差异化收取保证金生产系统演练指南.docx

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1、差异化收取保证金生产系统演练指南一、差异化保证金率参数投机和套保头寸以不同的交易保证金率来收取保证金，如遇交易保证金水平与现行执行的不同时，则按保证金水平高的执行,即一旦出现涨跌停板、进入临近交割月或交割月等情况时，采用从高适用保证金原则。为测试需要，在原油品种设置差异化保证金率，其他品种保证金率按现行参数设置。品种保证金率投机套保%原油1514二、测试时间安排2023年6月10日（周六）测试安排模拟交易日演练时间内容模拟第一个交易日（结算时起启用差异化保证率设置）08:55:00集合竞价申报08:59:00集合竞价撮合09:00:00连续交易11:00:00收市11:00-12:00交易所结

2、算12:00-12:55会员结算，下载结算文件，核对结算结果12:55前会员向监控中心报送盘后数据模拟第二个交易日12:55:00集合竞价申报12:59:00集合竞价撮合13:00:00连续交易14:00:00收市14:00-15:00交易所结算15:00-16:00会员结算，下载结算文件，核对结算结果16:00前会员向监控中心报送盘后数据2023年6月10日（周六）上午测试采用6月8日（周四）结算后的数据，模拟6月9日（周五）的交易和结算，上午结算时起启用差异化保证率设置。6月10日（周六）下午测试模拟6月12日（周一）的交易和结算。三、套保额度申请会员可在测试当日通过上期能源会员服务测试系

3、统为客户申请套期保值额度，请使用套保用户（命名规则为会员号+TB0102）申请，密码同生产。建议各会员提前检查套保账号，确保测试当日可以及时进行套保额度的申请。测试当日交易时段，上期能源会实时审批套期保值申请。四、通讯参数（-）交易系统各单位的交易及行情系统应使用FENS配置方式来获取前置机IP地址，FENS服务器的IP地址为：192.168.12.41、192.168.12.42,192.168.11.3k192.168.11.32,192.168.16.3k192.168.16.32o使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4901,SS1加密链路端口号为4911；

4、使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4903,SS1加密链路端口号为4913o上期能源的一档行情主题号为5001发布频率为每秒2笔。各单位的网络安全控制策略应打开对192.168.12.X192.168.11.X、192.168.16.X网段上TCP端口为4901、4911、4903、4913、33005、44305、3301K44311的访问；及对192.168.9.X,192.168.13.X,192.168.17.X网段上TCP端口为80、443、7002的访问。请确保上述网段及协议端口的通讯正常。（二）二代行情平台使用生产环境测试。二代行情平台参数请参照上期

5、能源网站发布的二代行情平台上线通知，链接为：（三）会员服务测试系统专线地址：证联网地址：会员服务测试系统的用户名及密码同生产环境。（四）会服AP1接口测试系统会服AP1接口测试地址为192.1689219,端口号为443。用户名、密码以及证书信息同生产系统。（五）期货市场监控中心盘后数据报送盘后数据报送接入技术参数如下：15.9.11.45（专线地址），报送服务器端口：900042.0.2.4（证联网地址），报送服务器端口：9000数据报送测试的用户名及密码同生产环境。五、要求各单位应做好以下工作：（一）测试前与各自软件供应商联系，制定周密测试计划，测试结束后，仔细核对结算数据。（二）测试前做

6、好系统和数据备份，测试后恢复备份，防止影响下一交易日的正常业务。（三）应重点注意保证金率设置、保证金计算以及相关资金报表的测试。（四）测试完成后请会员单位在上期能源会员服务系统填写演练反馈，菜单路径为业务窗口-系统测试-系统测试反馈，请对标题为“20230610生产系统演练反馈（能源）”的记录进行操作。（五）各单位做好测试数据的隔离工作，避免测试数据影响正式数据。六、联系方式信科一部：值班电话：电子邮箱：传真：结算部：值班电话：、交易部（6月10日套保审批）：电话：、特此通知。附表：差异化保证金生产系统演练反馈表（会员）附表差异化保证金生产系统演练反馈表（会员）会员情况公司名称会员号技术系统联

7、系人姓名：电话：Emai1:技术系统情况使用系统金仕达恒生口易盛口上期技术口飞马口飞创口顶点口自开发其他：（开发商名称）：报盘机IP地址登录用户名测试情况测试项目测试场景描述备注系统备份系统和数据是否备份差异化保证金设置保证金率是否分投机、套保设置盘中检查投机和保值保证金6月10日模拟第二交易日时，盘中建立期货、期权投机和保值持仓，检查保证金是否正确结算文件导入结算文件导入成功。结算文件可以从会服系统下载也可以通过API接口自动获取。请会员通过以下菜单进行新版结算文件下载：当日结算文件下载：“业务窗口-每日报表-最新业务数据文件（新版）”。历史交易日结算文件下载：“业务窗口，每日报表-历史业务数据文件（新版）系统结算结算流程是否正常盘后结算检查投机和保值保证金盘后结算检查期货、期权投机和保值保证金是否正确结算结果核对核对结果正确：上期能源成交、资金、投资者持仓、会员持仓等核对正确盘后数据报送盘后数据报送是否完成其它故障测试过程中未发生其它故障系统恢复系统恢复是否正常填表日期：填表人：请会员在测试后的第一个工作日12:00前按每个席位在上期能源会员服务系统填写演练反愦，菜单路径为业务窗口D系统测试-系统窝试反愦，请对标题为20230610生产系统演练反愦（能源）的记录进行操作。津谢配合。