昆山农行信用卡风险控制系统应用研究分析 财务管理专业.docx
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1、1.立题依据11研究目的在分析信用卡风险的发展趋势和特点的基础上,逐步明确了信用卡业务的规则和风险分布的特点。通过对规则引擎的发展和运行机理进行详细的研究,对规则的架构、Rete算法和JaVa规则引擎进行了相关性分析。通过对当前市场和主要公司的规则引擎进行研究后,选择了DrOOIS实现系统风险控制规则库。对本文采用的新型架构即Spring+Struts+iBatis的轻量级的J2EE架构进行了详细的阐述,说明了各自的特点和优势。同时为了满足市场上大量的信用卡信用卡业务的递增,在综合考量各种数据规则引擎数据之后,选择了目前比较成熟的Droo1s来满足多变的信用卡业务系统的需求。通过对传统的信用卡
2、业务系统的需求进行分析,指明了它在当前信用卡业务市场上存在的各种不足,基于此,提出了利用轻量化的构型和基于J2EE平台下的规则引擎来构建新的系统框架,从而更好的应对信用卡风险控制领域规则的频繁变化,同时对新型的构架进行了优势比较。对信用卡风险控制系统的总体逻辑结构和系统构架进行了详细的设计,并在此基础上给出了一个详细合理的解决方案,并最终给出了系统各层次的具体设计和实现方法,达成了一个昆山农行信用卡风险控制数据系统。1. 2研究意义随着国内经济的快速增长,人均财富逐步提高,个人支付能力也显著增强,这给信用卡的发行提供了无限的商机。中国农业银行作为国内四大国有银行的信用卡业务的排头兵,综合上述,
3、本文选取昆山农业银行为研究对象,以当前激烈的信用卡竞争市场为环境,以平衡收益和控制风险,保障昆山农行的收益持续增长为基本目标,来构建风险控制数据库的分析系统。为了使系统更加便利,在系统设计中引入了一种新的方式即“业务规则引擎”核心组件,以流程化,规则化的方式对数据库分析系统的业务进行整理规范,使得系统更加适应于多变的业务逻辑,从而减少了编程的工作量,使得关注点汇焦于系统本身的业务需求层次上,该项系统的设计研发可以对于农行信用卡的风电控制具有一定的实践意义和指导价。1.3 国内外研究现状1.3.1 国内研究现状我国信用卡自1985年开始,经历了不到三十年的发展,虽然信用卡的发行量和增幅速度十分明
4、显,但是依然处于发展的起步阶段,在很多细节方面发展有待提高。尤其是近些年来,信用卡为各大银行带来高收益的同时,也给自身带来的高风险。因此,越来越多的研究人员对信用卡的研究聚焦于风险及其控制理念的层面上,综合我国的经济环境,提供风险定量控制的依据。为了加快我国信用卡风险控制系统的建设,学者高玲在2000年在充分借鉴国外的研究基础上,利用层次分析法研发出适用于我国金融机构的信用风险的预警模型,为搭建信用风险控制系统提供了前期保隙。在2005年,知名学者钟加勇认为,随着信用卡业务的深入发展,目标客户逐步转移到普通人群中,从而产生客户质量出现层次不齐,伴随的信用风险、市场风险也将持续性的上升,借鉴与国
5、外的先进经验,信用卡的风险出现持续增高的局面是信用卡风险控制系统的缺乏所致使的。因此,需要从多角度、多层次构件以行业为基础的行业信用体系。其次以区域为目标构件地方信用体系,最后搭建数据库用以交换不同区域的信用特征,从而在全局构件出客户的信用体系,为金融机构风险控制提供良好的基础。陈建结合自身在Fair的工作经历,认为构件信用卡的评分模型是对信用风险控制的有效手段,也是银行和信用卡公司可持续发展所需的核心技术。他通过总结欧美发达国家的信用控制的经验,结合国内的特殊情况,从信用评分模型的建立、申请、评价标准和信用欺诈等多层次进行了策略分析,为后续系统的研发提供了方向。综上看来,我国信用卡业务的风险
6、控制由于市场不成熟、体质不健全、科技手段与风险模型没有有机的结合导致出现了较大的差距,目前还主要集中于定性分析的基础上,主要从政策、规范、制度上对信用风险的控制进行了策略分析,而没有有效结合定性定量的方法进行综合研究,截止目前,国内还没有对系统进行相关研究。由于各大银行的信用卡业务上属于发展时期,可供研究的样本较少,因此,不能对研究结构进行有效的拓展和应用,没有形成综合化的信用控制方法。鉴于此,本文以具有典型代表意义的昆山农行信用卡业务为研究对象,利用现代科技手段,建立信用卡风险控制数据库的分析系统,以弥补与国外的差距。1.3.2 国外研究现状信用卡起源于国外,是一种集消费、理财、存款、信贷等
7、诸多功能为一体的新型金融产品,国外对于信用卡经过长时间的探索,在信用卡的风电管理、经营理念、持卡人选择、消费意识等多方面都已经步入了一个成熟的阶段。而对本文系统构建其主要作用的风电控制主要经历了三个发展阶段。第一阶段:在19世纪80年代,受债务危机的扩散影响,各大银行在对信用风险的管理和制定相关规范上达成了一致,随之诞生了金融历史的著名协议一巴塞尔协议,它采取了权数量化的分析方法,对不同种类的资产施加以不同的权数来使得风险在宏观上得到了量化,是一种相对笼统的分析方法。第二阶段:进入20世纪90年代,随着信用卡业务的日益成熟,各大银行逐步走向了业务的发展期,任务风险控制是信用卡业务实现可持续发展
8、的关键,因此尝试着建立信用卡信用风险的内部方法和模型来对业务进行细化规范。这一时期关于信用卡的风险控制的研究方法得到了良好的发展,从定性研究逐步走向定量研究,出现了大量的新模型。如AItman作为定量研究的初步探索者,研究出一种基于过去的财务变量对银行客户的违约率进行相关的预测的方法一一Z分数的分析理论,这种分析方法可以将银行客户建立不同的信用级别,通过信用额度的激励构建出风险控制的映射关系。同时,一些银行机构通过合作,如瑞士银行、美洲银行和KMv通过市场衡量风险时使用的在险值的概念,通过复杂的数学模型建立了一种新的风险评价的机制,它能够在一定的置信区间内提供贷款组合的最大亏损值。第三阶段:在
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