2023年9月中证ESG月报.docx
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1、中证ESG月报2023年09月(总第19期)本期研究:ESG指数降低基金漂绿”险,助力国家双碳战略指数及产品速览2023年9月,中证指数公司发布上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数。上证光伏产业指数从沪市选取30只业务涉及光伏发电产业的上市公司证券作为指数样本,以反映沪市光伏产业上市公司证券的整体表现。上证太阳能产业指数从沪市选取50只业务涉及光伏发电和光热发电产业的上市公司证券作为指数样本,以反映沪市太阳能产业上市公司证券的整体表现。截至2023年9月,中证指数累计发布ESG等可持续发展指数116条,其中股票指数89条,债券指数26条,多资产指数1条。目前,基于沪深300、中证500、中证8
2、00、上证50、上证180、上证380等宽基的ESG指数不断丰富,逐渐形成了ESG基准、ESG领先和ESG策略等系列。截止2023年里底基土电证ESG等可持续发展指数世星亮7巩_规模合计1334.21跑1j本月焦点速览境内ESG市场动态9月2日中国保险资管协会发布中国保险资产管理业ESG尽责管理倡议书,就保险资管业全面推动绿色转型提出六点倡议。9月7日国管局、发改委、财政部联合印发关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意口,鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务。9月14日生态环境部印发省级适应气候变化行动方案编制指南,要求各地尽早形成省级适应气候变化行动方案。9月27日社保基金会出台实
3、业投资指引,提出践行可持续投资理念,加大对ESG主题投资。中证ESG市场动态22年9月底,沪深300ESG基准指数、中证500ESG基准指数自17年7月以来的累计收益分别比母指数高1.50%和7.10%。其最新成份股中分别有78.35%和49.74%的公司采取了明确碳减排措施,平均社会贡献值为473.26亿元和42.20亿元,均高于沪深300和中证500指数成份股,反映了ESG基准指数相对母指数在ESG方面的优异表现。境外ESG市场动态9月8日澳大利亚参议院通过了气候变化法案,重申减排目标,计划在2030年前将温室气体排放量较2005年降低43%,在2050年实现净零排放。9月12日泰国政府表
4、示将计划征收碳税,以适应全球碳监管趋势。9月13日欧盟议会通过了可再生能源发展法案的修订,以实现2030年底温室气体排放量较1990年减少55%以上的目标。9月14日欧盟委员会公布紧急干预市场以降低能源价格的措施。9月23日欧盟宣布将制定“能源系统数字化”计划,致力于推动可再生能源发展。9月27日纽联储宣布公布气候压力测试模型分析报告,将对美国27家大型银行进行测量。此外,美联储宣布美国最大六家银行将参加气候情景分析试点活动。9月30日欧洲监管机构(ESAs)宣布将提议在欧盟可持续金融披露规定(SFDR)中增加关于化石燃气和核能源相关投资的披露要求。SFDR相关披露要求将于2023年1月开始生
5、效。研究概要近年来随着ESG投资兴起,,漂绿”正渗透到金融领域。“漂绿”行为阻滞社会资源及资金向绿色投资标的有效流入,对于市场的误导性强,负面效应显著。从原因来看,一是金融机构有通过夸大或虚假宣传其符合ESG标准,来达到促进产品销售、吸引资金流量的主观动因,二是投资机构缺乏成熟、权威的ESG评价标准作为参考,客观上也存在难以准确识别“漂绿”行为的情况。鉴于此,国际监管机构已陆续启动对于“漂绿”行为的执法行动。相比于主动投资可能存在的“漂绿”行为,ESG指数具有公开透明等特性,便于投资者清晰了解所投资公司的ESG属性,可以作为ESG相关基金及投资产品的业绩基准,帮助投资者甄别主动基金的“漂绿”行
6、为。从中证ESG系列指数来看,ESG以及碳中和系列指数的ESG评分均远高于市场平均水平,显示了ESG指数对于促进ESG投资理念践行的引导作用。(研究详情请第九口)【注】我是注解我是注解我是注解图1:中证ESG相关指数分布(数据来源:中证指数)ESG境内ESG市场境内市场ESG等可持续发展主题指数动态2023年9月,中证指数公司发布上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数。上证光伏产业指数从沪市选取30只业务涉及光伏发电产业的上市公司证券作为指数样本,以反映沪市光伏产业上市公司证券的整体表现。上证太阳能产业指数从沪市选取50只业务涉及光伏发电和光热发电产业的上市公司证券作为指数样本,以反映沪市太阳能
7、产业上市公司证券的整体表现。截至2023年9月,中证指数累计发布ESG等可持续发展指数116条,其中股票指数89条,债券指数26条,多资产指数1条。目前,基于沪深300、中证500、中证800、上证50、上证180、上证380等宽基的ESG指数不断丰富,逐渐形成了ESG基准、ESG领先和ESG策略等系列,具体发行产品情况详口附录。2023年9月,泰康中证新能源动力电池指数基金成立,规模2.22亿元。截止2023年9月底,基于中证ESG等可持续发展指数的产品有75只,规模合计1334.21亿元1。ESG等可持续发展的产品规模不断增口,为碳中和国家战略增添新的投资工具,推动高质量资本供给。1截至2
8、023年9月30B基金三季度报告数据,如无三季度报告数据,采用上季度报告数据或基金成立公告的数据。9月2日,中国保险资管协会发布中国保险资产管理业ESG尽责管理倡议书,提出六点倡议:一是在利益相关性上,与客声及受益人的利益保持一致;二是在决策机制上,将重大ESG因素纳入投资决策;三是在监督执行上,监督并积极参与被投资公司的ESG管理;四是在沟通协同上,鼓励并推动与其他利益相关方就ESG议题加强协作;五是在信息披露上,保持信息公开透明,披露可能对利益相关方产生重大影响的ESG信息;六是在能力建设上,加强环境与气候金融口险的人才培养、数据建设及信息披露能力。表1:中证ESG指数体系说明(数据来源:
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- 2023 月中 ESG 月报