金融时间序列实验教学大纲.docx

《金融时间序列实验教学大纲.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融时间序列实验教学大纲.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、金融时间序列实验教学大纲1.课程基本信息课程名称（中文）金融时间序列课程名称（英文）Financia1TimeSeries课程类型专业选修课学分3（包含理论课）实验学时18适用专业统计学、应用统计学专业四年级先修课程概率论、数理统计、统计软件、回归分析二、实验课程简介金融时间序列是高校统计学专业的本科生的专业选修课。实验内容主要是使用SAS软件验证各种时间序列模型，主要包括：SAS软件的使用、时间序列数据的输入与查看、时间序列数据集的处理、绘制时序图、平稳性检验、回溯法、纯随机性检验、各种平稳模型的随机模拟、ARMA模型的参数估计与及序列预测、时间序列线性趋势和非线性趋势拟合、X-11过程、非

2、平稳的ARIMA和GARCH等模型的拟合。1 .实验目的金融时间序列旨在教会学生建立时间序列模型处理各种金融问题的方法。通过本实验课程，让学生学会初步建立时间序列分析模型的基本理论和方法，了解时间序列分析的基本步骤，掌握各种时间序列分析模型的基本思想和实现过程。通过金融时间序列的实验，使学生对课堂中所讲述的各种时间序列模型有一个直观的认识，更好地掌握所学的知识。同时培养学生的实际动手能力，加强学生创新思维能力的培养。四、实验内容与要求（一）、SAS软件的基本操作。内容包括SAS数据类型，SAS运算符，SAS基本函数的应用，SAS在统计学其它学科上的应用。不要求交实验报告，但是在上机的同时或下次

3、上课时会随机抽查实验内容的掌握情况。（二）、SAS数据的输入与处理。内容包括创建临时和永久数据集，查看数据集，数据的输入与输出，时间序列数据集的处理。不要求交实验报告，但是在上机的同时或下次上课时会随机抽查实验内容的掌握情况。（三）、时间序列预处理。输入数据集，绘制时序图，对数据进行平稳性检验和纯随机性检验。要求学生交实验报告。（四）、模拟AR模型。随机模拟各种AR模型，观察自相关系数拖尾，偏相关系截尾的特点，并对模型进行检验。要求学生交实验报告。（五）、模拟MA模型、ARMA模型。随机模拟各种AR模型、ARMA模型，观察它们的自相关系数和偏相关系数的特点，并对模型进行检验。要求学生交实验报告

4、。（六）、ARMA模型的参数估计和序列预测。ARMA模型的模型识别，参数估计，序列预测。要求学生交实验报告。（七）、非平稳模型的拟合。非平稳的ARIMA和GARCH等模型的拟合。要求学生交实验报告。（八）、时间序列趋势拟。时间序列线性趋势和非线性趋势拟合、X-I1过程。要求学生交实验报告。五、主要仪器设备安装有SAS软件的计算机。六、实验学时分配表序号实验项目名称学时实验内容实验性质每组人数必/选做演示验证设计综合1SAS软件的基本操作2SAS数据集,SAS运算符,SAS基本函数的应用等2O1必做2SAS数据的输入与处理2创建临时和永久数据集，查看数据集，时间序列数据集的处理2O1必做3时间序

5、列预处理2绘制时序图，平稳性检验和纯随机性检验2O1必做4模拟AR模型2随机模拟各种AR模型2O1必做5模拟MA模型、ARMA模型2随机模拟各种AR模型、ARMA模型21必做6ARMA模型的参数估计和序列预测2ARMA模型的模型识别，参数估计，序列预测0021必做7非平稳模型的拟合2非平稳的ARIMA和GARCH等模型的拟合0201必做8时间序列趋势拟合2时间序列线性趋势和非线性趋势拟合、X-I1过程0021必做七、考核方法上机考试采用开卷考试方式。八、教材及参考书建议教材：1应用时间序列分析（第四版）中国人民大学出版社2015年12月出版，王燕编2ReUySTSay著、潘家柱译：金融时间序列分析，机械工业出版社，2006年。参考书：王振龙编著：时间序列分析，中国统计出版社，2000年。2博克斯著、顾岚译：时间序列分析预测与控制，中国统计出版社，2003年。3郭惠英著：计量经济学模型方法应用中国物资出版社，2002年。4Phi1ipHansFranses,TimeSeriesMode1sforBusinessandEconomicForecasting,CambridgeUniversityPress,1998.