2022年期货从业资格期货投资分析试题带图文版.docx
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1、2022年期货从业资格期货投资分析试题(带图文版)1 .(单项选择题)一家铜杆企业月度生产铜杆3000吨,上月结转库存为500吨,如果企业已确定在月底以40000元/吨的价格销售1000吨铜杆,铜杆企业的风险敞口为()吨,应在上海期货交易所对冲()手铜期货合约。A. 2500,500B. 2000,400C. 2000,200D. 2500,250正确答案:A,2 .(单项选择题)量化交易模型测试中样本外测试的目的是()。A.判断模型在实盘中的风险能力B.使用极端行情进行压力测试C.防止样本内测试的过度拟合D.判断模型中是否有未来函数正确答案:C,3 .(单项选择题)若市场整体的风险涨价水平为
2、10%,而B值为1.5的证券组合的风险溢价水平为()。A. 10%B. 15%C. 5%D. 50%正确答案:B,4 .(单项选择题)量化模型的测试系统不应该包含的因素是()。A.期货品种B.保证金比例C.交易手数D.价格趋势正确答案:D,5 .(单项选择题)2020年9月3日,10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85,CTD券为20抗疫国债04,那么该国债收益率为1.21临对应净价为97.06,转换因子为0.9864,则T2012合约到期的基差为()。A. 0.79B. 0.35C. 0.54D. 0.21正确答案:C,6 .(单项选择题)发行100万的国债为100元的本金保护
3、型结构化产品,挂钩标的为上证50指数,期末产品的平均率为max(0,指数涨跌幅),若发行时上证50指数点位为2500,产品DELTA值为。52,则当指数上涨100个点时,产品价格()。A.上涨2.08万元8 .上涨4万元C.下跌2.08万元D.下跌4万元正确答案:A,9 .(单项选择题)“期货盘面大豆压榨利润”是油脂企业参与期货交易考虑的因素之一,其计算公式是()。A.(豆粕价格+豆油价格)X出油率一大豆价格10 豆粕价格X出粕率+豆油价格X出油率-大豆价格C.(豆粕价格+豆油价格)X出粕率一大豆价格D.豆粕价格X出油率一豆油价格X出油率一大豆价格正确答案:B,8.(多项选择题)螺纹铜期货价格
4、持续走高,对其合理的解释为()。A.社会库存创历史最低B.短期下游需求依旧偏弱C.房地产投资增速过缓D.铁矿石供给减速正确答案:A,D,9.(判断题)(每题1.00分)题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题)判断题在点价交易中心,掌握点价主动权的一方必须进行套期保值。正确答案:B,10 .(判断题)(每题1.00分)题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题)判断题使用久期最高的债券进行久期调整所占用的资产组合的价值变化越高。正确答案:B,11 .(判断题)(每题1.00分)题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题)判断题在不改变外部其他参数的情况下,保本型结构的参与率越低,
5、收益率也越低。正确答案:A,12 .(判断题)(每题1.00分)题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题)判断题指数化投资策略主要是复制某市场的指数走势,最终目的在于投资组合与市场基准指数的跟踪误差达到最小,而不是收益最大化。正确答案:A,13 .(单项选择题)央行下调存款准备金率0.5个百分点,与此政策措施效果相同的是()。A.上调在贷款利率B.开展正回购操作C.下调在贴现率D.发型央行票据正确答案:C,14 .(单项选择题)若固息债券的修正久期为3,市场利率上升0.25%,考虑凸度因素,则债券价格为()。A.涨幅低于0.75%B.跌幅超过0.75%C涨幅超过0.75%D.跌幅低于0.
6、75%正确答案:D,15 .(单项选择题)c.期权牛市价差策略,收益曲线为()。正确答案:D,16 .(单项选择题)根据2000年至2019年某国人均消费支出(Y)与国民人均收入(X)的样本数据,估计一元线性回归方程为InYl=2.00+0.751nX,这表明该国人均收入增加现,人均消费支付支出将平均增加()。A.0.015%B. 0.075%C. 2.75%D. 0.75%正确答案:D,17.(单项选择题)按照销售对象统计,”全社会消费品总额”指标是指()。A.社会集团消费品总额B.城乡居民与社会集团消费品总额C.城镇居民与社会集团消费品总额D.城镇居民消费品总额正确答案:B,18.(单项选
7、择题)某基金经理决定买入股指期货的同时卖出国债期货来调整资产配置,该交易策略的结果为()。A.预期经济增长率上升,通胀率下降B.预期经济增长率上升,通胀率上升C.预期经济增长率下降,通胀率下降D.预期经济增长率下降,通胀率上升正确答案:B,19 .(单项选择题)投资经理持有100只高收益债券构成的组合,这些债券的年度违约率为5%,使用二联式分配对于违约数目进行刻画,下年度该债券组合违约数目Y的标准差为()oA.5%B.4.7C.J475D4.75%正确答案:C,20 .(单项选择题)经统计检验,沪深300股指期货价格与沪深300指数之间具有协整关系,则表明二者之间()。A.存在长期稳定的非线性
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