计量经济学试题6.docx

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1、计量经济学题号一二三四五六七八九总分题分10202010661315一I(X)得分评阅人一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）123456789101 .最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。2 .在联合检验中，若计算得到的F统计量的值超过临界的F值，我们将接受整个模 型在统计上是不显著的零假设。3 .线性一对数模型的R2值可与对数一线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比 较。4 .无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于-1。5 .总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。6 .如果模型中包含虚拟变量，则对应于虚拟

2、变量的样本数据值只能是。或1。7 .在存在自相关的情况下，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计。8 . White异方差检验的原假设是模型存在异方差。9 .较高的两两相关系数表明模型一定存在多重共线性。10 .在联立方程模型中，取值独立于模型的变量称为外生变量或前定变量。二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）123456789101 .既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：A.原始数据B. POOl数据C.时间序列数据D.截面数据2 .双对数模型Iny=In&+4M+中，参数四的含义是：A. X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化B. 丫关于X的边际变化C

3、. X的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化率D. Y关于X的弹性3 .在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的是：A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量4 . 一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是：A. nB. 71-1C. n-kD. 15 . DW检验方法用于检验：A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性6 .如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是：A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的

4、D.有偏的，有效的7 .对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入 到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：A. mB. m -1C. w +1D. m - k8 .在异方差性情况下，常用的估计方法是：A.普通最小二乘法 B.广义差分法 C.工具变量法D.加权最小二乘法9 .如果联立方程模型中的第Z个方程包含了模型中的全部变量，则第A个方程是：A.可识别的 B.恰好识别C.过度识别D.不可识别10 .前定变量是（）的合称。A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量三、（20分）根据下面EVieWS同归结果同答问题。Depe

5、ndent Variable: DEBTMethod: Least SquaresDate: 05/31/06 Time: 08:35Sample: 1980 1995Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C155. 6083578.37930. 2690420.7921INCOME0.8258160.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961R-squared0.989437Mean dependent var2952.

6、175Adjusted R-squared0. 987811S.D.dependent var1132. 051S.E. of regression124.9807Akaike info criterion12.66156Sum squared resid203062. 2Schwarz criterion12.80642Log likelihood-98. 29245F-Statistic608. 8292Durbin-Watson stat1.940201Prob(F-Statistic)0.000000注：DEBT抵押贷款债务，单位亿美元：INCOME个人收入，单位亿美元：COST一一抵

7、押贷款费用，单位。1.检验模型参数的显著性以及模型整体的显著性，详细写出检验的过程。（10分）2.写出方差分析表。（10分）四、（10分）考虑下面的模型：Z = BO+ 8/ +与 +纭+%其中，YMBA毕业生收入，X一工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学,A 1清华大学MBA A 1沈阳工业大学MBA沈阳工业大学。1其他 ，其他（1） 基准类是什么？（2分）（2） 你预期各系数的符号如何？ （3分）（3） 如何解释截距与，层？（3分）（4） 若为名,你得出什么结论？（2分）五、（6分）举例说明什么是变量之间的多重共线性？完全多重共线性和不完全多重共线 性之间的区别是什么？六、（6分）

8、什么是异方差性?举例说明经济现象中的异方差性。七、（13分）根据改革开放（1978-2000）以来，某市城镇居民人均消费性支出（CONSUM）, 人均可支配收入（INCOME）以及消费价格指数（PRICE）,研究人均消费与人均可支配收入 的关系。先定义不变价格（1978=1）的人均消费性支出（K）和人均可支配收入（%）。令Yt = CONSUM / PRICEX1 = INCOME / PRICEDependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 06/05/06 Time: 18:45Sample: 1978 2000Included obser

9、vations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C111.440017. 055926.5338040. 0000X0.7118290.01689942.122210. 0000R-squared0. 988303Mean dependent var769. 4035Adjusted R-squared0.987746S.D. dependentvar296. 7204S.E. of regression32.84676Akaike info criterion9.90452522657.10 Schwarz criterion1

10、0.003261774. 2810.000000Sum squared residLog likelihood-111. 9020 F-statisticDurbin-Watson stat 0.60000 Prob(F-Statistic)（1）检验是否存在自相关？（3分）（2）估计自相关系数方？ （4分）（3）如果存在自相关，你使用什么方法进行修正？给出具体的步骤。（6分）八、（15分）考虑下面简单的宏观经济联立方程模型:消费方程：cl=ao+ait +2c- +3-1 +投资方程：（=尸0 +4Z +尸2匕.1 +27定义方程： 其中C表示消费，,表示投资，V表示国内生产总值，P表示价格

11、。（1）指出模型中的内生变量和外生变量；（3分）（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（6分）（3）用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态。（6分）计量经济学题号一二三四五六七八九总分题分10202010661315一I(X)得分评阅人一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）12345678910XXXXXXXX二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）12345678910BDCDBABDDA三、（20分）根据下面EVieWS回归结果回答问题。1.检验总体回归模型Z）EBT = Bo + BJNC

12、OME + B?COST + u中的参数显著性, 假设 o ：久=。， ：纥0 检验统计量 SeSS）在零假设成立的条件下，根据上述回归结果检验的显著性水平，即夕值可知，1）回归的截距系数即使在10%的水平下，也是不显著的，认为它和。没有显著差异；2）收入系数Bl的b值几乎为0,在0.01%的水平下都是显著的，认为它显著地不等于0；3）费用系数B?的上值介于5%和10%之间，说明它在5%的水平下不显著，但在10%的水平 下是显著的。对于模型整体的检验，假设Hq.Bx=B2=0 或 H. R2 =OF= R2（k-1）检验统计量（l_R2）/（一幻根据上述回归分析的结果，在零假设成立的条件下，检

13、验的显著性水平，即夕值几乎为0, 所以模型在1%的水平下是统计显著的，回归系数不同时为0,或者判断系数N显著不等于 Oo2.方差分析表Prob(F-statistic方差来源d. f. 平方和 MS F)RSSESSTSS131519020027 9510014 608.8292203062. 2 15620.17192230891.43E-13四、（10分）（5） 基准类是东北财经大学MBA毕业生。（2分）（6） 预期用的符号为正；与的符号为正；4的符号为负。（3分）（7） 截距区2反应了清华大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差 别；截距鸟反应了沈阳工业大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收 入的差别。（3分）（8） 如果BaB我们可以判断清华大学MBA毕业生的收入平均高于沈阳工业大学 MBA毕业生的收入。（2分）五、（6分）1）如果在经典回归模型y=+u中，如果基本假定6遭到破坏，则有“（）z+,此时称解释变量之间存在完全多重共线性。解释变量之间的完全多重共线 性也就是，解释变量之间存在严格的线性关系。在实际中还有另外一种情况，即解释变量 之间虽然不存在严格的线性关系，却有近似的线性关系，即指解释变量之间高度相关，这 种解释变量之间高度相关称之为不完全多重共线性。完全多重共线性和不完全重共线性， 统称为多重共线性。 （4分