅O近月合约，因为远月合约对近月合约的升水通常与近月合约间相差的持仓费大体相当。A.也会上升，不会小于B.也会上升，会小于C.不会上升，不会小于D.不会上升，会小于【答案】A24

11、、黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1585.50美元/盎司时，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（）美元/盎司。A.-15B.15C.30D.-30【答案】B25、下列关转换因子的说法不正确的是（）。A.是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例B.实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值C.可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1D.转换因子在合约上市.时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变【答案】C26、某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价

12、格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为()美元。A.盈利700B.亏损700C.盈利500D.亏损500【答案】C27、(),我国推出5年期国债期货交易。A.2013年4月6日B.2013年9月6日C.2014年9月6日D.2014年4月6日【答案】B28、在分析和预测期货价格时，不同的市场参与者对基本分析和技术分析会有不同的侧重。基本分析注重对影响因素的分析和变量之

13、间的因果联系，其优势在于0。A.分析结果直观现实B.预测价格变动的中长期趋势C.逢低吸纳，逢高卖出D.可及时判断买入时机【答案】B29、假设某时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（）。（不计交易费用）A.5点B.-15点C.-5点D.10点【答案】C30、除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，由（）依法核准。A.中国证监会B.期货交易所C.任意中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】D31、公司制期货交易所股东大会

14、的常设机构是O,行使股东大会授予的权力CA.监事会B.董事会C.理事会D.经理部门【答案】B32、6月10日,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约，瑞士法郎期货合约的交易单位是125000瑞士法郎，则该投资者0A.盈利528美元B亏损528美元C.盈利6600美元D.亏损6600美元【答案】C33、当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。A.3000B.4000C.5000D.6

15、000【答案】B34、套期保值本质上是一种O的方式OA.躲避风险B.预防风险C.分散风险D.转移风险【答案】D35、会员如对结算结果有异议，应在下一交易日开市前30分钟内以书面形式通知()OA.期货交易所B.证监会C.期货经纪公司D.中国期货结算登记公司【答案】A36、股票期权的标的是OoA.股票B股权C股息D.固定股息【答案】A37、某投资者在2月以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权“当恒指跌破A.12800点;13200点B.12700点;13500点C.12200;13800点D.12500;13300