2022年基金从业考前冲刺卷（一）-证券投资基金基础知识含解析.docx

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1、2023年基金从业考前冲刺卷（一）-证券投资基金基础知识含解析一、单项选择题1.政策性金融机构不包括（）。A.国家开发银行B.中国进出口银行C.中国工商银行D.中国农业发展银行2 .根据我国现行的有关交易制度规定，实行次日交易回转交易的证券品种是（）。A.债券竞价交易B.B股C.权证交易D.专项资产管理计划收益权份额协议交易3 .关于基金风险调整后的超额收益，以下说法错误的是（）。A.风险调整后的超额收益可以为正也可以为负8 .在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间C.获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标D.主动管理型基金不需要关注风险调整后的超

2、额收益4.按照有无保证，将债券分为（A.记名债券和无记名债券B.可转换债券和不可转换债券C.有保证债券和无保证债券D.不动产抵押债券、动产抵押债券和证券信托抵押债券5 .信用评级机构一般按照从低信用风险到高信用风险进行债券评级，下列不属于最高信用等级的是（A.标准普尔的AAA级B.穆迪的Aaa级C.惠誉的AAA级D.惠誉的D级6 .（）是公司债的主要形式。A.担保债券B.优先次级债券C.优先无保证债券D.劣后次级债券7 .关于存货周转率和应收账款周转率的计算公式，下列说法错误的是（）。A.存货周转率=年销售成本/年均存货8 .存货周转天数=365天/存货周转率C,应收账款周转率=销售收入/年均

3、应收账款D.应收账款周转天数=365天/存货周转率8 .期权合约中（）是指期权合约所规定的，期权买方在行使权利时所实际实施的价格。A.期权费9 .执行价格C.权利费D.交易费10 下列关于期货合约的论述中，错误的是（）。A.期货合约的买方需要按其买入期货合约价值的一定比例交纳保证金，卖方则不需要交纳保证金B.期货交易者可以在期货合约到期之前，以对冲平仓的方式了结交易C.有些期货合约是实物交割，也有些期货合约是现金结算D.期货交易执行盯市制度，又称为“逐日结算”10.下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（）oA.中证500指数收益率B.中国黄金交易所黄金T+D合约一年的收益率C,某货币基金的

4、七日年化收益率D.五年期国债市场利率11.（）交收是指结算系统实时检查参与者券款情况，只要结算所需条件满足即可进行券款的交收A.实时处理B.批量处理C.账务处理D.信息处理12.QDII开展境外证券投资业务，应当由（）资产托管机构负责资产托管业务，可委托（）证券服务机构代理买卖证券。A境内;境外B.境外；境外C.境内；境内D.境外；境内13.对交易所上市的资产支持证券品种和私募债券，鉴于其交易不活跃，各产品的未来现金流也较难确认，按O估值。A.指数收益B.市场价格模型C.成本D.市场价格模型14.根据跟量算法，若交易量放大，这段时间内的下单成交量（）；若交易量缩小，这段时间内的下单成交量（）。

5、A.放大；降低B.放大；放大C.降低；降低D.降低；放大15.一般地，做市商可以分为（）。A.特定做市商和普通做市商B.单一做市商和多元做市商C.普通做市商和多元做市商D.特定做市商和多元做市商16.关于影响投资者需求的关键因素，以下表述错误的是（）A.对于投资者的风险容忍度，投资经理应当剔除其风险承受意愿，而只考虑其风险承受能力B.其他条件相同时，投资期限越长，投资者的风险承受能力越高C.一般情况下，投资期限较长的投资者对流动性的要求不高D.基金管理人应当为投资者提供顾问服务，让其了解符合自身风险容忍度和当前市场环境的可实现的收益17.证券X和y的收益率rx、C，的相关系数为0.99,当rx

6、的值增加时，ry的值大概率会（）。A.减少B.增加C.不变D.不相关18.债券投资风险不包括（）。A.信用风险B.再投资风险C.流动性风险D.投资债券可获得收益19.逐笔全额结算是最基本的结算方式，适用（）市场。A.中度自动化系统的单笔交易规模较小的B.高度自动化系统的单笔交易规模较大的C.中度自动化系统的多笔交易规模较大的D.高度自动化系统的单笔交易规模较小的20.银行A因急需1000万元资金头寸，将其持有的部分利率债质押给银行B,并与银行B签订了回购协议，10天后将债券回购，并支付银行B年化3.6%的利率，银行A到期回购的价格为O万元。A. 1002B. 1001C. 1003D. 100

7、021 .关于股票基金的风险，以下表述正确的是（）。A.不同类型的股票基金所面临的系统性风险是相同的B.股票基金的风险水平低于混合型基金C.股票基金主要投资于股票，其净值变动与股票市场变化相关度较高D.股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险22 .某基金的基金合同约定债券类资产的投资比例不低于基金净资产的80%,股票投资比例不超过净资产的20%,在此限定范围内，基金经理根据对宏观经济走势和利率环境等的判断确定债券和股票的具体比例，进而确定信用结构和行业配置，之后进行个券选择，多数时候该基金的债券净占比在120%左右，且大部分投资于久期比较长的券种。据此，以下判断错误的是（）。A.

8、该基金构建组合的策略为自上而下策略B.该基金对市场利率变动的敏感性较弱C.该基金为债券型基金D.该基金进行杠杆投资以提高收益率23 .O是使用频率最高的债务比率。A.资产负债率B.权益乘数和负债权益比C.总资产周转率D,资产收益率24 .对基金估值结果负有复核责任的是（）。A.基金托管人B.律师事务所C.基金管理人D.会计师事务所25 .以下表述不符合资本市场理论的前提假设的是（）。A.投资者都拥有相同的信息B.投资者的买卖行为不会改变证券价格C.投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性都具有相同的判断D.投资不可以分割，投资数量固定26 .（）是指期权买方拥有一种权利，在预先规定的

9、时间以执行价格向期权卖出者卖出规定的标的资产。A.看涨期权B.亚式期权C.看跌期权D.买入期权27 .逐笔全额结算的主要特点不包括（）。A.资金（证券）的足额以单笔交易为最小单位，资金（证券）足额则全部交收，不足则全不交收，不分拆交收B.交收期灵活，从实时逐笔全额（RTGS）到交收期为T+OST+n日不等C.交收方式多样D.不可以采用货银对付28.假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为200万股、700万股，每股的收盘价分别为50元、44元，银行存款为13200万元，应付税费为4600万元，已出售的基金份额为IOoOO万份，则基金份额净值为（）元。A. 3.59B. 3.73C. 4.68

10、D. 4.9429 .QDII基金的投资范围不包括（）A.住房按揭支持证券B.经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券C.所有的公募基金D.银行存款30 .下列衍生工具中，不属于从合约标的资产角度分类的是（）。A.独立衍生工具B.利率衍生工具C.股权类产品的衍生工具D.信用衍生工具31 .以下指标中，不属于股票基金风险衡量指标的是A.贝塔系数B.持股集中度C.收益率D.标准差32 .通过投资资产组合，可以（）。A.度量风险B.监测风险C,降低风险D.消除风险33 .债权人获得的年利率为2.8%,若实际利率为14%,则通货膨胀率为（）。A. -0.014B. 0.02C. 0.014D. 0.0

11、4234 .UCITS三号指令要求管理公司资本在任何情况下不能低于（）的“固定经营成本”。A. 10周B. 13周C15周D.18周35.目前，基金管理公司应定期编制并对外提供的基金财务会计报告，不包括（）oA.季度报告B.年度报告C.日报告D.半年度报告36 .可以体现基金盈利能力和分红能力的指标为（）A.期末基金份额B.期末基金资产C.期初基金资产D.期末基金份额净值37 .下列关于可赎回债券的表述中，错误的是（）。A.与一个其他属性相同但没有赎回条款的债券相比，可赎回债券的利息更低B.可赎回债券的赎回价格可以是固定的，也可以是浮动的C.可赎回债券赋予发行人看涨期权的价值D.可赎回债券的赎

12、回条款是发行人的权利，对债权人不利38.关于半强有效市场，下列描述最准确的是（）。A.半强有效市场要求分析师找出证券历史价格中所蕴含的变动规律B.半强有效市场仅反映了历史价格信息C.半强有效市场中的证券价格反映了所有当前公开可得信息D.半强有效市场中的证券可能会给采用基本面分析的投资者带来超额收益39.2014年3月4日，A股上市公司“裕T超日”（股票代码：002506）公告称“11超日债”本期利息将无法于原定付息日3月7日按期全额支付，付息比例仅为4.5%,并正式宣告违约，成为国内首例违约债券，这种风险属于债券的（A.提前赎回风险B.流动性风险C,利率风险D.信用风险40 .O是指私募股权投

13、资基金以股份公司或有限责任公司形式设立。A.有限合伙制B.公司制C.信托制D.股份制41 .某公募基金的半年报中披露：“上半年经济表现较好，需求不错，同时叠加供给侧改革，导致上市公司业绩表现非常好，尤其是一些前几年表现特别惨的行业，比如钢铁、煤炭等周期性行业，业绩表现大超预期，总体而言，今年价值股和周期股表现较好，而成长股正在接近合理估值，本基金正从重仓价值股开始逐步转向配置一些中型市值的成长股以及一些中游的周期股。”这段话最可能体现了投资组合管理流程中的（）环节。A.监控和再平衡B.进行业绩评估C.确认投资限制D.量化投资者的投资目标42 .下列业务对基金管理人的投资交易影响最大的是（）。A

14、.基金管理费率的变化B.基金发生非交易过户C.基金份额的变动很大D.基金业绩报酬计提方式的变更43.资金融出方既可以获得债券回购期间的利息收入，又可以获得回购期间债券的所有权和使用权的债券结算业务类型是（）。A.买断式回购业务B.质押式回购业务C.债券远期交易D.现券业务44 .投资交易过程中的操作风险可以来自（I.人员H.流程I.系统IV.外部因素A. II、HIB. I、IKIIIC. I、IKII1IVD. I、IV45 .另类投资的主要类型不包括（）。A.另类资产B.另类投资策略C.公募基金D.对冲基金46 .Q公司2014年销售利润率为25%,总资产周转率为1,资产负债率为75%,则Q公司2014年净资产收益率为（）。A. 0.1875B. 0.25C. 1D. 0.62547 .如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于（）。A.价值型基金B.成长型基金C.投资型基金D.收入型基金48 .下列各种债券中，其利率在偿付期限内发生变化的是（）。A.贴现债券B.附息债券C.息票累计债券D.浮动利率债券49 .指数的风险收益特征可以抽象为（）的变动。A.所有因子B.行业因子C.风格因子D.若干因子50 .同业拆借是指（）以货币借贷方式进行短期资金融通的行为A.金融机构之间B.非金融机构之间C.证券交易所之间D.企业