上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书（2023年8月修订）.docx

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1、1 .概述上海证券交易所(以下简称“本所”)交易及相关系统包括交易系统、行情系统、通信网络、测试系统及其备份系统等。上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书(以下简称技术白皮书)根据本所交易及相关系统实际建设情况编制，主要阐述本所交易及相关系统的相关架构、功能、网络通信及测试服务。会员应当根据上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书相关规定、规划建设交易及相关系统。其他直接拥有或租用本所交易单元的机构参照执行。2 .概念与术语1EVE1-I(基础行情)：根据本所交易规则规定发布的即时行情信息。1EVE1-2(深度行情)：本所新一代行情，在基础行情上增加了增值信息。FAST行情(FIXAdaPted

2、fOrStrean1ing)：一种面向消息数据流的二进制编码方法，这里指利用FAST技术产生的1eve1-I行情。竞价撮合平台MatchingTransactionP1atform(MTP)综合业务平台A1ternativeTransactionP1atform(ATP)期权业务平台DerivativesTransactionP1atform(DTP)港股通平台Internationa1TransactionP1atform(ITP)新债券交易平台ExtremeBondTransactionP1atform(XBTP)固定收益平台FiXIncomeSecurityP1atform(FISP)互

3、联网交易平台InternetInnovationTransactionP1atform(IITP)交易网关TraDingGateWay(TDGW)行情网关MarketDataGateWay(MDGW)行情接收客户端VendorDataEngine(VDE)生产环境：本所真实的交易、行情等相关系统运行的环境。生产灾备环境：本所灾备系统运行的环境。生产模拟环境：本所用于全网测试和连通性测试的环境，其交易产品、交易单元、证券账户、持仓数据、权益数据、指定关系等与生产环境对应交易日相同。全天候测试环境：本所用于全天候测试的环境，其交易产品、交易单元、证券账户、持仓数据、权益数据、指定关系等独立于生产环

4、境，并持续与中国结算进行日终清算。期权全真环境：本所用于期权投资者在生产环境开户前进行资质审核和技术测试的环境，其交易产品、交易单元、证券账户、持仓数据、权益数据、指定关系等独立于生产环境，并持续与中国结算进行日终清算。生产系统：运行在本所生产环境中的技术系统。生产链路：与本所生产系统互联的通信链路。全网测试：在周末等非本所交易日，使用生产模拟环境或生产环境，面向全体市场参与者开展的业务或技术系统测试。专项测试：在一定时间周期内开展的特定功能和相关技术的测试。全天候测试：在本所交易日开展，使用全天候测试环境，面向全体市场参与者开展的业务或技术系统测试。连通性测试：在每周二、周四（节假日除外），

5、使用生产模拟环境，面向全体市场参与者开展的以技术系统连通性为目的的测试。报单类软件：向本所交易主机进行订单申报的集中报单程序。交易类软件：通过图形用户界面操作，进行订单申报的交易程序。行情类软件：接收本所交易系统行情数据的程序。文件传输类软件：接收过户数据与上传业务数据的程序。工具类软件：本所提供的时钟同步、解密等辅助功能的应用程序。3 .交易系统本所交易系统为在本所挂牌的证券产品提供发行、交易、非交易等相关业务支持。3.1.交易系统灾备体系本所已完成交易系统“两地三中心”灾备体系的建设和部署，“两地”指上海和广东省（东莞市），“三中心”指上海金桥数据中心站点（以下简称金桥站点）、上海外高桥卫

6、星通信地球数据中心站点（以下简称外高桥站点1）,以及深圳证券交易所南方中心异地灾备数据中心站点（以下简称灾备站点）。,外高桥站点因基础设施改造，核心交易系统临时搬迁至陆家嘴运行中心，陆家嘴运行中心为临时主站点,后续核心交易系统搬迁回至外高桥站点。其中金桥站点和外高桥站点作为同城热备主用站点，同时向市场参与者提供服务。一旦其中某个站点遭到破坏，交易系统会自动将核心业务切换到同城另一站点，保证交易业务的连续性。当上海两个主用站点同时遭到破坏，无法对外提供服务时，本所可在较短时间内将核心业务切换到灾备站点，市场参与者可以通过深圳证券交易所南方中心网络接入灾备站点，保证本所业务的持续运行。3. 2.交

7、易系统接入市场参与者交易系统接入本所交易系统示意图如下：图1市场参与者交易系统接入示意图交易主机：负责处理通信主机的订单申报，并将处理结果返回给通信主机。通信主机：负责将市场端软件发送的订单申报，转发给交易主机，并将交易主机的处理结果返回给市场端软件，是上交所向市场参与者提供服务的应用边界。1EVE1-2的多层次的行情体系。请市场参与者根据本所会员交易及相关系统管理的要求合规接收并使用行情。4.1.行情系统灾备体系本所行情系统采用了与交易系统相同的“两地三中心”部署和灾备切换方式。本所行情系统采用多路并行的架构满足高可用性需求，同时在多条网络链路上提供行情服务，支持前端软件接收行情。市场参与者

8、应当同时接入同城双站点，且当某路行情服务出现异常时，必须及时切换至备用线路，恢复行情服务能力。4. 2.行情系统接入市场参与者行情系统接入本所行情系统示意图如下：图2市场参与者行情系统接入示意图行情系统：负责将交易系统各平台生成的行情数据，经处理后发送给市场端行情接收软件。接入网络：负责行情接收软件与行情系统之间的网络通信，是本所向市场参与者提供行情服务的网络边界。行情接收软件：由本所提供，市场参与者负责部署、运维，是市场参与者接入本所的应用边界。市场参与者行情系统：负责完成与行情接收软件的对接，是市场参与者的应用边界。4. 3.行情系统介绍本所部署了FAST行情系统、行情网关系统、UT行情系

9、统、商用行情发布系统等行情发布系统，为市场参与者提供多链路接入、多方式接收、多层次展示的行情信息。本所行情接收软件有MDGW.UT客户端、VDE,各接收软件相关信息概述如下:接收软件数据格式协议接入网络（详见通信网络接入章节）MDGW1、行情文件2、Binary和STEP行情流3、转发深圳行情数据流UDPTCP地面广域网数据中心局域网宽带广播卫星UT客户端1、行情文件2、转发深圳行情数据流UDP数据中心局域网宽带广播卫星VDE1、行情文件2、Binary和STEP行情流3、转发深圳、北京等交易所行情数据TCP地面广域网数据中心局域网互联网4. 4.交易系统平台行情4. 4.1.竞价撮合平台（M

10、TP）竞价撮合平台行情包含该平台挂牌产品（包括股票、基金）、指数及外部搭载产品的行情。目前提供两类实时行情：1EVE1T（基础行情）和1EVE1-2（深度行情）。竞价撮合平台生产环境的行情文件为mktdtOO.txt,接口规格应符合上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书。基础行情中股票、基金的行情更新频率为3秒一幅，包含基本行情字段和5档盘口；指数行情更新频率为3秒一幅，包含基本行情字段。深度行情中股票、基金的行情更新频率为3秒一幅，包含基本行情字段和10档盘口，并提供第一档位前50笔订单委托量和逐笔成交行情；指数行情更新频率为3秒一幅（指数公司计算部分保持原有5秒一幅更新频率），

11、包含基本行情字段。行情用户可以通过MDGW、UT客户端、VDE接收1EVE1-1行情。4.4.2.综合业务平台（ATP）综合业务平台行情包含该平台挂牌产品（包括国债预发行和盘后固定价格）的行情。目前仅提供1EVE1-I行情。综合业务平台生产环境的行情文件为mktdt1.txt,接口规格应符合上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书。基础行情发布频率为3秒一幅，包含基本行情字段和5档盘口。行情用户可以通过MDGW、UT客户端、VDE接收。4.4.3.期权业务平台（DTP）期权业务平台行情包含该平台挂牌产品（股票期权、ETF期权）的行情。目前仅提供基础行情。期权业务平台生产环境的行情文件

12、为mktdt03.txt,接口规格应符合上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书。基础行情发布频率为1秒两幅，包含基本行情字段和5档盘口。行情用户可以通过MDGW、UT客户端、VDE接收。4.4.4.新债券交易平台（XBTP）新债券交易平台行情包含该平台挂牌产品（包括债券现券产品、质押式回购产品）的行情。目前提供两类实时行情：1EVE1T（基础行情）和1EVE1-2（深度行情）。新债券交易平台生产环境的行情文件为mktdt02.txt,接口规格应符合上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书。基础行情中债券现券产品、质押式回购产品的行情更新频率为3秒一幅，包含基本行情字段和5档盘口。深

13、度行情中债券现券产品、质押式回购产品的行情更新频率为3秒一幅，包含基本行情字段和10档盘口，并提供第一档位前50笔订单委托量和逐笔成交行情。行情用户可以通过MDGW、UT客户端、VDE接收1EVE1T行情。4. 4.5,港股通平台（ITP）港股通平台行情负责港股通额度和产品状态等行情发布。港股通平台交易盘实时状态文件为trdses04.txt,接口规格应符合上海证券交易所港股通市场参与者接口规格说明书（港股交易）。本所港股通平台港股通额度信息和港股通产品交易状态信息发布频率为5秒一幅。市场参与者可以通过MDGw、UT客户端、VDE接收。4. 4.6.固定收益平台（F1SP）固定收益平台行情负责

14、债券报价信息、成交信息和产品信息等行情发布。固定收益平台生产环境的行情文件为ZQ-CJHQyyyymmdd.txt和ZQ_CJMXyyyynimdd.txt,接口规格应符合固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书。固定收益平台行情发布频率为10秒一幅。市场参与者可以通过EzDA、固收客户、MDGw端、VDE接收行情。4. 4.7.互联网交易平台（IITP）互联网平台行情包含该平台挂牌产品（基金通2.0）的行情。目前仅提供基础行情。互联网交易平台生产环境的行情文件为mktdt06.txt,接口规格应符合上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书。基础行情中基金通2.0转让行情更新频率为3秒一

15、幅，包含基本行情字段和5档盘口。行情用户可以通过UT客户端接收行情。4. 4.8.转发行情本所行情系统还承担部分外部交易所行情的转发职能，以提供给本所行情用户作为备用行情通道使用。外部行情一般由外部交易所提供，本所利用自身的发布通道进行转发，一般不会对协议内容变更或进行处理。（1） 港股通行情本所提供港股通行情的转发服务。港股通行情文件为mktdt04.txt,接口规格应符合上海证券交易所港股通市场参与者接口规格说明书（港股交易）。港股通行情发布频率为3秒一幅，包含港股通产品的基本行情字段和1档盘口。行情用户可以通过UT客户端、MDGW接收（2） B转H港股行情本所提供B转H股行情的转发服务。B转H股行情文件为mktdth.txt,接口规格应符合上海证券交易所港股通市场参与者接口规格说明书（港股交易）。B转H股行情发布频率为3秒一幅，包含B转H股产品的基本行情字段和1档盘口。行情用户可以通过UT客户端、MDGW接收。港股行情文件的使用和转发应遵守本所相关业务规则、市场接口及用户服务协议中的规定。4 .5.行情系统环境行情系统环境分配同交易系统，行情系统的环境号与同环境的竞价撮合平台环境号保持一致。交