银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议.docx

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1、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司目录一、 托管协议当事人1二、 托管协议的依据、目的、原则和解释2三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3四、 基金管理人对基金托管人的业务核查9五、 基金财产保管10六、 指令的发送、确认及执行13七、 交易及清算交收安排17八、 基金资产净值计算和会计核算19九、 基金收益分配25十、基金信息披露26十一、基金费用28十二、基金份额持有人名册的保管29十三、基金有关文件档案的保存30十四、基金托管人和基金管理人的更换31十五、禁止行为33十六、托管协议的变更

2、、终止与基金财产的清算34十七、违约责任和责任划分35十八、适用法律与争议解决方式36十九、托管协议的效力37二十、托管协议的签订37鉴于银华基金管理股份有限公司（以下简称“银华基金”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的机构，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于银华基金为银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人,中信证券为银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人；为明确

3、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。一、 托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：银华基金管理股份有限公司注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层法定代表人：王珠林成立时间：2001年5月28日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基金字20017号组织形式：股份有限公司注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。（二）基金托管人

4、（或简称“托管人”）名称：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号法定代表人：张佑君成立时间：1995年10月25日批准设立机关：国家工商总局批准设立文号：305组织形式：股份有限公司（上市）注册资本：14,820,546,829元人民币基金托管资格批文及文号：关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复（证监许可20141044号）经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营;证券资产管理；融资

5、融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。存续期间：无限期二、 托管协议的依据、目的、原则和解释（一）依据本协议依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称基金法）、公开募集证券投资基金运作管理办法（以下简称运作办法）、公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法（以下简称销售办法）、公开募集证券投资基金信息披露管理办法（以下简称信息披露办法）、证券投资基金托管业务管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号托管协议的内容与格式、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定（以下简称流动性风险管理规定）、关于规范金融机构资产管理业务的指导意见、公开募集证券

6、投资基金运作指引第3号一一指数基金指引、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同（以下简称基金合同或“基金合同”）及其他有关法律、法规制定。（二）目的订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。（四）解释除非本协议另有约定，本协议所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。三、 基金托管人对基金管理人的业务监督

7、和核查（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围进行监督。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款

8、）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例，新纳入的投资品种的投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资比例进行监督。（1）按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：建仓完成后，本

9、基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。（2）根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：D建仓完成后，本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数

10、成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%,但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制；3）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；4）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通

11、股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。完全按照指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；6）本基金资产总值不超过本基金资产净值的140%；7）本基金参与股指期货交易的，需遵循以下投资比例限制：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%,其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的

12、政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外；9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

13、该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认

14、定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的30%,其中，出借期限在10个交易日以上的出借证券纳入流动性风险管理规定所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

15、均计算；15）本基金参与股票期权交易，需遵守下列投资比例限制：因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20九其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算;17)每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；18)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。除上述10)、11)、12)、14)项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或价格变化、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在可调整之日起10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司