《风险管理》测试卷（含答案及解析）.docx

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1、风险管理测试卷（含答案及解析）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列O阶段。A、资产风险管理模式B、资产负债风险管理模式C、全面风险管理模式【参考答案】：B【解析】：20世纪70年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的自债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产自债风险管理理论应运而生。2、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于OOA、增加收益B、降低客户违约风险C、实现资产多元化配置【参考答案】：B

2、【解析】：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。ABD三项都是贷款转让的主要目的。3、相比较而言，下列O最容易引发操作风险。A、柜台业务B、个人信贷业务C、资金交易业务【参考答案】：A【解析】：答案为A。对操作风险管理主要业务风险控制相关知识的考查。柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。4、2013年1月1日商业银行资本管理办法（试行）正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要

3、性银行的资本充足率分别不得低于一和._oOA、 9%；8%B、 11%；10%C、11.5%；10.5%【参考答案】：C【解析】：2013年1月1日商业银行资本管理办法（试行）正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。多层次的监管资本要求增强了资本监管的审慎性和灵活性，确保资本充分覆盖国内银行面临的系统性风险和特定风险。5、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实“，是（）的责任。A、风险管

4、理部门B、高级管理层C、业务管理部门【参考答案】：B【解析】：高级管理层负责具体执行经董事会批准的操作风险管理系统，即将该系统转化为具体的政策、程序和步骤，以便于业务部门的贯彻落实和对照检查。6、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于OOA、企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B、企业当期利润是否足够偿还贷款本息C、企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息【参考答案】：A【出处】：2014年上半年风险管理真题【解析】针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同：对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够

5、及时而且足额偿还贷款；对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动能否产生足够的现金流量以偿还贷款本息。但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。【点拨】此外，由于企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析7、在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户，其主要原因不包括OOA、很多银行缺乏对市场风险的认知和重视B、一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”C、银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制【参考答案】：C【解析】：在2004年中

6、国银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。主要原因在于:很多银行缺乏对市场风险的认知和重视；在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等；从事资金交易业务的交易员尽管理解交易账户的设立对风险管理的重要性，但谁也不愿意给自己戴上这样一个紧箍咒，因为一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明,交易人员将很难再进行“寻利性交易”(GainsTrading)。同时，由于交易账户头寸转到银行账户8、失败的、延迟的内部支付清算流程属于OoA、错误监控/报告B、结算支付错误C、交易/定价错误【参考答案】：B【

7、解析】：结算支付出现风险的情形，包括失败的、不适当的内部支付结算流程，和解失败造成的损失，证券交付的错误，超越权限，等等。9、下列关于关键风险指标监测示例说法不正确的是OoA、交易结果和财务核算结果之间的差异缩小意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险B、监控客户投诉可以帮助商业银行了解在服务传达到客户之前没有被发现的错误C、总培训费用增加但人均培训费用下降，表明有部分员工没有受到应有的培训【参考答案】：A【解析】：交易结果和财务核算结果之间的差异扩大意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险，而不是差异缩小。10、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是OoA、锁定未来的借款成本B、锁

8、定未来的投资收益C、对冲利率下降的风险【参考答案】：A【解析】：企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成本，对冲利率上升的风险。11、即便在风险管理体系和技术已经相当成熟的西方国家，（）依然是金融机构全面风险管理的基石。A、公司治理B、合规管理C、信息系统【参考答案】：B【解析】：即便在风险管理体系和技术已经相当成熟的西方国家，合规管理依然是金融机构全面风险管理的基石。12、下列关于CreditMetriCS模型的说法，不正确的是（）。A、CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的

9、最大损失C、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型【参考答案】：B【解析】：C项，CreditMetriCS模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。13、O是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A、健全的内部控制体系B、完善的公司治理C、以上都正确【参考答案】：A【解析】：新版教材已删除此知识点内容。14、一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为OoA、200B、800C、850【参考答案】：C【解析】：累计

10、总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+200+150+120+280=850,所以D项正确。15、在国别风险的主要类型中，O是最主要的类型之一。A、主权风险B、传染风险C、转移风险【参考答案】：C【解析】：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险最主要的类型之一。16、商业银行对O变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A、存贷款基准利率B、票据贴现率C、市场收益率【参考答案】：A【解析】：答案为A。商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出

11、）的构成状况。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。17、下列各种方法中，（）是国际先进商业辍行用来考量商业银行盈利能力和风险水平普遍使用的方法。A、股本收益率（ROE）B、杠杆率C、经风险调整的业绩评估方法（RAPM）【参考答案】：C【解析】：股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）这两项指标无法全面、深入地提示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，在考量风险水平时有很大的局限性；而杠杆率是衡量总资产规模可能带来风险的指标。18、市场准入的主要目标不包括OOA、保证注册银行具有良好的品质，预

12、防不稳定机构进入银行体系B、保护存款者的利益C、行政复议的依据、标准、程序公开【参考答案】：C【解析】：市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：（1）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。（2）维护银行市场秩序。（3）保护存款者的利益。19、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的O的外汇交易。A、第二个工作日B、第三个工作日C、第五个工作日【参考答案】：A【出处】：2013年上半年风险管理真题【解析】即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。在实践中，即

13、期通常是指即期外汇买卖（SpotExchange）,即交割日（或称起息日）为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。20、商业银行应当在资本充足性评估程序中评估O,即进行资本评估。A、资本充足水平B、盈利水平C、风险管理水平【参考答案】：A【解析】：根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于上述风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。21、战略风险管理流程中，下列O活动是在确定风险管理方案之后执行的。A、制定战略实施方案B、定期自我评估风险管理的效果C、明确战略发展目标【参考答案】：B【解析】：答案为C。战略风

14、险管理流程包括：明确战略发展目标，制定战略实施方案，识别、评估、检测战略风险要素.执行风险管理方案，并定期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。22、商业银行采用高级风险量化技术面临最主要的风险是OOA、市场风险B、声誉风险C、模型风险【参考答案】：C【解析】：商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过监管机构的审核与批准。23、下列哪项不属于目前国内

15、商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法？OA、推行全面风险管理理念B、利用精确的数量模型进行量化C、确保各类主要风险得到正确识别和优先排序【参考答案】：B【解析】：截止目前，国内外金融机构还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。24、关于信息披露的频率，下列表述错误的是OoA、按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次B、国际活跃银行和其他大银行（及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分C、对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项【j径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次【参考答案】：C【解析】：答案为D。对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统等定性信息披露每年一次。25、下列关于监管要求的信息披露与会计信息披露的说法，不正确的是OoA、监管要求的信息披露与会计信息披露完全等同B、监管要求的信息披露是从审慎的立场出发，向信息使用者提供企业的风险信息