利息理论课程标准.docx

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1、利息理论课程标准一、课程概况课程名称利息理论课程代码20103503适用专业应用统计学开课学期第6或第7学期课程性质专业限选课程学时/学分51/3预修课程数学分析（一元微分、积分和极限）课程网址二、课程目标课程目标1：掌握度量利息的基本工具，掌握各类不同年金的计算方法，掌握不同收益率的计算方法及收益分配方法，掌握不同债务偿还方式的本金及利息的计算，掌握基本金融工具债券和股票的分析方法，掌握久期和凸度的计算方法，熟悉利率的期限结构。课程目标2：熟练使用电子表格进行利息、等额年金、变额年金、收益率、债务偿还、利率风险、利率的期限结构的计算和绘图。课程目标3：能够应用利息度量工具进行基本的现金流分析

2、，计算投资收益率；根据年金的基本知识构造债务偿还表，分析相关债务偿还情况；掌握基本金融工具债券和股票的分析方法；能够运用久期和凸度等方法进行基本的利率风险管理，熟悉利率的期限结构。三、课程目标与毕业要求的关系1、课程目标与毕业要求的对应关系毕业要求指标点课程目标2.数学基础2.2具备运用数学知识解决实际问题的能力，了解数学的历史概况和广泛应用。课程目标13.金融统计3.2掌握经济学基础，理解利率、贴现率等利息理论，掌握保险精算理论，掌握证券投资学的基本原理。课程目标1课程目标33.3能根据经济学的基本理论，运用统计学中的有效方法解释经济学现象。掌握用数理分析的方法对利息及其相关问题进行定量分析

3、，理解证券商品交易、证券市场运行、证券投资风险、上市公司分析等内容。课程目标1课程目标34.数据分析4.2熟练掌握ExcekSPSS等统计软件在统计数据处理中的使用方法。掌握本专业必需的统计软件制图、数据分析、数课程目标2课程目标3据挖掘、计算与设计、文献检索与分析等基本技能，并具有较强的计算机应用能力，能使用统计软件解决实际问题。2、课程目标与毕业要求的矩阵关系图思想政治数学基础金融统计数据分析外语体育人文发展1.11.21.32.12.22.33.13.2334.1424.35.15.25.36.16.26.3课程目标1M1M课程目标2M课程目标3HHM注：H表示高支博，M表示中支撑，1表

4、示低支掌。四、课程教学要求与重难点序号课程内容框架教学要求教学重点教学难点1利息的度量掌握累积函数的概念、性质及其应用，理解累积函数与实际利率的关系。知道单利和复利的性质，理解它们与实际利率的关系，会计算单利和复利的累积函数。掌握贴现函数和贴现率的概念，知道实际贴现率与实际利率的各种关系以及它们的经济学解释。掌握名义利率的概念及其在现实生活中的应用，知道名义利率与实际利率的关系，名义利率与名义贴现率的关系。掌握利息力的定义及其应用，了解利息力与累积函数的关系，会计算单利和复利条件下的利息力。理解实际利率和名义利率在不同场合使用上的差异。累积函数，实际利率，贴现函数，贴现率，名义利率，名义贴现率

5、，利息力，贴现力利率，名义利率，贴现率，名义贴现率，利率概念辨析2等额年金掌握年金的基本含义和类型。掌握等额年金的现值和终值的计算，包括期末付定期和永续年金的现值、期初付定期和永续年金的现值，定期年金与永续年金的关系，年金现值与终值的关系，会计算年金在任意时间点上的价值。理解每年支付m次的定期年金和永续年金的性质及其现值计算原理，知道它们与连续支付的等额年金的关系。掌握价值方程的求解方法。年金现值，年金终值，年金现值与终值的关系，年金在任意时点上的值，连续支付的等额年金，价值方程年金现值与终值的关系，年金在任意时点上的值，连续支付的等额年金，价值方程3变额年金掌握按算术级数递增和递减年金的现值

6、计算。掌握复递增年金的概念及其现值的计算，包括期初付和期末付复递增年金的现值计算。懂得每年支付m次的变额年金的现值计算。掌握连续支付的递增年金和递减年金的现值计算，一般连续现金流的现值计算。递增年金，递减年金，复递增年金，连续支付的变额年金，连续支付的变额年金，连续支付的连续递增年金，连续支付连续递减年金递增年金，递减年金，复递增年金，连续支付的变额年金4收益率掌握现金流分析的收益率法和净现值法，知道收益率与净现值的关系。理解收益率唯一性的条件。掌握币值加权收益率和时间加权收益率的概念和计算方法。了解再投资收益率的含义，懂得在各种再投资情况下的现金流分析。熟悉收益分配的基本原理和应用。现金流分

7、析，币值加权收益率，时间加权收益率，再投资收益率币值加权收益率，时间加权收益率，再投资收益率5债务偿还知道债务偿还的基本概念，熟悉掌握等额分期偿还表的构造，包括计算每次偿还金额、未偿还本等额分期偿还，等额偿债基金，抵押贷款等额分期偿还，抵押贷款金余额、每期偿还金额中的本金和利息分解。知道等额偿债基金的概念，理解等额偿债基金与等额分期偿还的关系。知道变额分期偿还和变额偿债基金的概念，熟悉掌握变额分期偿还表和变额偿债基金表的构造。6债券和股票了解金融市场的基本概念，包括债券、股票和各种衍生工具的性质等。掌握债券定价的基本公式和溢价公式及其应用。了解基价公式和makehatn公式。懂得计算债券在任意

8、时点上的价格和账面值。分期偿还债券和可赎回债券的价格计算方法，股票价值分析的基本原理，包括零增长模型、常数增长模型和市盈率模型。卖空的概念及其收益的计算方法。债券定价原理，债券在任意时点上的价格和账面值，分期偿还债券价格，股票价值分析债券定理原理，债券在任意时点上的价格和账面值，股票价值分析7利率风险理解马考勒久期和的含义、性质和计算方法。理解修正久期的含义、性质和计算方法。理解有效久期的含义和计算方法。理解凸度、马考勒凸度和有效凸度的基本概念，知道久期和凸度在风险管理中的应用。理解免疫的含义和条件，完全免疫的含义和条件。掌握现金流匹配策略在利率风险管理中的应用。马考勒久期，修正久期，有效久期

9、，凸度，久期和凸度的关系，久期和凸度的综合应用，免疫，完全免疫，现金流配比马考久期和凸度的关系，久期和凸度的综合应用8利率的期限结构理解到期收益率、即期利率和远期利率的含义和关系，掌握收益率曲线的含义及其应用。知道套利的含义及其应用。到期收益率，即期利率，远期利率到期收益率，远期利率五、课程教学内容、教学方式、学时分配及对课程目标的支撑情况序号课程内容框架教学内容教学方式学时支撑课程目标1利息的度量累积函数与实际利率，单利，复利，累积函数的证明，贴现函数，贴现率，名义利率，名义贴现率，利息力，贴现力，利率概念辨析讲授、PPT辅助、实验8课程目标1课程目标22等额年金年金的含义，年金的现值，年金

10、的终值，年金现值与终值的关系，年金在任意时点上的值，可变利率年金的现值和终值,每年支付m次的年金，连续支付的等额年金，价值方程讲授、PPT辅助、实验6课程目标1课程目标23变额年金递增年金，递减年金，复递增年金，每年支付m次的变额年金,每年支付m次每次递增m次的年金，连续支付的变额年金，连续支付连续递增的年金，连续支付连续递减的年金，一般连续支付连续变额现金流讲授、PPT辅助、实验8课程目标1课程目标24收益率现金流分析，币值加权收益率，时间加权收益率，再投资收益率，收益分配讲授、PPT辅助、实验8课程目标1课程目标2课程目标35债务偿还等额分期偿还，等额偿债基金，变额分期偿还，变额偿债基金，

11、抵押贷款讲授、PPT辅助、实验8课程目标1课程目标2课程目标36债券和股票债券定价原理，债券在任意时点上的价格和账面值，分期偿还债券的价格，可赎回债券的价格，股票价值分析，卖空讲授、PPT辅助、实验6课程目标1课程目标2课程目标37利率风险马考勒久期，修正久期，有效久期，凸度，久期和凸度的关系，久期和凸度的综合应用，免疫，完全免疫，现金流配比讲授、PPT辅助、课堂练习4课程目标1课程目标38利率的期限结构到期收益率，即期率，远期利率，套利讲授、PPT辅助、课堂练习3课程目标1课程目标3六、课程目标与考核内容课程目标考核内容评价依据课程目标h掌握度量利息累积函数与实际利率，单利，复利，累积函数的

12、证明，课堂表现；的基本工具，掌握各类不同年贴现函数，贴现率，名义利率，名义贴现率，利息力，平时作业；金的计算方法，掌握不同收益贴现力，利率概念辨析，年金的含义，年金的现值，平时测验；率的计算方法及收益分配方法，掌握不同债务偿还方式的本金及利息的计算，掌握基本金融工具债券和股票的分析方法，掌握久期和凸度的计算方法，熟悉利率的期限结构。（支撑毕业要求指标点2.2,3.1,3.2）年金的终值，年金现值与终值的关系，年金在任意时点上的值，可变利率年金的现值和终值，每年支付m次的年金，连续支付的等额年金，价值方程，递增年金，递减年金，复递增年金，每年支付m次的变额年金，每年支付m次每次递增m次的年金，连

13、续支付的变额年金，连续支付连续递增的年金，连续支付连续递减的年金，一般连续支付连续变额现金流，现金流分析，币值加权收益率，时间加权收益率，再投资收益率，收益分配，等额分期偿还，等额偿债基金，变额分期偿还，变额偿债基金，抵押贷款，债券定价原理，债券在任意时点上的价格和账面值，分期偿还债券的价格，可赎回债券的价格，股票价值分析，卖空，马考勒久期，修正久期，有效久期，凸度，久期和凸度的关系，久期和凸度的综合应用，免疫，完全免疫，现金流配比，到期收益率，即期率，远期利率，套利期末考试。课程目标2：熟练使用电子表格进行利息、等额年金、变额年金、收益率、债务偿还、利率风险、利率的期限结构的计算和绘图。（支

14、撑毕业要求指标点4.2）累积函数与实际利率，单利，复利，贴现函数，贴现率，名义利率，名义贴现率，利息力，贴现力，年金的现值，年金的终值，年金在任意时点上的值，可变利率年金的现值和终值，每年支付m次的年金，递增年金，递减年金，现金流分析，币值加权收益率，时间加权收益率，等额分期偿还，等额偿债基金，变额分期偿还，变额偿债基金，抵押贷款，债券定价原理，债券在任意时点上的价格和账面值，即期率，远期利率课堂表现；平时作业：平时测验；期末考试。课程目标3,能够应用利息度量工具进行基本的现金流分析，计算投资收益率；根据年金的基本知识构造债务偿还表，分析相关债务偿还情况；掌握基本金融工具债券和股票的分析方法；能够运用久期和凸度等方法进行基本的利率风险管理，熟悉利率的期限结构。（支撑毕业要求指标点3.1,3.2,4.2）价值方程，现金流分析，再投资收益率，收益分配，抵押贷款，分期偿还债券的价格，可赎回债券的价格，股票价值分析，卖空，久期和凸度的综合应用，免疫，完全免疫，现金流配比，套利课堂表现；平时作业；平时测验；期末考试。七、考核方式与评价细则考核方式比例考核/评价细则课堂表现10%评价标准,根据