风险管理模拟考题六.docx

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1、风险管理模拟考题六一、单选题（0.5分/题）o1.风险是指：正确答案：COA未来的损失orB未来的期望收益orC未来结果的不确定性orD未来收益的分布o2.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。正确答案：BOA高风险低收益、低风险高收益orB高风险高收益、低风险低收益orC无风险高收益、低风险低收益orD低风险高收益、无风险无收益o3.市场风险分为（）四种风险。正确答案：BA信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险C利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险o4.根据巴塞尔新资本协议采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（）所引发的风险。正确答案：CA市场、系统、流程和内部

2、事件B人员、系统、流程和内部事件C人员、系统、流程和外部事件OD客户、系统、流程和外部事件o5.风险分散化策略所分散掉的风险是：正确答案：BorA系统风险orB非系统风险orC系统风险和非系统风险orD既不是系统风险，也不是非系统风险o6.商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（）的策略。正确答案：CorA风险规避orB风险对冲orC风险转移orD风险分散o7.下列关于经济资本的论述正确的是：正确答案：BOrA经济资本就是会计资本orB一般说来会计资本大于经济资or本C会计资本小于经济资本orD使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本o8.商业银行经济资本配置的作用主

3、要体现在（）两个方面。正确答案：COrA资本金管理和负债管理orB资产管理和负债管理orC绩效考核和风险管理D流动性管理和绩效考核O9.巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（）正确答案：BorA8%orB4%orC12%orD6%o10.已知a项目的投资半年收益率为5%,b项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%,那么三个项目的年收益率排序为：（）正确答案：CorAa。rbrOCOrBarOC。rbrCoCcCoa。rbOrDbroaCoco11.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产

4、组合的预期收益为：（）正确答案：BorA0.114BO.087oCO.295orD0.087o12.上题中投资者的标准差为：（）正确答案：BorA0.12orB0.06orC0.6orD1.2o13.如果第一个资产组合的预期收益为8%,标准差为6%,第二个资产组合的预期收益为8%,标准差为3%,那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（）。正确答案：BorA.第一个orB.第二个orC.第一个或第二个均可orD.均不选择o14.商业银行风险管理委员会的核心职能是：（）正确答案：BorA收集、分析和报告有关的风险信息orB根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施orC承担了风险识别、风

5、险计量、风险监测和风险控制的职能orD对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调o15.下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（）正确答案：AA收集、分析和报告有关的风险信息OB根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施orC承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能orD对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调o16.承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（）正确答案：AorA董事会orB监事会orC高级管理层orD风险管理委员会o17.商业银行的风险管理部门必须是一个具有（）的部门：正确答案：DorA相对审慎orB决策性o,C相对盈利orD相对

6、独立o18.以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）。正确答案：DorA全面性原则orB独立性原则orC有效性原则orD经济性原则o19.商业银行的最高风险管理（决策）机构是（）。正确答案：COrA高级管理层B风险管理总监C董事会OD监事会o20.风险信息的收集、分析和报告是（）的核心职能。正确答案：CO1A高级管理层orB风险管理委员会orC风险管理部门orD监事会o21.商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为（）四个主要步骤。正确答案：CB风险监测、风险识别、风险计量、风险控制C风险识别、风险计量、风险监测、风险控制D风险识别、风险监测、风险计量、风险控制o22.企业类法人客户按照

7、组织形式可以分为：（）正确答案：BoA企业类客户与机构类客户orB单一法人客户与集团法人客户orC法人客户与个人客户orD集团法人客户与机构类客户o23.银行对客户财务分析的主要内容包括为：（）正确答案：COrA资产负债表分析、损益表分析、现金流量表分析orB资产质量分析、负债质量分析、偿债能力分析orC财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析D盈利状况分析、财务比率分析、现金流量分析O24.担保方式主要有：()正确答案：CorA保证、抵押、质押、留置orB保证、抵押、质押和定金orC保证、抵押、质押、留置和定金orD抵押、质押、留置和定金o25.企业集团内部关联方的正确说法是：()正确答案：

8、BorA集团内部有业务联系的各个企、事业法人orB与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企、事业法人orC国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方orD集团内部发生关联交易的各个企、事业法人o26.以下说法属于纵向一体化企业集团内部的关联交易特征的是:()正确答案：BorA集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。orB上游企业为下游企业提供半成品作为原材料。oC以上都是orD以上都不是o27.以下说法属于横向多元化企业集团内部的关联交易特征的是:()正确答案：AorA集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。orB上游企业为下游企业提供半

9、成品作为原材料oC以上都是D以上都不是O28.根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为（）正确答案：BoA紧密型企业集团和松散型企业集团orB纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团orC工业化企业集团和商业化企业集团orD国内企业集团和国际企业集团o29.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中不属于不良贷款是指（）正确答案：CorA正常和次级orB次级、可疑和损失orC正常和关注orD可疑和损失o30.信用局评分主要是针对：（）正确答案：AOrA个人客户orB单一企业客户orC集团企业客户oD以上都是o31.新资本协议明确要求

10、，银行的内部评级应基于二维评级体系：分别是（）正确答案：BorA违约概率和信用评级orB客户评级和债项评级orC违约概率和债项评级D违约频率和违约损失率O32.违约概率和违约频率的区别是：（）正确答案：CorA违约概率不能作为内部评级的直接依据orB违约概率是事后的统计结果，而违约频率模型是做出前的事先预测orC违约概率是模型做出的事先预测，而违约频率是事后的统计结果orD违约频率用于对模型的返回检验o33.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级一年期违约概率与（）中的较高者。正确答案：CorA8%orB3%orC0.03%orD4%o34.违约概率是指（）正确答案：DorA

11、借款人要求债务重组的可能性orB借款人要求延期偿还贷款本息的现象orC借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的现象orD借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性o35.客户评级是银行对客户偿债能力和偿债意愿的的计量和评价，反映客户违约风险的大小。其客户评级的评价主体是银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（）。正确答案：CoA信用等级orB违约概率C信用等级和违约概率oD信用等级和违约损失率o36.CreditMonitor模型将企业向银行的借款视为：（）正确答案：AorA企业资产价值的看涨期权orB企业资产价值的看跌期权orC企业股权价

12、值的看涨期权orD企业股权价值的看跌期权o37.客户的信用评级大致经历了（）等发展阶段。正确答案：BorA定性分析、定量分析、模型分析orB专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析orC定性分析、定量分析、综合分析orD信用评分法、定量分析、专家判断法o38.在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。具体而言，5Cs系统指：（）正确答案：DorA品德、财务、行业、抵押、经营环境orB声誉、资本、行业、抵押、经营环境orC声誉、财务、还款意愿、抵押、经营环境orD品德、资本、还款能力、抵押、经营环境o39.在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然无法收回，或

13、只能收回较少的部分，按照五级贷款分类法，该类贷款应该归为（）正确答案：DoA关注oB次级。C可疑D损失O40.违约损失率（1OSSGivenDefau1t,1GD）是指（）正确答案：AoA给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例orB发生违约时欠息与债务面值之比orC发生违约时不能收回的利息部分与应该收回的利息的比例orD发生违约时遭受的损失与债务面值的比例O41.巴塞尔资本协议将银行信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重（K）反映其风险大小，其中抵押贷款的风险暴露权重为（）正确答案：CorA0%orB20%orC50%orD100%o42.单一（集团）客户贷款集中度等于（）正确答案

14、：AorA最大一家（集团）客户贷款总额与资本净额的比例orB前十个大（集团）客户贷款总额与资本净额的比例orC前五个大（集团）客户贷款总额与资本净额的比例orD每个单一（集团）客户贷款总额与资本净额的比例o43.风险预警的程序是：（）正确答案：AorA信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价orB信贷信息的收集和传递、风险分析、后评价orC风险分析、风险处置、后评价orD信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、提供预警报O44.从统计角度来看，预期损失是损失的期望值，等于（）正确答案：CorA违约概率、违约敞口的乘积orB违约概率、违约损失率的乘积orC违约概率、违约损失率、违约风险暴露的乘积orD违约损失率、违约敞口的乘积O45.压力测试是用于：（）正确答案：BorA评定日常条件下的金融机构运行情况orB评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响orC测试风险模型的稳定性orD以上都不是o46.压力测试主要采取的方法是：（）正确答案：COrA敏感性分析法orB情景分析法oC以上都是orD以上都不是o47.重新定价风险属于下列哪种风险类型：（）正确答案：COrA信用风险orB操作风险orC市场风险orD流动性风险o48.黄金价格风