金融工程教案.docx

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1、工程学院教案学年第一学期学院（系、部）经贸学院教研室（实验室）投资系课程名称金融工程授课班级上!主讲教师职称教案（首页）程称课名期货市场课程编号061075总计：45学时学分2.5程质课性必修课公共课;基础课口；专业基础课；专业课J讲课：45学时实验：0学时.上机：_0_学时选修课限选课；任选课口核式考方考试（J）;考查（）课象授对专业班级：投资111、112、113、114共4个班材主考资教和要参料1 .教材：郑振龙.金融工程.北京：高等教育出版社，2012年6月第3版2 .参考书：吴冲锋.金融工程学.北京：高等教育出版社，2005年陈威光.新金融商品个案集.北京：中国人民大学出版社，200

2、6年3 .学习网站名称：投资世界，教学目的和要求开设金融工程课程是我国加入WTO后培养高级金融人才的必需，是迅速搭建本土化的高级金融人才输送平台的必需，也是弥补我国起步较晚的金融工程研究与应用工作空缺的必须。特别是随着金融市场的不断进步和发展，越来越多现实的金融问题需要新型的衍生品工具的合理运用才能解决。因此，对于投资专业的学生来说金融工程的学习是十分必要的本门课程主要以较为系统的方式向同学们展示当今中国逐渐丰富的金融产品、不断创新的金融机构和日新月异的金融市场。通过对本课程的学习，正确的把握金融工程的基本概念和操作细节，对金融工程理论与实践有一个比较全面的认识，为将来更好地开展相关工作打下基

3、础。学点难教重及点1金融工程的内涵与功能。2 .金融工程的主要分析方法。3 .远期合约的定价方法。4 .远期利率协议的运用。5 .期权的交易策略。6 .期权的价差交易策略。7 .了解各种定价模型的思路。8 .运用定价模型为期权定价。金融工程课程教案授课题目（教学章、节或主题）：第一章金融工程概述教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：了解什么是金融工程、金融工程的发展历史与背景、金融工程的基本假设条件和主要的分析方法。第一节什么是金融工程了解2第二节金融工程的发展历史与背景了解2第三节金融工程的基本分析方法理解2课时安排：6授课方式：讲授、案例和讨论。教学基本内容：金融工程的概述。包括：

4、什么是金融工程、金融工程的发展历史与背景，金融工程的基本分析方法。参考书目：吴冲锋.金融工程学.北京：高等教育出版社，2005年。陈威光.新金融商品个案集.北京：中国人民大学出版社，2006年。作业和思考题：教材每章后附有习题，类型包括问答题、分析题和计算题。课后小结：通过教材每章后的思考题对该章内容进行总结。授课题目（教学章、节或主题第二章远期合约教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：远期合约是最基本、最简单的金融衍生工具，其他各种衍生工具都是远期合约的延伸或重新组合。通过本章学习，应该在深刻理解远期合约的定义、特征及其优缺点的基础上，熟练计算即期利率和远期利率，掌握远期利率协议、远

5、期外汇合约的具体运用和操作流程。掌握2掌握2掌握2掌握2第一节金融远期合约概述第二节远期利率协议第三节远期外汇协议第四节远期合约的定价课时安排：8授课方式：讲授、案例和讨论。教学基本内容：远期与期货的概述，远期与期货的定价。包括：远期与期货的比较，远期、期货价格与标的资产现货价格的关系。远期与期货的运用。包括：运用远期和期货进行套期保值，运用远期和期货进行套利与投机。参考书目：吴冲锋.金融工程学.北京：高等教育出版社，2005年。陈威光.新金融商品个案集.北京：中国人民大学出版社，2006年。作业和思考题：教材每章后附有习题，类型包括问答题、分析题和计算题。课后小结：通过教材每章后的思考题对该

6、章内容进行总结。授课题目（教学章、节或主题）：第三章期权交易概述教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：通过本章学习，掌握期权交易合约的要素、看涨期权和看跌期权的内涵，期权保证金的计算等重要内容，理解期权交易的功能，熟悉期权交易制度，了解期权与期货、远期的区别。了解第一节期权的相关概念第二节期权的类型掌握1第三节期权的功能掌握2第四节期权和期货、远期的比较掌握2课时安排：6授课方式：讲授、案例和讨论。教学基本内容：期权与期权市场。包括：期权的定义与种类，期权市场，期权交易机制，期权与其他衍生产品的区别和联系。参考书目：吴冲锋.金融工程学.北京：高等教育出版社，2005年。陈威光.新金融商

7、品个案集.北京：中国人民大学出版社，2006年。作业和思考题：教材每章后附有习题，类型包括问答题、分析题和计算题。课后小结：通过教材每章后的思考题对该章内容进行总结。授课题目（教学章、节或主题）：第四章期权与期权市场教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次掌握套期权市场的运行和交易机制，期权与其他衍生品的区别。第一节期权市场理解2第二节期权交易机制理解2第三节期权与其他衍生产品的区别与联系理解2课时安排：6授课方式：讲授、案例和讨论。教学基本内容：期权市场，期权交易机制，期权与其他衍生产品的区别和联系。参考书目：吴冲锋.金融工程学.北京：高等教育出版社，2005年。陈威光.新金融商品个案集.

8、北京：中国人民大学出版社，2006年。作业和思考题：教材每章后附有习题，类型包括问答题、分析题和计算题。课后小结：通过教材每章后的思考题对该章内容进行总结。授课题目（教学章、节或主题）：第五章期权交易策略教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：通过本章学习，理解四种基本的交易策略、掌握垂直价差交易和水平价差交易的含义，熟练掌握各种策略的操作，并能够进行盈亏分析。第一节期权交易的基本策略理解2第二节期权的价差交易策略理解2第三节期权的其他交易策略理解2课时安排：6授课方式：讲授、案例和讨论。教学基本内容：期权的交易策略及其运用。包括：期权交易头寸及其运用，运用期权进行静态套期保值，运用期权

9、进行杠杆投资，标的资产与期权的组合。参考书目：吴冲锋.金融工程学.北京：高等教育出版社，2005年。陈威光.新金融商品个案集.北京：中国人民大学出版社，2006年。作业和思考题：教材每章后附有习题，类型包括问答题、分析题和计算题。课后小结：通过教材每章后的思考题对该章内容进行总结。授课题目（教学章、节或主题）：第六章期权价格回报与价格分析教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：主要掌握运用图形、公式和表格相结合的方式讨论期权的回报与盈亏，并进一步对期权价格的可能分布区间及影响期权价格的主要因素进行深入分析。第一节期权的回报与盈亏分析了解3第二节期权价格的特征了解3课时安排：6授课方式：讲

10、授、案例和讨论。教学基本内容：期权的回报和价格分析。包括：看涨期权的回报与盈亏分布，看跌期权的回报与盈亏分布，期权到期回报公式，期权的价格特征，内在价值与时间价值。参考书目：吴冲锋.金融工程学.北京：高等教育出版社，2005年。陈威光.新金融商品个案集.北京：中国人民大学出版社，2006年。作业和思考题：教材每章后附有习题，类型包括问答题、分析题和计算题。课后小结：通过教材每章后的思考题对该章内容进行总结。授课题目（教学章、节或主题）：第七章期权定价理论教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：通过本章学习，掌握期权的内在价值与时间价值的关系，布莱克斯科尔斯定价模型和二项式定价模型，理解期权价格的上限与下限公式以及期权价格的敏感性指标。第一节布莱克模型了解3第二节二叉树期权定价模型了解3课时安排：6授课方式：讲授、案例和讨论。教学基本内容：内容包括：布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路，股票价格的变化过程，布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式。参考书目：吴冲锋.金融工程学.北京：高等教育出版社，2005年。陈威光.新金融商品个案集.北京：中国人民大学出版社，2006年。作业和思考题：教材每章后附有习题，类型包括问答题、分析题和计算题。课后小结：通过教材每章后的思考题对该章内容进行总结。