全国大学生金融知识竞赛试题（股指期货180题）.docx

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1、全国大学生金融知识竞赛试题（股指期货180题）全国大学生金融知识竞赛题库（股指期货180题）151假设现货指数为3000点,无风险利率为5%,预期分红为3%o如果股指期货合约的到期日为3个月，其理论价格为多少？OA. 3010B. 3015C. 3000D. 3030152.某基金公司持有大量小盘股，因担心未来股价大幅下跌，可选择O进行风险管理。A.恒生指数期货B.恒生国企指数期权C.中证IoOO股指期货D上证50股指期货153.沪深300股指期货合约结算后（）总持仓量超过O万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的（）。A双边,10,25%B.单边，10,20%C

2、双边,20,25%D.单边，10,25%154 .中证Iooo股指期货的合约乘数为每点O元。A. IOOB. 300C. 200D. 1000155 .股指期货的理论定价主要基于以下哪个原理？OA.完全市场假设B.资本资产定价模型C.无套利定价原理D.随机漫步理论156.会员、客户进行期现套利交易的，应当在O期货市场合约的同时或者相近时刻在现货等市场上（）价值相当的对应有价证券或者其他相关资产。A.买入，卖出B.买入，买入C.卖出，卖出D.平仓，买入157 .中证IOoo指数反映O的整体表现。A.大盘股B.蓝筹股C.中小盘股D.白马股158 .股指期货的理论定价模型中常用的方法是：OoA. B

3、1ack-Scho1es模型B. Vasicek模型C. Cox-Ingerso11-Ross模型D. Cost-Of-Carry模型159.股指期货的强制减仓制度是由以下哪个机构或组织制定和监管的？（）A.交易所B.监管机构C.银行机构D.大户协会160 .中证IOoO股指期货的计价货币为OoA.美元B,港币C.人民币D.欧元161 .下列哪个因素可能导致股指期货价格上涨？OA.公司盈利下滑B.经济衰退C.利率上升D.货币政策宽松162.中国金融期货交易所上市的股指期货合约的交割手续费标准为交割金额的OOA.万分之一点二三B.万分之二C.万分之一D.万分之一点五163.期货强制减仓制度的目的

4、是为了：OoA.保护投资者利益B.促进市场流动性C.防范系统性风险D.减少交易成本164 .中证IOoo股指期货的价格不可能为OoA. 6550.5B. 6550.2C. 6550.8D. 5551.0165 .合约到期时，按照交易所规则和程序，交易双方按规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程，属于OOA.实物交割B.现金交割C.行权D.履约166.若IF2210合约的挂盘基准价为4000点，沪深300指数上一交易日收盘价为4010点，则该合约在上市首日的涨停板价格为OoA.4800B. 4600C. 4400D. 4411167.当中证500股指期货合约1手价值为120万元时

5、，该合约的成交价为（）点。A.3000B. 4000C. 500030D. 6000168.客户下达交易指令时，不可以采取（）的方式。A.书面下达B.电话下达C.口头下达D.互联网下达169.若IF2212合约的涨跌停板价格分别为4196.4点和3433.6点，则无效的申报指令是OOA.以3800.2点限价指令买入开仓1手IF2212合约B.以3433.5点限价指令买入开仓1手IF2212合约C.以以96.2点限价指令卖出开仓1手IF2212合约D.以3460.8点限价指令卖出开仓1手IF2212合约170.持仓限额制度，是指交易所规定的会员或客户持仓的OoA.持仓报告标准B.最大数量C.最小

6、数量D.日均数量171 .股指期货合约最小变动价位为（）指数点，合约交易报价指数点为（）点的（）倍。A. 0.1；0.1；1B. 0.2；0.2；2C. 0.1；0.1；整数D. 0.2；0.2；整数172 .上证50股指期货合约的交易代码是OoA. IFB. IOC. IHD. IC173 .开盘价是指OoA.某一合约第一笔成交价B.某一合约连续竞价第一笔成交价C.某一合约经开盘集合竞价产生的成交价格D.某一合约第一笔报价174.关于股指期货与商品期货的区别，描述正确的是（）。A.股指期货交割更困难B.股指期货是现金交割而商品期货往往是实物交割C.股指期货逼仓较易发生D.股指期货的风险高于商

7、品期货的风险175.股指期货合约的成交量是指OoA.某一合约在当日所有成交合约的单边数量B.某一合约在当日所有成交合约的双边数量C.某一合约客户所有成交合约的单边数量D.某一合约客户所有成交合约的双边数量176.如果某股票组合的值为-1.22,意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%,则该股票组合值OOA.上涨1.22%B.下降1.22%C.上涨0.22%D,下降O22%177.股指期货合约的涨跌是指某一合约在当日交易期间的（）与上一交易日O之差。A.最新价；收盘价B.最新价；结算价C.最高价；收盘价D.最高价；结算价178.某基金经理管理投资组合的市值达到10亿元，且已知该组合对沪深300

8、指数相关系数为0.8,该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调，决定在沪深300股指期货合约处于4000点时将投资组合的Beta值调整为负值，则至少应卖出O手股指期货合约。A. 991B. 1001C. H11D. 1211179.阿尔法策略的主要风险在于OoA.选股策略B.对股票指数基差走势的判断C.对股指期货走势的判断D.股指期货的交易成本180.如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量OOA.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小181.当市场出现连续两个交易日的同方向涨（跌

9、）停板、单边市等特别重大的风险时，中金所为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的紧急措施是OOA.强制平仓B.强制减仓C.大户持仓报告D.持仓限额182.沪深300指数期货合约的合约月份为OoA.当月以及随后三个季月B.下月以及随后三个季月C.当月、下月及随后两个季月D.当月、下月以及随后三个季月183.假设期货账户资金为200万元，目前无任何持仓，如果计划以4050点买入沪深300股指期货3月合约，保证金率为15%,且保证金占用不超过总资金量的70%,则最多可以购买（）手股指期货合约。A. 7B. 8C. 11D. 12184.投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合

10、的值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的值扩大收益；预期股市将下跌时，要O组合的值降低风险。A.调高；调低B.调低；调高C.调高；调高D.调低；调低185.某客户期货账户有保证金IOO万元。5月8日，该客户在2000点买入开仓上证50股指期货9月合约4手后，又以2050点卖出平仓2手该合约，随后再以2540点买入开仓1手沪深300股指期货9月合约。假设当日上证50股指期货9月合约结算价为2040点，沪深300股指期货9月合约结算价为2560点，股指期货交易保证金率均为15%（交易手续费略），则当日该客户的风险度是OoA. 17.32%B. 28.19%C. 35.13

11、%D. 29.88%186.某基金规模100亿元，原本计划将95亿的资金配置于沪深300指数成份股，另保留5亿元现金。为尽量缩小股票组合对指数的跟踪误差，基金经理计划用95亿元资金买入长期国债，并将其部分抵押作为保证金买入合约价值100亿元的沪深300股指期货合约（假设股指期货保证金为15%）,余下5亿元买入流动性较强的短期国债或银行票据。该策略称之为指数化投资中的OOA.期货加固定收益债券增值策略B.期现互转套利策略C.避险策略D.权益证券市场中立策略187.以下说法正确的是：国内股指期货合约的OoA.合约乘数均为每点300元B.最小变动价位均为0.02个指数点C.最后交易日均为合约到期月份

12、的第二个周五D.交割方式均为现金交割188.若沪深300指数期货合约IF1503的结算价是2149.6点，期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要O万元的保证金。A. 7.7B. 8.7C. 9.7D. 10.7189.股指期货交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的OoA.收益越高B.收益越低C.杠杆越大D.杠杆越小190.机构投资者能够使用股指期货实现各类资产组合管理策略的基础在于股指期货具备两个非常重要的特性：一是股指期货能够灵活改变投资组合的值，二是股指期货具备O功能。A.套期保值B.套利C.资产配置D.资产增值191.若某只股票相对于指数的系数为1.6,则指数下跌2%时，该股票

13、很可能下跌OOA. 1.25%B. 3.2%C. 1.6%D. 2%192.假设某投资者第一天买入股指期货IC1806合约10手，开仓价格为5900点，当日结算价格为5920点。次日，该投资者持有的仓位不变，期货合约结算价为5850点，则收市后当日盯市盈亏是（）万元。A.-14B.-10C.-21D.-15193.10月20日，沪深300指数下跌5%,某投资者持有的银行股组合价值仅下跌1%,若以沪深300指数为比较基准，则该组合的阿尔法收益为OOA. -6%B. -4%C. 4%D. 6%35194.根据CAPM模型，某股票组合预期回报率为8%,值为1.2,值为3. 8%,无风险收益率为3%,

14、其中无法通过股指期货对冲的风险值为()。A. 1.2%B. 5.0%C. 8%D. 3.8%195.已知两种股票的系数分别为0.75和110。某投资者对该两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的系数为OoA. 0.96B. 1.85C. 0.025D. 0.096196.某基金经理持有以下5种股票的投资组合。该基金经理预计未来股票市场将出现向下调整，计划采用沪深300股指期货3月合约进行套期保值。假设该合约价格为3700点，保证金率为10%,则该基金经理应卖出多于O手期货合约才能使投资组合的系数为负。A. 7B. 8C.9D.10197.关于单位客户的期货交易管理相关制度要求正确

15、的是OoA.单位客户申请开立交易编码的，应当具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度B.单位客户相较个人客户的区别，仅在于单位客户还需要遵循公司法、合伙企业法等法律规定的内部制度的要求C.单位客户在期货交易决策、期货交易下单、资金划转等方面必须遵守我国法律法规的相关规定，但并非必须制定各自的相关制度I).单位客户应当具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度，但这不属于单位客户开立交易编码的前置条件198.投资者误将6手买入平仓单下成买入开仓，属于O风险。A.代理风险B.流动性风险C.现金流风险D.操作风险199.由于未来某一时点将发生较大规模的资金流入或流出，为避免流入或流出的