盈利的交易系统必须简单吗？.docx

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1、盈利的交易系统必须简单吗?原创2023-12-1208:30八位数花园在交易中，咱们经常能听到一个词语，叫做“大道至简”。大家也常说，交易要回归本质，要执行简单的交易策略，才能最终实现盈利。那么，事实就是如此吗？简单的交易策略就能实现盈利？我自己是在交易中经历过大起大落的人，曾经亏损到谷底，也曾经爬起来过，我制定过极其复杂的交易系统，为了炫耀和显摆，也使用过极其简单的交易系统，亏得也很惨。究竟到底什么才是对的，什么样的交易系统才能真正实现盈利？今天咱们就来聊聊这个话题。文章比较长，建议大家收藏阅读，如果觉得有收获可以给文章点个赞，感谢。1、越简单的技术指标，越简单的交易系统就能实现盈利吗？我们

2、做技术分析的，大部分人都有过同样的经历。一开始会学习很多的交易知识，很多种技术指标，各种学术理论，学到满脑子都是各种策略与技术，组建的交易系统也越来越复杂，到最后失去了方向，不知道到底什么是对的，什么是错的。后来，我们又听到市场上有“大道至简”的论调，觉得很多所谓的老师用一根裸k就能实现盈利，觉得太牛了，YYDS!于是又开始走了另一个极端，把自己的交易策略精简到底，觉得自己要是能靠这么简单的策略实现盈利，在交易界也能封神了。但不管是交易中，还是人生中，最忌讳的就是“自我认知过剩”，咱都是普通人，我们做不了神，即便我们用的是最普通、最朴素的方法实现了盈利，但只要这个结果是盈利的，我们的目的就达到

3、了。所以，市场上有什么论调不重要，也与我们无关，时刻记住我们唯一的目的不是面子工程，是实质性的盈利就可以。所以，什么样的交易系统才能实现盈利呢？简单，又不能太简单，否则不利于执行。网上看过这样一个问题：交易中一条均线打天下，上多下空，这样的交易系统能不能盈利？我们姑且不讨论这个方法能不能称之为交易系统，或者能不能盈利,先说一个大部分人会疏忽的关键点：交易策略是实现盈利的方法，但最终的盈利结果取决于执行力。因此我们在制定交易策略的时候，必须得考虑这个策略的可执行性,而不是单纯考虑这个策略的简单与复杂，能否有盈利能力等等。回到开始的问题，一条均线上多下空行不行？答案是：从执行的角度来讲，不行。以一

4、条均线上多下空为基本的交易规则，制定出一个简单的交易系统，给大家举例说明。k线上穿均线做多，持有多单，k线反向击穿均线，多单平仓，空单进场，持有空单，循环交替一直持仓。这个交易系统非常简单，同时也非常粗糙，它的理论上是可以实现盈利的，但是在交易中会有表现很差的阶段。大家看下方的示意图。图中是欧元兑美元1小时级别的k线图。共有13个交易日，k线在120均线上下频繁地上穿下穿，我简单数了一下至少21次，订单会连续地多空进场，频繁地止损，账户的本金会出现大幅回撤。咱们交易者都是人，这种级别的频繁止损，会像一把锤子一样不断地去敲击我们的心脏，就这个简单的一段走势，就锤了我们20多次,这搁谁身上受得了？

5、如果我们在这里失去了执行力，我也把之后的走势放出来给大家看一下。图中左侧蓝色矩形中，行情连续震荡13天后，又震荡了两天，随后走出一波大空头趋势，在这波趋势中，可以盈利2600多点，可以弥补之前的亏损，还有盈余。看起来一阵暴风雨的洗刷之后，我们好像等来了晴天。作为事后诸葛亮，我们都会觉得自己可以撑到那一天。但如果你在当下的行情了，连续被止损了20多次，并且你不知道未来的走势，没有多少人可以扛得住这样的连续止损。永远永远不要高估自己的承受能力。因此，我们的交易策略不能太简单，过于简单的话，我们会遇到很多执行力的问题。那该怎么办呢？基于这个交易策略，我们可以做一些交易信号的筛选，降低震荡行情里边的止

6、损数量和亏损金额。我采取的方法是，用更大的周期过滤交易信号，大家看示意图。图中是欧元兑美元日线级别的k线图。在日线图中，我们可以明显看到欧元兑美元处于120均线下方，行情一直延续空头，日线级别处于空头趋势。图中蓝色矩形中的走势，就是上图中欧元兑美元1小时级别的走势。用日线的趋势过滤交易信号，在日线级别的空头趋势中，小时图就只选择做空，放弃k线上穿的多单，这样止损的订单可以减少一半,止损的金额也会降低很多，我们的心脏不会被捶太多下，至少能保住我们的执行力，不至于错过后边的大单边空头。其实过滤的方法有很多，用多指标过滤，多形态过滤，多周期过滤等等，经过过滤之后，把原本极度简单粗糙的交易系统变得复杂

7、一些，策略虽然复杂了，但却更利于执行了，这就是一个良好的优化。所以咱们的交易策略不是越简单越好，这个评估的基准错了，我们应该在考虑可执行性的基础上，尽可能做到简单明确的交易标准，这样有利于我们识别行情，更能保证我们的执行力。2、你的交易系统可以很简单，但你的组建过程一定要很复杂。很多人看到这个标题又会一脸懵，不是说好交易策略要简单，清晰明确吗，怎么还得经历复杂的过程？其实越简单、越精华的东西，一定是经历过复杂的工序萃取出来的,看似简单，实则很难，这才是有价值的东西，也是你必须经历的过程，我称之为化繁为简的能力。我说一下我之前在非洲做生意的经历吧。其实做外贸是一件很繁琐的事情，你要跟国外的客户谈

8、合同，确认产品的规格，包装，价格，交货期，付款方式等等细节，再将产品的细节传回国内。在国内采购也得事无巨细，对比不同的供应商报价，包装规格，交货期，付款方式，还得把控产品质量。不仅这些，你连船运都得懂，你得计算产品的规格，怎么排列组合才能让一个集装箱运得更多，怎么优化产品的尺寸更好等等。你想打通一个生意，要琢磨的细节太多太多，我当时花了一年半的时间才慢慢打通所有流程，期间也踩过很多坑，亏过很多钱。但后来呢？等所有流程完善之后，所有的细节都在我的脑子里，这一切对我来说都变得非常简单，我只要按需执行就可以了。最后我的状态就是变得清闲，无所事事，按照流程执行赚钱即可，这跟我组建完交易系统执行一两年后

9、的状态差不多。其实我们不管做什么事，想要走到成功这一步一定都是不容易的，也许会有一些捷径帮你走得快一些，但是该经历的还是需要经历。就像有些学员在学习我的交易系统，虽然已经是成型的交易系统，但我还是会让他们去认真做复盘，做模拟盘，必须感受组建的过程,和执行的过程，踩过该踩的坑，才能磨炼自己的心性，做到真正的盈利。比如很简单的一些道理，你要交易哪几个品种？交易哪一类行情？持仓的时间多久最适合？交易结果中的连错频率多少最适合？仓位比例多少最稳定？等等这些问题。你必须亲自去经历，亲自去磨合，才能找到最适合自己的解决方案,也可以在磨合中磨掉自己无数个不甘心，等你对这些都有了答案之后，剩下的就只是执行。就

10、像我在非洲跟客户磨合了一年半之后，所有的细节都磨出来，生意就剩下签合同收钱了。因此不经历一个复杂的过程，是很难进入一个简单的境界，我们该怎么走过这个复杂的过程呢？第一步：确定一个交易方法，开始做复盘。复盘是一个有百利而无一害的工具，你可以把自己的交易策略放到复盘软件中去，看一下在哪个品种上表现更好？交易几个品种最适合？交易什么周期？什么样的交易频率同自己的作息性格最合拍？使用什么样的仓位风险可控，盈利合理？等等，才能测试出一个平衡、稳定、适合自己的、可执行性强的交易系统。第二步：进行模拟交易。模拟盘是最贴近实战的工具，做的也是未来的行情。你可以在模拟盘中，按照自己的常规资金量来测试你的交易系统

11、，看一下是否在未来的行情中也具备盈利能力，这样可以加强自己对交易策略的信心。第三步：小资金实盘。当你做完上面一系列的测试后，就可以小资金投入实盘了，刚开始实盘大家都可以做到小资金，但是稳定后都很容易上头，这里分享我自己的一个心理技巧吧。如果你稳定盈利了一段时间，想要加大仓位，一定要采取“走三步退两步”原则。比如你认为自己可以接受现有仓位+3000,那么你就+1000,因为人常常会高估自己的承受能力，实际承受能力仅为自己预估的30%左右。其次，不要采取频繁的加仓，一定是在一次加仓稳定一段时间后，你的心理上可以完全承受这次加仓带来的回撤与收益，你才能继续考虑下次的加仓。这就像做生意，先从小投资小回

12、报开始，建立了足够的信任感和安全感之后，我们再把生意慢慢做大。而且，你在理顺了这所有的流程后，还可以运用到不同的市场，比如我之前谈过摩托车配件，固体饮料，化工品，以及加油机的合同,虽然商品不同，但流程基本一致，只要把细节做一些修改，根据需求找货源就可以了，基本上不会踩坑。交易也是一样，当你精通了整个交易的流程，换一个市场，比如从股市换到期货，从期货换到外汇，其市场的本质是相通的，你就会很快找到盈利的方法，并且精准避开一些坑。3、再说一些交易中的认知。其实不只是交易技术需要经历化繁为简的过程，交易认知也是。每个人心中都有自己关于交易的认知，而人也很难挣到超越自己的认知的钱。比如，有些交易者认为，

13、做交易就是要做高暴利，要重仓翻倍，要高风险高回报，那么他就一定会选择激进的重仓交易。有些交易者认为，交易要细水长流，追求长期稳定的盈利，那么他的交易策略一定会保守，会轻仓交易。有些人认为交易中有圣杯，那么他就一定会一直寻找预测未来行情的方法。有些人认为人性是强大的，是不可控的，重仓之后一定很难有自制力，就一定会严控仓位。所以当你认知到位了，就根本不需要靠外力来约束控制，思想自然而然会指导你的行为走向正确。那么，怎么才能建立正确的认知呢？理论学习。有很多书讲解了人的认知转变的过程，以及转变的方法,比如毛泽东选集中的实践论。文中讲解了感性认识和理性认识的关系，理性认识如何转变成感性认识，以及转变过程中可能遇到的问题。大家也可以去找其他相关交易心理方面的书来看，都会对我们建立正确的交易认知有帮助。实践操作。在我们实践操作过程中，会遇到很多失败，遇到很多亏损的情况，这也是踩坑和建立认知的过程。我们所需要的只不过是比别人多记录一点，多思考一点，多总结一点，多复盘一点，就能很轻易地发现自己常犯的错误，从而建立起对交易正确的认知。我认为化繁为简是一项很重要的能力，这适用于任何一个行业，你们看到的所谓的简单，并不是真正的简单，而是大部分人在经历过惊涛骇浪之后，总结下来的珍贵经验，所以交易策略一定要适合自己，而不是单纯地去追求所谓的“简单”O