上海证券交易所证券交易业务指南第×号——科创板股票做市（征求意见稿）.docx

《上海证券交易所证券交易业务指南第×号——科创板股票做市（征求意见稿）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海证券交易所证券交易业务指南第×号——科创板股票做市（征求意见稿）.docx（49页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、附件3上海证券交易所证券交易业务指南第x号科创板股票做市上海证券交易所2022年5月说明及声明第一章总体要求一、做市交易业务概述二、做市商组织架构与岗位设置.三、做市交易业务制度与流程.第二章业务申请与备案流程10一、做市交易业务检查和测试申请.二、特定科创板股票做市交易业务备案三、做市商重大变更报备.11第三章做市商义务一、股票分类安排.二、报价义务三、研究报告.111213第四章做市商义务豁免13第五章做市商评价.14.14二、做市商特定股票月度评价三、做市商年度综合评价.四、做市商权利与激励1520.20第六章做市商退出21一、本所终止做市商科创板股票做市交易业务21二、做市商主动申请终

2、止科创板股票做市交易业务22第七章风险管理一、做市交易业务风险管理二、公司层面风险管理机制第八章合规和内部控制.一、内部控制制度.二、业务隔离墙制度.三、禁止行为.2223.24.25.25.26262829I.27.27第九章技术系统一、建设原则二、系统建设三、运行维护要求.第十章监督管理30一、日常监管0二、违规处理31附件1：技术测试和专项检查申请书32附件2：科创板股票做市交易业务实施方案与管理制度必备要点参考33附件3：做市交易业务人员情况表附件4：上海证券交易所科创板股票做市交易业务检查工作底稿38附件5：科创板股票做市交易业务申请书43附件6：科创板股票做市专用证券账户信息报备表

3、44附件7：做市商终止科创板股票做市交易业务申请书4536说明及声明为规范上海证券交易所（以下简称本所）科创板做市商管理，根据证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（以下简称科创板股票做市试点规定）、上海证券交易所交易规则上海证券交易所科创板股票交易特别规定（以下简称特别规定）和上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则（以下简称科创板股票做市实施细则），制定本指南。本指南主要内容包括做市商总体要求、业务申请与备案流程、做市商义务、权利、评价、退出、风险管理、合规与内部控制、技术系统、监督管理等方面。本指南仅供做市商开展科创板股票和存托凭证（以下统称科创板股票）做市交易业务时参考，如本指南与

4、本所业务规则不一致，以科创板股票做市试点规定上海证券交易所交易规则科创板股票做市实施细则等相关规则以及做市商与本所签订的做市协议为准。本所将根据科创板股票做市交易业务的开展情况，对本指南进行持续更新。第一章总体要求一、做市交易业务概述科创板股票交易实行在竞价交易制度基础上引入竞争性做市商机制的混合交易制度。本指南所称科创板股票做市交易业务，是指符合条件的证券公司（以下统称做市商），按照科创板股票做市实施细则规定和做市协议约定，为科创板股票提供双边持续报价、双边回应报价等流动性服务（以下简称做市服务）的业务。二、做市商组织架构与岗位设置做市商应当指定专门的业务部门作为做市交易业务的负责部门（以下

5、简称做市交易业务部门），负责制定具体的做市交易业务方案并组织实施。做市交易业务部门应当具有专门的科创板股票做市交易业务团队，设置交易岗、风险控制岗、技术运维岗等岗位，并建立备岗机制。做市交易业务部门开展做市交易业务时，不得外包做市交易业务，或交由第三方机构开展业务。做市商应当安排风控、合规、清算、信息技术等部门支持做市交易业务。上述支持部门应当设立专门的岗位负责与做市交易业务相关的工作，内容包括但不限于做市交易业务风险管理、内控与合规管理、清算、资金管理、技术支持等，并建立备岗机制。做市交易业务应当与经纪、其他自营、资产管理等业务进行有效隔离，防止敏感信息的不当流动和使用。三、做市交易业务制度

6、与流程做市商应当制定健全的业务制度和完备的业务流程，内容包括但不限于做市交易业务管理、交易管理、结算、风险管理、内部控制、应急管理等各个业务环节，并明确各相关部门和岗位的职责。做市商应当制定做市交易业务管理办法，保障业务规范开展，内容包括但不限于做市交易业务实施机制、决策流程、授权体系、风险管理、合规与内部控制。做市商应当制定做市交易业务风险控制制度，加强对做市交易业务的风险管理，有效防范和化解业务风险，内容包括但不限于做市交易业务风险管理基本原则、做市资金管理、市场风险管理、操作风险管理、模型风险管理、流动性风险管理、预警设置、盈亏管理、技术风险管理与压力测试设置等。做市商应当制定做市交易业

7、务应急预案，具备应对各种突发事件的能力，保障做市交易业务平稳开展。第二章 业务申请与备案流程根据科创板股票做市试点规定，证券公司试点从事科创板股票做市交易业务，应通过上海证券交易所组织的评估测试。符合科创板股票做市交易业务试点资格申请条件的证券公司，可以向本所申请科创板股票做市交易业务相关检查和测试，并在通过检查和测试后向中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）申请从事科创板股票做市交易业务。经证监会核准取得科创板股票做市交易业务试点资格的证券公司，经向本所备案，可以为具体的科创板股票提供做市服务。一、做市交易业务检查和测试申请（一）申请条件证券公司向本所申请做市交易业务技术测试和专项检查的，

8、应符合科创板股票做市试点规定规定的开展科创板股票做市交易业务应满足的相关条件。明显不符合科创板股票做市试点规定相关要求的，本所对证券公司做市交易业务技术测试和专项检查申请不予接受。（二）申请材料证券公司申请做市交易业务检查和测试的，应向本所提交以下材料：L做市交易业务技术测试和专项检查申请书（附件1）;2 .科创板股票做市交易业务实施方案、风险控制制度及相关内部管理制度（做市交易业务实施方案与管理制度必备要点参考见附件2）；3 .负责科创板股票做市交易业务的部门、岗位设置、人员情况说明（做市交易业务人员情况表见附件3）；4 .开展科创板股票做市交易业务的技术系统准备情况说明；5 .证监会或本所

9、规定的其他材料。申请机构需向本所提交电子版申请材料，材料发送至本所科创板股票做市业务材料报备邮箱，或以本所认可的其他方式提交。材料1需加盖单位公章并经公司正式发文，并做出如下承诺：申请人提交的申请材料内容真实、准确、完整，如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担相关法律责任。（三）申请环节1 .技术测试申请机构做市交易业务系统需在本所的技术环境进行测试。本所将设计安排各种测试场景，对申请机构在各种场景下的做市交易业务能力进行评价和打分。得分及格的申请机构通过技术测试。2 .专项检查本所依据相关规则与做市交易业务检查工作底稿，对申请机构进行检查。检查重点包括：与做市交易业务相关的组织人员配备

10、与团队专业性情况、内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运行状况等。主要检查项目见上海证券交易所科创板股票做市交易业务检查工作底稿（附件4）。本所将于技术测试和检查完成后10个交易日内做出结论反馈，通过测试与检查的，本所将发送通过测试与检查结果通知。二、特定科创板股票做市交易业务备案（-）备案条件经证监会核准取得科创板股票做市交易业务试点资格的证券公司，经向本所备案，可以为具体的科创板股票提供做市服务。鼓励具备经营证券做市交易业务资格的科创板股票保荐机构或者实际控制该保荐机构的证券公司（以下统称保荐机构）在持续督导期间为其保荐的科创板股票提供做市服务。做市商如无法为所保荐

11、科创板股票提供做市服务的，应向本所提供情况说明。保荐机构无法提供做市服务的，可以向其保荐的科创板股票发行人推荐符合条件的做市商，提供做市服务。（二）首次做市备案材料证券公司首次申请为具体的科创板股票提供做市服务的，应当向本所提交以下备案材料：1 .经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的科创板股票做市交易业务申请书（附件5）,注明拟提供做市服务的科创板股票名称；2 .加盖单位公章的证监会核准可以试点从事科创板股票做市交易业务的证明文件复印件；3 .科创板股票做市专用证券账户信息报备表（附件6）；4 .本所规定的其他材料。除上述材料外，如申请做市交易业务检查和测试阶段提交的业务实施方案、公司业

12、务制度、部门岗位设置、人员安排、技术准备等材料变更，应提交最新材料。申请机构应提交经法定代表人和做市交易业务主要负责人签字并加盖公章的材料清单，并在清单下方书面做出如下承诺：所提交的备案材料内容真实、准确、完整，如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担相应法律责任。备案材料及材料清单均需同时提交电子版与纸质版。电子版材料应当通过科创板股票做市交易业务管理系统或本所认可的其他形式提交。纸质版材料应以发文形式提交。电子版材料内容应当与纸质版材料保持一致，如有冲突的，以纸质版材料为准。（三）备案办理证券公司提交的备案材料齐备且符合要求的，本所在10个交易日予以备案，通知申请人并向市场公告。证券公

13、司提交的备案材料不齐备或不符合要求的，本所不予备案,并在10个交易日内告知申请人。（四）签订做市协议首次申请为科创板股票提供做市服务的，做市商应当在收到本所通知之日起5个交易日内与本所签订做市协议，明确开展做市交易业务的相关权利和义务。未签订做市协议的，不得开展做市交易业务。若对协议内容有补充或变更，须签订补充协议对相关内容进行补充或变更。有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所有关业务规则或指南修订的，双方应遵守修订后的规定，并及时评估并修改做市协议。（五）非首次做市申请已开展科创板股票做市交易业务，并申请为其他科创板股票提供做市服务的做市商，申请时应当向本所提交本章第二节第（二）部分

14、“首次做市备案材料”中的第1项、第3项材料。其他材料如有变更的，应同时提交。材料齐备且符合要求的，本所在10个交易日内予以备案，并向市场公告。做市商无需再次与本所签订做市协议。自公告之日起，做市商可以为申请的科创板股票提供做市服务。材料不齐备或不符合要求的，本所不予备案，并在10个交易日内告知申请人。三、做市商重大变更报备做市商发生与做市交易业务相关的重大变化，应及时向本所报告。（一）做市商专用账户变更做市商提供做市服务，应当指定专用证券账户和对应的交易单元,报本所备案。专用证券账户不得用于提供科创板做市服务以外的用途,证监会及本所另有规定的除外。做市商为单个科创板股票提供做市服务应使用唯一的专用证券账户。专用证券账户可用于为多个科创板股票提供做市服务。做市商变更专用账户的，应当至少提前15个交易日通过科创板股票做市交易业务管理系统或本所认可的其他形式向本所提交科创板股票做市专用账户信息报备表。专用账户变更应当经本所同意并确认变更日期后实施。（二）做市商其他重大变更报备除专用账户以外，做市商变更做