初级银行从业资格考试《风险管理》真题演练套卷及解析二.docx

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1、初级银行从业资格考试风险管理真题演练套卷及解析（二）1 .【单选题】在合同期限错配表中，下列说法错误的是（）。（江南博哥）A.资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内的期限错配金额B.当负债到期额大于资产到期额时，出现合同资金流出C.当资产到期额多于负债到期额时，出现合同资金流入D.当资产到期额多于负债到期额时，出现合同资金流出正确答案：D参考解析：当负届到期额大于资产到期额时，出现合同资金流出；而当资产到期额多于负债到期额时，出现合同资金流入。2 .【单选题】银行机构市场准人中的（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。.机构准入B.客户准入C.高级管理人员准入D

2、.业务准入正确答案：A参考解析：机构准入指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。3 .【单选题】我国要求一级资本充足率不得低于（）。A. 6%B. 7%C. 5%D. 8%正确答案：A参考解析：我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银监会颁布的商业银行资本管理办法（试行）实施。其中明确提出，一级资本充足率不得低于6%04 .【单选题】（）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失正确答案：B参考解析：非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持

3、有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。5 .【单选题】商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品/业务的()。A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈正确答案：B参考解析：新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。6 .【单选题】在实践中，有的银行将风险控制类指标在考核体系中的权重提高到()左右，体现风险控制与业务发展的均衡关系。A. 10%B. 20%C. 30%D. 40%正确答案：

4、D参考解析：在实践中，有的银行将风险控制类指标在考核体系中的权重提高到40%左右，体现风险控制与业务发展的均衡关系，并对除按中央对央企负责人薪酬要求发放人员外，其余高管人员实行延时发放，体现薪酬支付对风险结果的敏感。7 .【单选题】银行监管是由()主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为。A.政府8 .银行C.存款人D.贷款人正确答案：A参考解析：银行监管是由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。8 .【单选题】从类型上划分，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告

5、C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告正确答案：C参考解析：从报告的使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告；从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告两种类型。9 .【单选题】金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值正确答案：B参考解析：金融亩产的市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。1

6、0.【单选题】对单一客户进行授信限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定该客户的()。.最高债务承受额B.最低债务承受额C.平均债务承受额D.短期债务承受额正确答案：A参考解析：对单一客户进行授信限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。11.【单选题】A公司2016年年末流动性资产余额为1000万元，流动性负债余额为500万元，则A公司2016年的流动性比例为()。A. 50%B. 100%C. 200%D. 300%正确答案：C参考解析：流动性比例二流动性资产余额/流动性负债余额X1O0%=IOOo/5001

7、00%=200%o12.【单选题】()是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险正确答案：A参考解析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。13.【单选题】因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限是指（）。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限正确答案：B参考解析：被动超限是指因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。14 .【单选题】巴塞尔委员会于（）公布了第三版加强银行公司治理的原则。A. 2006年B. 2010年C. 2013年D. 2

8、015年正确答案：B参考解析：2010年，巴塞尔委员会公布了第三版加强银行公司治理的原则。15 .【单选题】下列关于首席风险官的说法中，错误的是（）。.首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露B.负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督C.负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告D.应当具有完整、可靠、独立的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案正确答案：B参考解析：监事会负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督。选项B错误。16 .【单选题】商业银行的股东拥有银行经营的决策权、转让股份和

9、（）等权利。A.投票权B.出让权C.批评权D.建议权正确答案：A参考解析：商业银行的股东拥有银行经营的决策权、投票权、转让股份等权利。17 .【单选题】下列属于风险偏好维度中收益类指标的是（）。A.一级资本B.经济资本C监管资本D.相应皆信水平下的经济资本正确答案：D参考解析：风险偏好的维度包括：（1）资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标。（2）收益类。包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等。（3）特定风险类的指标，包括定量和定性（包括零容忍）的指标。单I资把Oo元民投到票。定票场年可出5情，种况对的益和率181选题投者10万人币资股市场假股市1i后能现种况每情所应收率概50

10、%30%10%10%30%如下变所7Jo收益率(r)概率(P)0.050.250.400.250.05则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A. 5%B. 10%C. 30%D. 50%正确答案：B参考解析：1年后投资股票市场的预期收益率=0.0550%+0.25X30%+0.4010%+0.25(-10%)0.05(-30%)=10%o19 .【单选题】()是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务正确答案：C参考解析：个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。20 .【单选题】定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指

11、标及零容忍度类指标。其中，零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为()。A. 0B. 1C. _1D. 2正确答案：A参考解析：零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。21.【单选题】如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况()，其流动性风险也相应()。D.较好；较低正确答案：C参考解析：如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。22.【单选题】（）是指新产品/业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险

12、D.市场风险正确答案：C参考解析：操作风险指新产品/业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括法律风险。23.【单选题】下列关于集团法人客户信用风险特征的说法中，错误的是（）。A.连环担保十分普遍B.内部关联交易频繁C.风险识别和贷后管理难度小D.系统性风险较高正确答案：c参考解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（1）内部关联交易频繁。（2）连环担保十分普遍。（3）真实财务状况难以掌握。（4）系统性风险较高。（5）风险识别和贷后管理难度大。24.【单选题】新产品违反有关法律、法规、监管规则和要求，以及商业银行应当履行的

13、合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险是指（）。A.声誉风险B.法律风险C.违规风险D.市场风险正确答案：B参考解析：法律风险指新产品违反有关法律、法规、监管规则和要求，以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。25.【单选题】（）又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法正确答案：B参考解析：久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。26.【单选题】下列关于风险

14、管理策略的说法中，正确的是（）。A.风险分散的典型做法是“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对所承担的风险进行价格补偿C.风险转移只能是保险转移D.风险规避可分为保险规避和非保险规避正确答案：B参考解析：风险分散的典型做法是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”，选项A错误。风险转移可分为保险转移和非保险转移，选项C错误。风险规避并没有保险规避或非保险规避的说法，选项D错误。27 .【单选题】声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的（）。A.无形资产B.固定资产C.流动资产D.非流动资产正确答案：A参考解析：声善是商业银行所有的利益持有者基于持

15、久努力、长期信任建立起来的无形资产O28 .【单至题】假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元和5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。A. 20%B. 80%C. 100%D. 120%正确答案：D参考解析：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）*100%=（40+15+5）/（35+10+5）X100%=120%。29.【单选题】风险是指（）。A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布正确答案：C参考解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定