2023年收集期货从业资格之期货基础知识基础试题库和答案要点.docx

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1、2023年收集期货从业资格之期货基础知识基础试题库和答案要点单选题（共50题）1、期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大,套利者应采用的策略是（A.买入价格高的期货合约,B.买入价格高的期货合约,C.卖出价格高的期货合约,D.卖出价格高的期货合约,）o卖出价格低的期货合约买入价格低的期货合约买入价格低的期货合约卖出价格低的期货合约【答案】A2、某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（）oA.期现套利B.期货跨期套利C.期货投机D.期货套期保值【答案】B3、假设市场利率为6%,大豆价格为2000元/吨，每日仓储费为08元/吨，

2、保险费为每月10元/吨，则每月持仓费是（）元/吨。（每月按30日计）A. 10B. 24C. 34D. 44【答案】D4、从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列（）的组合。A.期货交易B.现货交易C.远期交易D.期权交易【答案】C5、沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。A.最后一小时成交量加权平均价B.收量价C.最后两小时的成交价格的算术平均价D.全天成交价格【答案】A6、1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）推出（）交易。A.股指期货B.利率期货C.股票期货D.外汇期货【答案】D7、短期国库券期货属于()。A.外汇期货B.股指期货C.利率期货D.商品期货【答案】C8、

3、在期货行情分析中，开盘价是当日某一期货合约交易开始前()分钟集合竞价产生的成交价。A. 3B. 5C. 10D. 15【答案】B9、上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。A. 50%B. 80%C. 70%D. 60%【答案】B10、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2023元/吨，当天平仓5手合约，交价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨,则其当日平仓盈亏为（）元，持仓盈亏为（）元。A. -500；-3000B. 500；3000C.-3000；-50D.

4、3000；500【答案】AHs当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（）oA.实值期权B.虚值期权C.内涵期权D.外涵期权【答案】A12、3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（）oA.买入5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约B.卖出5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约C.卖出5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约D.买入5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约【答案】C13、我国期货交易所日盘交易每周交易（）天。A.3B.4C. 5D. 6【答案】C14、股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的

5、有效工具，但套期保值过程本身也存在（）,需要投资者高度关注。A.期货价格风险、成交量风险、流动性风险B.基差风险、成交量风险、持仓量风险C.现货价格风险、期货价格风险、基差风险D.基差风险、流动性风险和展期风险【答案】D15、如果基差为正且数值越来越小，则这种市场变化称为（）oA.基差走强B.基差走弱C.基差上升D.基差下跌【答案】B16、？7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。A. 200点B

6、. 180点C. 220点D. 20点【答案】17、当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（）。A.买入现货股票，持有一段时间后卖出B.卖出股指期货，同时买入对应的现货股票C.买入股指期货，同时卖出对应的现货股票D.卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓【答案】C18、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的走强，那么结果会是（）。A.盈亏相抵B.得到部分的保护C.得到全面的保护D.没有任何的效果【答案】C19、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2023元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%,则该客户当天需交

7、纳的保证金为（）元。A.20400B.20230C.15150D.15300【答案】D20、中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式为（）。A.百元净价报价B.千元净价报价C.收益率报价D.指数点报价【答案】A21、下列属于大连商品交易所交易的上市品种的是（）。A,小麦B.PTAC.燃料油D.玉米【答案】D22、以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）oA.卖出看跌期权比买进的期货合约具有更大的风险B.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸C.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物多头头寸D.交易者预期标的物价格下跌，可卖出看跌期权【答案】B23、导致不完全套期保值的

8、原因包括（）。A.期货交割地与对应现货存放地点间隔较远B.期货价格与现货价格同方向变动，但幅度较大C.期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异D.期货合约标的物与对应现货商品质量存在差异【答案】B24s玉米1507期货合约的买入报价为2500元/吨，卖出报价为2499元/吨，若前一成交价为2498元/吨,则成交价为（）元/吨。A. 2499.5B. 2500C. 2499D. 2498【答案】C25s美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（）A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】D26、如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，小麦

9、期货合约的价格为810美分/蒲式耳，那么该小麦的当日基差为（）美分/蒲式耳。A. 10B. 30C.-10D.-30【答案】C27、以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）oA.如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护B.交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权C.如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权【答案】C28、某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（）。A.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B.该期货组合在本交易日内的损失在

10、IOOO万元以内的可能性是2%C.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%【答案】D29、由于技术革新，使得铜行业的冶炼成本下降，在其他条件不变的情况下，理论上铜的价格（）oA.将下跌B.将上涨C保持不变D.不受影响【答案】A30、一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,远期点为45.0150.33bP如果发起方为买方，则远期全价为（）。A. 6.8355B. 6.8362C. 6.8450D. 6.8255【答案】B31、某投机者2月10日买入3张某股票期货合

11、约，价格为47.85元/股，合约乘数为5000元。3月15日，该投机者以49.25元/股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下，其净收益是（）元。A. 5000B. 7000C. 14000D. 21000【答案】D32、下列关于集合竞价的说法中，正确的是（）。A.集合竞价采用最小成交量原则B.低于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交C.高于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交D.当申报价格等于集合竞价产生的价格时，若买入申报量较少，则按买入方的申报量成交【答案】D33、当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为限价指令予以执行的指令是（）。A.取消指令B.止损指令C.限时指令D

12、.阶梯价格指令【答案】B34、交易者以36750元/吨卖出8手铜期货合约后。以下操作符合金字塔式增仓原则的是()。【答案】D35s()是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。A.期货交易所B.中国期货市场监控中心C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】36s某投资者以IOO点权利金买入某指数看跌期权一张，执行价格为1500点，当指数（）时，投资者履行期权才能盈利。（不计交易费用）A.大于1600点B.大于1500点小于1600点C.大于1400点小于1500点D.小于1400点【答案】D37s（）的所有品种均采用集中交割的方式。A.大连商品交

13、易所B.郑州商品交易所C.上海期货交易所D.中国金融期货交易所【答案】C38、1月17日，一位盈利排名靠前的交易客户打开电脑发现，他持有的20手某月合约多单已经按照前一日的涨停板价格被交易所强平掉了，虽然他并不想平仓。而同样，被套牢的另一位客户发现，他持有的20手该合约空单也按照涨停板价被强制平仓了。这位客户正为价格被封死在涨停板、他的空单无法止损而焦急，此次被平仓有种“获得解放”的意外之喜。这是交易所实行了（）。A.强制平仓制度B.强制减仓制度C.交割制度D.当日无负债结算制度【答案】B39、（）在所有的衍生品家族中，是品种最多、变化最多、应用最灵活的产品，因而也是最吸引人的、创新潜力最大的

14、产品。A.股指期货B.金融远期C.金融互换D.期权【答案】D40、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EURUSD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EURUSD=1.3450o2009年6月1日当日欧元即期汇率为EURUSD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EURUSD=1.2101oA.损失6.75B.获利6.75C.损失6.56D.获利6.56【答案】C41、当成交指数为95.28时，1OOOOOO美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是（）。A. 1.18%,1.19%B. 1.18%,1,18%C. 1.19%,1.18%D. 1.19%,1.19%【答案】C42、当看涨期权空头接受买方行权要求时，其履约损益为（）。（不计交易费用）A.标的资产买价-执行价格+权利金B.执行价格-标的资产买