广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则.docx

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1、广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则(2023年7月11日广期所发(2023)153号文件发布，自发布之日起实施)第一章总则第一条为规范广州期货交易所(以下简称交易所)碳酸锂期货、期权合约交易行为，根据广州期货交易所交易规则广州期货交易所碳酸锂期货合约广州期货交易所碳酸锂期权合约，制定本细则。第二条交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割库、指定质量检验机构、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。第三条本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。第二章合约主要条款和相关参数第一节期货合约第四条碳酸锂期货合约交割标准品的质量标准适用国家有色金属行业标

2、准及本细则规定。基准交割品：符合中华人民共和国有色金属行业标准电池级碳酸锂(YS/T582-2013)的要求，其中，1i2CO3S99.5%,磁性物质含量0.00003%,水分含量W0.25乐NaO.025%,MgO.008%,CaO.008%,K0.005%,FeO.001%,ZnO.0003%,CuO.0003%,PbO.0003%,Si0.003%,A10.001%,MnO.0003%,Ni0.001%,SO.08%,C10.005%,且烧失量W0.50%,B0.005%,F0.015%,粒度Do21um,3UmD508Um,9mDgo15m,其他有害物质不作要求(烧失量检测标准参照T/

3、CSP4-2018执行，B检测标准参照GB/T30902-2014执行，F检测标准参照GB/T11064-2013执行）。替代交割品及升贴水：符合中华人民共和国有色金属行业标准电池级碳酸锂（YS/T582-2013）的要求，其中1i2CO3含量299.2%,水分含量0.3%,NaO.08%,MgO.015%,CaO.025%,K0.02%,FeO.002%,Soj-Wo.20%,C10.01%,且FWO.03%,盐酸不溶物w0.005%,磁性物质含量、其他杂质、粒径和有害物质不作要求；贴水25000元/吨（盐酸不溶物检测标准参照GB/T11064-2013执行）。第五条碳酸锂期货合约采用实物交

4、割，交割单位为1吨（净重）。第六条碳酸锂指定交割库分为基准交割库和非基准交割库（详见广州期货交易所碳酸锂期货指定交割库名录），交易所可视情况对碳酸锂指定交割库进行调整。第七条碳酸锂期货合约的合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。第八条碳酸锂期货合约的交易单位为1吨/手。第九条碳酸锂期货合约的报价单位为元（人民币）/吨。第十条碳酸锂期货合约的最小变动价位为50元/吨。第十一条碳酸锂期货合约的交易指令每次最大下单数量为IoOO手，每次最小下单数量为1手，交易所可根据市场情况进行调整并另行公告。第十二条碳酸锂期货合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%,

5、交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%o第十三条碳酸锂期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。自进入交割月份前1个月第15个交易日起，交易所将分时间段逐步提高合约的交易保证金标准，交易保证金标准为：交易时间段交易保证金标准交割月份前1个月第15个交易日起10%交割月份第1个交易日起20%第十四条碳酸锂期货合约非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为O手：时间段非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户一般月份N3万手NX10%手N3万手3000手交割月份前1个月第15个交易日起IOOo手交割月份300手注：N为某一合约单边持仓总量。第十五条

6、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户碳酸锂期货合约大户报告标准为交易所对其规定的持仓限额的80%（含本数）。第十六条碳酸锂期货合约的最后交易日为合约月份的第10个交易日。第十七条碳酸锂期货合约的最后交割日为最后交易日后的第3个交易日o第十八条碳酸锂期货合约的交易代码为1C。第十九条碳酸锂期货合约当日结算价是指期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。第二节期权合约第二十条碳酸锂期权合约的标的物为碳酸锂期货合约。第二十一条碳酸锂期权合约交易代码为1C合约月份一C/P一行权价格，其中，1C是碳酸锂期货的代码，C和P分别代表看涨期权和看跌期权的合约类型代码。第二十二条碳酸锂期权合约的交易单位

7、为1手（1吨）碳酸锂期货合约。第二十三条碳酸锂期权合约的报价单位为元（人民币）/吨。第二十四条碳酸锂期权合约的最小变动价位为10元/吨。第二十五条碳酸锂期权合约行权方式为美式，买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利。第二十六条碳酸锂期权合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。第二十七条碳酸锂期权合约行权价格覆盖标的碳酸锂期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。第二十八条碳酸锂期权合约的行权价格间距设置为：行权价格W1OOOOO元/吨，行权价格间距为IooO元/吨；IOOOoO元/吨行权价格W300000元/吨，行权价格间距为20

8、00元/吨；行权价格300000元/吨，行权价格间距为5000元/吨。第二十九条碳酸锂期权合约交易时间与碳酸锂期货合约交易时间一致。第三十条碳酸锂期权合约最后交易日为标的期货合约交割月份前1个月的第5个交易日。第三十一条碳酸锂期权合约的交易指令每次最大下单数量为IOOO手，每次最小下单数量为1手，交易所可根据市场情况进行调整并另行公告。第三十二条非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户持有的碳酸锂期权某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过3000手。第三十三条非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户碳酸锂期权

9、合约大户报告标准为交易所对其规定的持仓限额的80%（含本数）。第三十四条其他交易、结算、风控措施具体参照广州期货交易所交易管理办法广州期货交易所结算管理办法广州期货交易所风险管理办法等有关规定。第三章交割业务第一节一般规定第三十五条碳酸锂期货合约适用期货转现货（以下简称期转现）、滚动交割和一次性交割。具体交割流程按照广州期货交易所交割管理办法广州期货交易所结算管理办法及本细则相关规定执行。第三十六条碳酸锂期货标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。第三十七条碳酸锂期货交割品包装应当符合中华人民共和国有色金属行业标准电池级碳酸锂（YS/T582-2013）相关规定，应具备内外包装，包装抗压度好，

10、防水防潮，满足运输及存储要求，包装材料符合国家安全标准规定。外包装使用塑料编织袋，内包装使用塑料内膜且扎口，每包货物净重为500公斤。每2包货物放一个托盘打包并附塑料外膜。包装上应标明产品名称、批号、毛重、净重、主含量、生产日期以及厂家信息等内容。碳酸锂期货包装物价格包含在相应期货合约价格中，不另行计价。第三十八条碳酸锂期货交割品按照净重结算，重量以指定交割库称重为准。第三十九条生产日期在60天以内（含当日）的基准交割品和240天以内（含当日）的替代交割品可以申请注册标准仓单。第四十条每年3月、7月、11月最后一个交易日之前（含当日）注册的碳酸锂期货标准仓单，应当在当年3月、7月、11月的最后

11、一个交易日之前（含当日）全部注销。注销后，未出库且生产日期在60天以内（含当日）的基准交割品和240天以内的替代交割品可以重新申请注册，无需进行质量检验。第四十一条碳酸锂在贮存过程中应防止遇酸或受潮。第四十二条碳酸锂期货交割开具增值税专用发票。第四十三条碳酸锂期货交割仓库、厂库及相关升贴水由交易所确定并公布。交易所可以视情况对碳酸锂期货交割仓库、厂库及相关升贴水进行调整。第四十四条碳酸锂期货交割手续费、仓储费、出入库费、检验费等交割相关费用标准由交易所另行规定并公布。第四十五条碳酸锂期货标准仓单生成、流通、注销等相关业务，本细则未规定的，适用广州期货交易所标准仓单管理办法相关规定。第四十六条申

12、请成为碳酸锂期货指定交割库，采取由控股子公司作为交割业务实际运营单位模式的，应当对控股子公司的业务开展、场所和人员具备统一管理能力，并经交易所审批同意。控股子公司开展交割业务发生的法律责任，由指定交割库申请人按照交易所规定、要求承担责任。第四十七条申请成为碳酸锂期货交割厂库（以下简称厂库）的，应当在厂库业务与相关期货交易业务之间以及该单位与关联单位之间建立有效的隔离制度，加强对资金、业务、管理、人员、信息系统、营业场所和信息传递等的隔离；建立健全利益冲突识别和管理机制，切实防范风险传导和不当牟利。第四十八条交易所有权就厂库是否利用其自身或其关联企业开展相关期货业务的优势不当牟利进行检查和调查，

13、厂库应予以配合。第二节仓库标准仓单交割第四十九条会员办理交割预报时，应当按30元/吨向交易所交纳交割预报定金。第五十条办理完交割预报的货主在入库前3个自然日之前，应当将车船号、品种、数量、到货时间等通知交割仓库（以下简称仓库），仓库应当合理安排接收商品入库。第五十一条碳酸锂入库时，货主应当向仓库提交本批碳酸锂生产厂家出具的质量证明书。质量证明书应当注明产品名称、生产厂家、批号、净重和包数、生产日期、适用的质量标准和该批产品的质量检验结果等信息。仓库应当按照交易所有关规定对入库商品的质量证明书等相关材料和凭证进行验收。碳酸锂出现破包、潮包、结块、严重污染等情况的，不得入库。第五十二条碳酸锂入库时

14、，仓库对入库商品进行重量验收，碳酸锂重量验收可以采用过地磅同时抽包检斤或者单独抽包检斤的方式进行。第五十三条免检交割品牌的碳酸锂入库时，货主向仓库提交指定生产厂家出具的符合交易所要求的产品质量证明书及交易所规定的其他材料的，可免于质量检验。碳酸锂免检品牌由交易所另行公告。第五十四条仓库应当委托指定质量检验机构对入库商品进行质量检验。检验费用由货主承担，由仓库负责转交。第五十五条入库碳酸锂的取样、制样以及质检由指定质量检验机构负责，按照有关标准和相关作业指导文件执行，仓库应予协助，相关仓库配合检验费用由货主承担。相关费用由交易所另行公告。第五十六条入库碳酸锂的质量检验应以同一厂家、同一品级进行组

15、批，每批10吨，超过10吨的应分若干批检验，不足10吨的按一批检验，每批抽取一个样品，取样包数不低于总包数的四分之一。第五十七条除免检入库的商品外，货主或者仓库对商品检验报告的检验结论有异议的，应当在接到商品检验报告之日起3个工作日内以书面形式向交易所提出复检申请。复检申请应当说明仓库名称和需要复检的商品数量、质量指标、生产厂家及产品品级、批号和货物所在垛位号等，留存联系方式，并加盖提出争议者公章。未在规定时间内以规定方式提出复检申请的，视为同意商品检验报告的检验结论。交易所委托指定质量检验机构进行复检，复检结果为解决争议的依据。复检费用由提出争议者负担。第五十八条仓库应当在货物入库前3个自然日，将到货方式、到货数量、到货时间等相关信息通知指定质量检验机构。第五十九条指定质量检验机构完成碳酸锂质量检验后，应当出具检验报告正本1份，副本3份，并将正本提交仓库，向交易所和货主分别提交副本1份。第六十条碳酸锂从仓库出库时，持有提货通知单或者提货密码的货主应当在实际提货日5个自然日前与仓库联系有关出库事宜，并在标准仓单注销日后10个工作日内（含当日）到仓库提货。第六十一条货主对仓库出库商品质量有异议的，首先与仓库协商解决。协商不成的，货主应当在标准仓单