国家开放大学电大本科金融理论前沿课题筒答材料分析题题库及答案试卷号：1050.docx

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1、国家开放大学电大本科金融理论前沿课题筒答材料分析题题库及答案（试卷号.：1050）一、筒答题1.跨国银行境外扩张主要采取什么途径？答：（1）新建投资。是指一国银行根据具体情况在另一国设立形式各异、规模不一的海外分支机构，如代表处、分支行、子银行等。（5分）（2）跨国并购。是跨国收购和跨国兼并的统称，具体指一国银行通过一定的渠道和支付手段，购入另一国的银行的所有资产或足以行使经营控制权的股份。（5分）2.经济数据偏差对货币政策有什么影响？答：（D经济数据偏差可能使货币政策被误导而制定出错误的货币政策，影响宏观经济调控。（5分）（2）经济数据偏差可能在很大程度上削弱现有宏观经济理论框架，改变人们对

2、经济史的看法。（5分）3.伯南克对信贷渠道作了哪些解释？答：（1）伯南克认为仅仅采取货币渠道解释货币政策传导是不够的。他发现在银行大面积破产过程中，不仅货币数量大幅下降，信贷数量也大幅下降，究其原因，是银行破产和主动收缩信贷导致的。（4分）（2）他采用Baa级公司债券与政府债券的利差比较显示出，在银行危机过程中，企业获得融资的成本大幅上升，表明企业在得不到银行贷款后不得已转而寻求其他融资渠道的结果。（3分）（3）他从信息经济学的角度强调了银行贷款与证券资产的不同。（3分）4 .简述财政部银行绩效外部评价指标体系的内容。答：（1）2009年1月，财政部发布了金融类国有及国有控股企业绩效评价暂行办

3、法，建立了一套包括银行在内的金融企业绩效评价体系。银行绩效评价主要包括四大类10个财务指标。（2分）（2）第一类指标是盈利能力指标，包括资本利润率、资产利润率和成本收入比3个指标。（2分）（3）第二类指标是经济增长指标，包括国有资本保值增值率、利润增长率和经济利润率3个指标。（2分）（4）第三类指标是资产质量指标，包括不良贷款率和拨备覆盖率2个指标。（2分）（5）第四类指标是偿付能力指标，包括资本充足率和核心资本充足率2个指标。（2分）5 .跨国银行发展的第三次浪潮具有哪些特点？答：（D跨国银行发展的第三次浪潮始于20世纪90年代初，主要具有以下特点：（2分）（2）发展中国家成为这次跨国银行扩

4、张的中心区域。（2分）（3）欧洲银行成为这次跨国扩张浪潮的领导者。（2分）（4）进入管制的放松是这次浪潮兴起的重要原因。（2分）（5）追求高额的效率收益与抢占市场成为这次跨国银行扩张的主要动机。（2分）6,弗里德曼对菲利普斯曲线进行了怎样的分析概括？答：（1）弗里德曼在1976年12月诺贝尔经济学奖颁奖大会上系统阐述了菲利普斯曲线发展的三个阶段的思想。（1分）（2）第一阶段是负斜率的菲利普斯曲线时期。货币幻觉导致价格水平上升，引发了劳动力工资变动率即通货膨胀率同失业率之间的反向替代关系。（3分）（3）第二阶段是预期理论和自然失业率假说成立的时期。预期通货膨胀率逐渐接近实际通货膨胀率，出现了短期

5、和长期菲利普斯曲线。（3分）（4）第三阶段是正斜率的菲利普斯曲线时期。由于通胀加速度的存在，弗里德曼断言，用通货膨胀换取就业增加（即凯恩斯需求管理）无异于饮鸩止渴，每一次虽也能取得暂时效果，迎来的却是下一轮更高的通货膨胀，最后导致“滞胀”。（3分）7 .如何测算银行的效率？答：（D银行业效率可以分为规模效率、范围效率、技术效率、配置效率等。（2分）（2）规模效率所研究的就是随着银行规模扩大，银行的单位成本会发生何种变化，即银行业是否存在规模经济的现象。（2分）（3）技术效率所要决定的是产出水平。（2分）（4）配置效率所要决定的是成本。（2分）（5）实证研究中使用较多的是成本效率和利润效率。前者

6、反映银行节约成本的潜力，后者反映银行进一步扩大盈利的能力。（2分）8 .如何认识和测算通货膨胀税？答：（1）通货膨胀税是指当政府增发中央银行纸币并导致一般物价水平上升时，经济单位持有的中央银行纸币购买力下降，如同政府对持有中央银行纸币者征收了税收a（4分）（2）通货膨胀税可用公式表示为ST=竿黑=“（）甯，其中汗为通货膨胀率，M（D为中央银行纸币数量，P（。为一般价格水平0分）（3）从本质上说，通货膨胀税是从宏观经济角度考虑的通货膨胀对货币持有者的影响，是中央银行纸币持有者由于一般物价上涨所遭受的损失。（3分）9 .金融危机爆发对传统金融理论带来哪些挑战？答：（1）金融危机使国际金融体系发生了

7、一系列前所未有的变革，深刻地影响着世界各国的经济发展路径和结构变迁，改变了金融体系自身的运行机制。（4分）（2）在宏观政策层面改变了货币政策的传导机制，使得经济体系的稳定性下降。（3分）（3）建立在大概率假设下的线性微观金融理论难以解释危机发生的机理，更难以对危机作出预测。（3分）10 .简述骆驼评级体系在我国的发展。答：（1）骆驼评级体系在我国的发展分为摸索阶段和不断完善改进阶段。（2分）（2）摸索阶段侧重于定量考核。从1994年开始，着手探索银行审慎性监管新办法；1997年出台了商业银行资产负债比例管理办法；2000年，制订了针对4家国有商业银行的商业银行考核评价办法。（4分）（3）不断完

8、善改进阶段注重定性考核。2003年中国证监会成立以后，积极探索并不断改进和完善评级办法。2004年出台了股份制商业银行风险评价体系（哲行）、外资银行风险评价手册和农村合作金融机构风险评价和预警指标体系（暂行）等若干风险评价体系；2005年末，出台了商业银行监管评级内部指引（试行），取得了具有中国特色的骆驼监管评级体系,2006年】月起试行商业银行风险监管核心指标（试行）。（4分）11 .概括人民银行铸币税测算的方法及其呈现的特点。答：（D人民银行铸币税测算使用了两种方法：机会成本铸币税测算、货币铸币税测算。（5分）（2）从测算结果看，呈现出四个特点：一是2001年以前，人民银行铸币税与GDP之

9、比、机会成本铸币税与GDP之比比较高，货币铸币税、机会成本铸币税占财政收入的比重也比较高；二是货币铸币税、机会成本铸币税与GDP之比在1986-2008年有下降趋势，占财政收入的比重也有所下降；三是准备金存款的铸币税收入占铸币税的比例较低，货币发行是人民银行铸市税的主要来源；四是在多数年份，货币铸币税对于机会成本铸币税。（5分）12 .简述中国GDP数据的修正。答：（I）GDP数据修正方法都是假设某些数据的质量高于官方数据的质量，然后根据一定的理论框架和前提假设，利用这些数据来间接地决定估计GDP的实际规模。（2分）（2）在GDP修正的17类方法中，由于估计对象和结果特征与研究目的不相符合，或

10、由于不存在相关的统计数据，自愿调查法等11种方法无法应用于中国GDP数据修正。（2分）（3）由于技术上比较成熟，相关的统计数据也比较充分，差异法、物量投入法、灰色系统模型方法、现金比率法、现金需求方程法、和M1MIC方法等6种方法将被应用于中国GDP数据修正。（2分）（4）从GDP指数序列看，15个不同的修正序列与官方数据序列随时间变化的趋势基本一致。（2分）（5）研究认为，使用主成分法和现金需求方程法对中国GDP数据进行修正得到的结果较好。（2分）13 .简述银行监管体系中的要素评级。答：（D在CAME1S+体系的6个单项要素中，除了管理状况的评级取决于定性因索，其余5个要素的评级结果均是定

11、量指标和定性因索的算术加权结果，定量指标和定性因素的权重分别为60%和40%。得分为90-100分评为一级，75-90为二级，60-75分为三级，45-60分为四级，3卜45分为五级，30分以下为六级。（5分）（2）这五个指标是指资本充足状况、资产质量状况、资产集中度指标、全部关联度、损失准备充足状况指标。（5分）14 .何谓广义信贷渠道？答：（1）紧缩货币政策除了提高企业从银行贷款的成本外，还会使得企业从其他方面取得的外部资金的成本的提升幅度高于无风险债券市场利率的提升幅度，这被称作广义信贷渠道或者资产负债表渠道。（5分）（2）奥力勒和鲁迪布什试图验证广义信贷渠道的存在性。根据模型，大企业往

12、往不受融资约束，表现为其资金供给曲线是水平的，当遇到货币紧缩时，成本曲线向上平移；小企业的资金供给曲线则是弯折的，当货币紧缩时，不仅成本曲线会向上移动，而且弯折部分愈加厉害，表明小企业投资受到货币紧缩的影响更大。这一点得到了实证的支持。（5分）二、材料分析题15 材料一：中新网4月4日电，英国首相布朗表示，二十国集团G20今年九月将于纽约召开第三次金融峰会，讨论超主权国际储备货币的议题。据香港大公报报道，布朗2日在金融峰会闭幕礼后，向记者解释设立超主权国际储备货币的提议，因未能取得与会国的具体共识，安排至秋天在美国纽约举行的第三轮峰会上再讨论。俄罗斯总统梅德韦杰夫当日亦表示，俄罗斯赞成设立超主

13、权储备货币的设想。G20峰会落幕后，梅德韦杰夫在伦敦政治经济学院发表演讲。谈到国际储备货币问题时，梅德韦杰夫表示赞成设立一种超主权储备货币，并认为“（国际货币基金组织的）特别提款权是一个现成、可利用的选择”。摘自中国新闻网2009年4月4日材料二：系列标题新闻阿根廷支持中国关于国际储备货币提议印尼央行称将极力支持国际储备货币建议巴西称中国提的国际储备货币建议有效且恰当欧盟回应周小川：目前只能维持货币体系现状奥巴马回应周小川：没有必要设立新全球货币摘自网络标题新闻请认真阅读材料，然后回答下列问题：（1）重建国际货币体系有什么必要性？（2）你认为国际货币体系重建应走什么路径？答：（1）美元本位制已

14、经沦为一个腐朽的、为美国政府操纵的国际货币体系，无法满足国际经济平稳发展的需要。（6分）充当国际本位货币必须具备以下条件：价值具有稳定性；数量具有非稀缺性。这两点美元已经越来越不具有。（6分）（2）重建国际货币体系可有多种途径，需要国际经济界共同创新。基本思路一是要取消美国在国际金融组织中独一无二的否决权，削减美国的投票权。二是根据各国在国际经济发展和金融稳定等方面的贡献，重新分配投票权。三是要求美国维持国际收支平衡，减少政府预算赤字，控制美元过多供应。四是选取并培育美元替代物，借鉴欧元创建经验，最好形成美元、欧元、东亚统一货币三足鼎立局面。五是要有长远打算，这就是建立世界中央银行，发行世界统

15、一货币。（13分）16 材料：目前，国际银行业的资产已经下跌了3万多亿美元，全世界的股票、债券、金融衍生产品都在快速下跌。朱民认为，在未来的三五年内，全球银行业资产下跌20%是正常的；股票的市值跌掉30%是正常的；债券市场规模继续下跌；全世界金融衍生产品在现有规模下跌50%是正常的。而这就是全球银行业在未来几年内所要面临的困局。朱民继而指出，全球银行业面临一个根本性的结构性调整。“首先是大规模和长时间的去杠杆化，其次是银行业监管的改革。而随着银行业的结构性调整，全球银行也将出现几大变化，二是银行业规模的下滑，二是银行业经营模式的变化，三是银行的国际业务将会大规模减少摘自人民网2009年9月7日

16、题为“全球银行业进入新的战国时期”的报道请认真阅读材料，然后回答下列问题：（1）什么是银行业市场结构？（2）在市场竞争条件下，我国银行业结构出现怎样的发展趋势？答：（1）银行业市场结构是指银行业中各种要素之间的内在联系及其特征，包括市场供给者之间、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系。银行业市场结构的划分依据有三个：行业内现有企业的数目、产品的差别程度和进入的障碍大小。（12分）（2）近年来我国银行业竞争不断加剧，特别是在2003年，存贷款及总资产的HHI指数已低于1800,而且这种下降趋势仍在持续，市场已由原来的高度垄断变成适度集