银行信贷风险管理问题研究论文.docx

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1、兴业银行信贷风险的管理案例分析1.1研究背景及意义11.1.1研究背景11.1.2研究意义11.2国内外研究综述11.2.1国外研究综述11.2.2国内研究综述21.3研究内容和研究方法31.3.1研究内容31.3.2研究方法32.理论基础42.1 商业银行信贷风险的概念42.2商业银行信贷风险的识别42. 3商业银行信贷风险的等级评判53.兴业银行上海分行信贷风险管理现状及问题分析73. 1兴业银行上海分行信贷业务发展现状73. 2兴业银行上海分行对公信贷风险管控措施93. 3兴业银行上海分行信贷风险管理存在的问题103. 3.1信贷风险管理组织结构不合理103. 3.2信贷风险管理量化水平

2、低下114. 3.3信贷人员专业素质不高114.兴业银行上海分行信贷风险管理问题解决对策134.1建立健全风险管理体系134.2调整信贷结构，加强风险预警134 .3夯实信贷基础工作，加强员工培训145 .结论与展望16参考文献171.绪论1.1 研究背景及意义1.1.1 研究背景为了银行行业的可持续的健康发展，党的十八大曾经提出过要创新，要绿色，要开放等五大理念让银行行业的前景遇到了新的机会，但是去旧迎新的过程是需要付出代价的，而付出的代价的高低，充分的考验了银行的领导班子在遇到问题时的决策能力、对风险的预测和管理能力、对银行的经营能力以及稳定盈利能力。在国内外形势复杂多变的情况下，上海经济

3、保持了平稳较快发展的良好态势，但也面临着一些突出矛盾和问题，主要表现在经济下行压力加大、投资增速下滑、部分企业生产经营困难、经济风险有所积累等方面。具体到对上海银行业所产生的影响，主要表现为有效贷款投放呈现回落态势、信用风险持续上升、大额授信风险事件居高不下及社会金融风险传染压力加大等。1.1.2 研究意义论文对兴业银行信贷风险管理理论进行相应的整理，并对当前兴业银行上海分行信贷风险管理存在的问题进行深入的分析，并以此为基础利用兴业银行上海分行对公信贷风险数据进行了实证分析，总结兴业银行上海分行在信贷风险管理方面的经脸与不足之处，提出合理的方案意见。因此，本次研究的最终目标是：首先，针对兴业银

4、行上海分行经营现状进行实标勘察，通过对兴业银行上海分行信贷风险管理全流程的梳理，有利于兴业银行上海分行在信用发放和回收的过程中趋利避害，在提升自身盈利能力的同时有效控制风险：其次对整个银行业而言，本文的研究丰富了关于兴业银行信贷风险管理的素材，为其他商业银行有效减少信贷风险提供可行性建议。1.2 国内外研究综述1.2.1 国外研究综述强化对信贷风险的管理是降低商业银行信用风险的重中之重。HiroyukiAman和PascaINgUyen(2007)提出，有效的信贷风险管理中最重要的是要管理好信用风险。为了对此进行实证研究，他们对企业经营状况进行分析后发现，有一系列的因素会对贷款的质量产生影响。

5、他们选取了相关的变量进行信用等级评级，并指出这些评级能够减较银行因企业产生不良而导致的信用风险。YujiSakurai和YoshihikoUchida(2013)强调银行必须做好贷前尽调工作，减少信息不对称，并在偿还期内跟踪企业的运营状况，要重视抵押贷款的估值工作。XuChao和ZhouZongfang(2013)通过对信用行为的进化博弈论的研究得出结论：银行信贷风险的管理工作也要具体问题具体分析，正确的信贷风险管理工作可以降低信贷风险。MariaRochaSousa（2016）对商业银行贷款的面板数据进行研究结果表明，商业银行贷款的风险大小和其信贷业务的发展程度具有很大的正相关关系。即信贷业

6、务发展越成熟的银行，信贷风险管理工作越健全，商业贷款的风险越低并且，商业银行的抵押贷款仍然无法避免违约的发生，因为资质过差的企业甚至会放弃抵押物从而降低企业的变现成本。FamingZhang和PanduR.TadikamaIIa（2010）研究发现，由于经济不景气，银行贷款目前呈现的局面是信贷紧缩。而且银行大部分的信贷和存款业务是被当地的企业影响的。为了最大程度的规避因贷款发生不良产生的风险，他们运用层次分析法，对企业客户的风险进行了合理的分析和管理，并指出有效控银行逾期贷款金额的方法是需要建立一个缜密的体系，以对客户进行风险管理。YothinJinjarakheGanesn和Wignaraj

7、a（2016）运用实证分析对银行商业贷款额进行研究发现，如今金融市场中贷款的需求量很大，已经出现了供不应求的状态；而且由于逾期不良频繁发生，导致很多商业银行对企业申请的贷款呈现悲观态度。1eonardOnyiriUba（2016）提出，由于全球金融危机的波及，目前许多经济体普遍存在风险危机。申请银行贷款的经济体中，企业占有很大的比重，为了防止金融风险的发生，对企业授信进行风险监控是防控风险的重中之重。1.2.2 国内研究综述随着外围经营环境的变化，近些年我国学者逐渐重视商业银行信贷风险管理方面的研究工作，其研究视角主要集中在有关信贷风险管理现状、问题及对策的定性分析和有关信贷风险管理理论与方法

8、的实践应用两个层面。1 .有关信贷风险管理的定性分析杨爱香（2015）主要针对风险管理与控制手段、信贷业务评估以及从业人员素质等方面较为系统的论述了我国商业银行信贷风险管理的现状与问题，并从完善银行内控体制、转变观念以及提高人员素质方面给出应对策略。贾新宇（2017）则针对信贷风险意识、贷后管理以及内控管理体系方面阐述了商业银行信贷风险管理的问题，并从改革银行信用评价体系、创新信贷方式以及提倡信贷全过程管理方面深入研究了改进对策。刘铮（2014）就组织架构、人员制约机制及风险意识与管理手段等方面啊述厂商业银行信贷风险管理的问题，并提出优化信贷风险管理理念、优化审批流程以及优化风险处置岗位设置方

9、面的具体方案。2 .有关信贷风险管理理论与方法的实践应用朱红宝（2012）甘对我国商业银行信贷风险管理的特点，阐述了企业现金流量分析法在信贷风险控制与管理领域的应用及注意事项。赵冬梅等（2014）在对商业银行小微企业信贷风险管理现状进行系统分析的基础上，就全面风险意识、从业人员素质、风险控制标准、信用评估体系以及内部控制等方面研究了商业银行信贷风险管理与ERM的全面对接。葛小慧（2014）系统研究了财务危机预警理论，并从商业银行内控体系建设、信贷风险管理信息系统以及管理技术等方面阐述r财务危机预警理论的具体原用。莫志宏等（2015）阐述了KMV模型在绿色信贷风险管理领域的应用，并利用风电与光伏

10、产业的经睑数据对KMV模型的具体应用进行了实证研究。1.3研究内容和研究方法1.3.1 研究内容本项研究通过对兴业银行信贷风险管理存在的理论性的问题进行总结及整理，对兴业银行上海分行信贷风险管理实际存在的问题进行深入的研究，并对其中的风险数据进行分析总结，认为，兴业银行上海分行在信贷风险管理方面存在着一些问题，最后针对这些问题也提出相应的解决建议。本文通过下面五个方面进行详细解说：第一章绪论。介绍本篇研究通过背景、意义两个方面，对国内外相关问题进行研究、总结，并对研究方法与工具、研究范围进行界定，提出本文的研究内容。第二章理论基础。系统性梳理了商业银行信用风险管理的相关理论，重点从商业银行信贷

11、风险的概念、识别和等级评判上总结了信用风险管理的主要理论的观点，为后文的写作奠定了石出。第三章兴业银行上海分行信用风险现状及问题。首先梳理了兴业银行上海分行信贷业务的发展概况，并对其信贷风险管理的流程以及组织构架进行了总结，在此基础上，结合兴业银行上海分行实标业务对其信贷风险管理过程中的问题进行了归纳。第四章完善兴业银行上海分行信贷风险管理问题解决对策。通过之前对兴业银行上海分行信贷业务风险管理当前的实际情况以及存在的各种问题，从各个方面针对控制兴业银行上海分行信贷业务风险的建议。第六章结论与展望。对本文的主要研究结论进行了总结，在此基磔上对未来的研究方向进行了展望。1.3.2 研究方法文献检

12、索法：通过查询青海大学图书馆所收藏的书籍和访问图书馆电子数据库，同时借鉴以往学者的研究成果，收集信贷风险相关参考资料并整理汇总。案例分析法：通过兴业银行为案例，对信贷在银行的风险进行分析，并在分析的基础上提出完善建议，使理论和实际相结合。2 .理论基础银行信贷风险管理理论的不断发展和完善为银行信贷风险管理奠定了基础。银行信贷风险管理主要是从信贷业务项目启动开始，通过科学有效的方法对风险的诱发因素以及风险进行相关分析总结，来将风险控制在可控的范围，减少损失，增强银行的风控水平。通过研究，银行信贷风险管理理论可以分为以下几种：资产管理理论、负债管理理论、资产负债综合管理理论、全面风险理论、委托代理

13、理论以及信贷配给理论。下文将对上述理论做简要概述。2.1 商业银行信贷风险的概念商业银行信贷风险可以从广义和狭义两个维度来界定。从广义上而言，商业银行信贷风险是指商业银行在日常的经营过程中，因为无法提前预估的不确定因素或是事实上发生的情况变化偏离了之前的预期，造成其事实上获得的收益与预期收益发生了差异，故而造成了商业银行遭受经济损失或者说产生不利的影响。从狭义上而言，商业银行信贷风险，因为出现某些现象的出现给商业银行信贷资产造成损失并最终出现了银行的信贷资产价值下滑的可能性。比如借款人因诸多因素难以及时清偿贷款，造成商业银行的经济损失或声誉损失。综上，本文认为商业银行信贷风险指的是由于诸多不可

14、预估的因素导致商业银行在进行信贷活动和中介服务活动中蒙受的损失。2.2 商业银行信贷风险的识别根据信贷风险形成的不同原因，风险的识别方法也各不相同。一般来说，在识别中主要使用的方法有以下四种：(D财务报表分析法，这是商业银行最直接和简便的信贷风险识别方法。基于对数据报表的分析，可以对银行以往的经营业绩评估，以审视其面临的财务和经营状况，预估以后的发展可能，寻找将会左右银行日后信贷活动开展的风险要素。(2)专家预测法，组织各个行业的专家学者，对过去以及现在出现问题的客观规律进行系统分析，对贷款对象的发展前景以及贷款中出现的可能的风险进行科学的预判。专家预测法可以分为个人经验法、专家群体预测法、特

15、尔菲法和主观概率法等。(3)流程图分析法，通过绘制流程图的方式对可能会出现的风险进行分析和识别，这样的分析方法基本适用在资金运用中的风险认识和研究中。借由对信贷经营过程中诸多环节的依次分析，找到导致风险出现的基因和根源。(4)监测诊断法，银行在对客户的经营状况进行观察、记录和研究，提前发现各种风险信号，并对银行信贷风险进行专门的识别。银行根据贷前调查、审查方式，形成对贷款人专门的风险预警机制，促进相关风险预防和控制措施的实施，以避免或降低贷款活动中的损失。基本的信贷风险劲爆信号有四类：一是关于财务情况的预警机制；二是关于经营者情况的语境机制，如关键人物行为可能的潜在变化等；三是关于经营好坏的预

16、警信号，如经营业务性质发生变化等;四是关于信贷双方关系的信号，如借款人存款提取过快、应该支付的票据延期过长、季节性贷款需求变幻无常等。2.3 商业银行信贷风险的等级评判(D风险评级及其标准风险评级通过标准化尺度来区分债务人与贷款项目的信用等级，依据其信用程度进行等级不同的划分，主流的划分方法主要将信用等级划分为A,B,C,D共4个大类，每个大类下面有包括几个不同的小类，最终共产生了巧个小类级别的认定标准，具体分类情况详见下表2-2O从表中的分类中，最后一级D级为违约级别，其余均为非违约级别，并且越往后的表示信用递减。总体来说，风险评级包含了对银行贷款风险的分类和客户信用评级两大类。具体来看，A级以上的信用表现为信用良好状态，AAA级信用反映了未来一年内具有很强的偿债或还款能