2024年《外汇基础知识》考试复习题库（含答案）.docx

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1、2024年外汇基础知识考试复习题库(含答案)一、单选题1 .我行英镑兑美元即期牌价为1.3014/30,两周掉期点为3.8/5.8,客户叙做远期，欲用美元购买英镑，在没有任何优惠的前提下，我行正确报价为()。A、1.30178B、1.30358C、1.30198D、1.30338参考答案：B2 .国际外汇市场上，有些货币汇率走势存在一些规律，以下说法正确的是()。A、油价上涨时，美元指数通常也随之上涨B、瑞士法郎通常被认为是避险货币C、避险情绪走高时，日元通常走强D、美联储宣布降息，美元通常走弱参考答案：B3 .下列关于农业银行贵金属对客衍生业务交易品种的说法，不正确的是()A、美元黄金远期的

2、交易时间是北京时间9：00-17：30B、美元黄金远期业务通过场外协议实现，挂钩品种为伦敦金银市场协会XAUC、人民币黄金远期有两个交易日期，分别是近端到期日和远端到期日D、人民币黄金掉期支持实物交割参考答案：C4 .买入看跌期权的最大损失是()。A、零B、期权费C、标的资产的市场价格D、无穷大参考答案：B5 .如果一个投资者将IOO万元投资于一个两年期的项目，每年计息一次，第一年获得收益率为3%,第二年获得收益率为4%,那么等值年利率为()A、3%B、3.5%C、4%D、4.5%参考答案：B6 .某进口客户三个月后有美元购付汇需求，想提前锁定汇率，同时,降低购汇成本，以下哪种方案最为合适？(

3、)A、单买美元看涨人民币看跌期权B、单卖美元看跌人民币看涨期权C、锁定一个点的购汇区间期权组合D、办理加速远期购汇期权组合，降低远期购汇成本参考答案：D7 .由于市场深度、广度不够或市场价格剧烈波动致使衍生产品持有者无法在一定价位上对特定头寸予以轧平或对冲而产生的风险属于()A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险参考答案：C8 .目前我行的结汇牌价为7.1,客户的优惠点差为IOOBP,则我行对客报价为()。A、7.2000B、7.1100C、7.1010D、7.1001参考答案：B9 .某阴极铜贸易商签订供货合同，约定在三个月后按固定价格买入阴极铜，此时该贸易商的现货头寸为()。A

4、、多头B、空头C、买入D、卖出参考答案：A10 .全球白银现货成交量最大的交易所是()。A、CME集团B、上海黄金交易所C、苏黎世黄金市场D、伦敦金银市场协会()参考答案：B21.某铜冶炼企业预计将产出25万吨阴极铜，上海期货交易所阴极铜期货合约交易单位为每手5吨，企业最后选择卖出4万手阴极铜期货合约进行套期保值，企业套期保值比率为()。A、0.8B、1.25C、0.2D、5参考答案：A1根据我行的有关规定，3个月的区间型远期结售汇(风险逆转期权组合)应按照本金金额的()收取保证金。A、3%B、4%C、5%D、8%参考答案：A2 .下列上海黄金交易所现货延期交易合约中，交易单位为IOOO克/手

5、的是()。A、 Au(T+D)B、 Au(T+N2)C、 mAu(T+D)D、 Au(T+N1)参考答案：A3 .对于以占用授信作为履约保障方式的客户，客户评级必须满足()。A、A级及以上B、BBB+级及以上C、BBB级及以上D、A-级及以上参考答案：A4 .经营行应至少按()向客户以邮件、录音电话、挂号信等留痕形式发送存量衍生业务的客户衍生产品交易业务市值重估报告。A、日B、周C、月D、季参考答案：C5 .卖出看涨期权理论上的最大损失是O。A、期权费B、无穷大C、零D、标的资产的市场价格参考答案：B6 .某客户买入看涨期权，则下列说法错误的是()A、客户须支付期权费B、客户到期时可不执行期权

6、C、客户可以用于规避风险D、客户同时失去了获取额外收益的机会参考答案：D7 .如果1、2、3年期的零息利率分别为3%、4%、5%,按连续复利计算，那么以下说法正确的是()A、第2年的远期利率为5%B、第3年的远期利率为7%C、利率曲线向上倾斜D、以上说法均正确参考答案：D8 .下列不能作为衍生交易业务履约保障方式的是()。A、保证金质押B、日均存款C、占用授信D、政策性金融债质押参考答案：B9 .PETS系统中的撤销交易是针对由()引发的交易。A、客户的申请B、客户的操作错误C、牌价的瞬时变动D、经办行的操作失误参考答案：D10 .目前人民银行的风险准备金政策主要是针对下面()业务实行的。A、

7、即期结汇B、即期售汇C、远期结汇D、远期售汇参考答案：D22 .根据现行政策，客户风险分类需要至少()复核一次其合理性，并在C3系统中进行维护。A、每月B、每季度C、每半年D、每年参考答案：D23 .我行美元兑日元即期牌价为108.58/109.22,两周掉期点为一3.8/2.2,客户叙做远期，欲用美元购买日元，在没有任何优惠的前提下，我行正确报价为()。A、 108.542B、 109.242C、 108.602D、 109.182参考答案：A24 .下列哪项业务为衍生交易？()A、即期延时结汇B、即期外汇买卖C、即期实时购汇D、掉期外汇买卖参考答案：D25 .客户即期结汇100万美元，汇率

8、为7.1,同时远期购汇100万美元，汇率为7.2。这两笔业务组合在一起是O业务。A、外汇掉期B、货币掉期C、利率掉期D、利率期权参考答案：A26 .1PR报价机制改革后，央行是通过()将利率传导到1PR利率的。A、公开市场逆回购利率B、短期借贷便利()C、中期借贷便利()D、一年期贷款基准利率参考答案：C27 .对于人民币与外汇衍生交易，经营行为客户办理期限向后调整，累计向后调整期限不得超过()。A、3个月B、6个月C、1年D、2年参考答案：C28 .若JPY/CNY即期汇率为0.065734,JPY贬值5BP后，JPY/CNY的汇率是()。A、 0.065234B、 0.065729C、 0

9、.066234D、 0.065739参考答案：A29.某客户锁定了2023年9月1日1000万美元7.1050的远期结汇价格。2023年9月1日，美元资金没有及时到账，需要向后展期两周。已知当日USD/CNY即期购汇价7.0950,即期结汇价7.0900,两周掉期点+30BP。若客户办理原价展期，展期后结汇价调整后为()。A、7.1080B、7.1050C、7.0980D、7.0950参考答案：C30 .芝加哥期货交易所最早推行的交易制度是()。A、逐日盯市B、双向交易C、对冲了结D、保证金参考答案：D31 .以下关于人民币对外汇期权交易的期权费币种说法正确的是()。A、只能是人民币B、只能是

10、与该笔期权相对应的外币C、只能是美元D、人民币或其他可自由兑换货币均可参考答案：A32 .下列关于贵金属对客衍生业务到期履约流程的说法，正确的是()A、远端履约前，客户需提前向总行确认采用实物交割或差额清算作为履约方式B、到期履约选择差额清算方式的，总行向分行出具平仓确认单，待PETS系统交易完成后分行向客户出具平盘确认书，客户据此与我行进行差额清算C、以实物交割作为履约方式的客户应在到期日当天向经营行申请办理反向平盘，提交客户平盘申请书D、以实物交割作为履约方式的到期履约，经营行应先通过PETS系统向总行发起履约申请。总行PETS系统中受理履约申请后，再确认实物黄金交割完成参考答案：A33

11、.在上题案例中，客户支付一年期1PR,收取固定利率4.0%,但在我行报价后，市场利率与我行报价利率发生了一些变化，市场相同品种的利率互换报价为，买盘3.96%对卖盘3.98%,为了防范风险，我行选择在市场上马上平盘，则可以获取的点差为()。A、2bpB、4bpC、 -2bpD、 -4bp参考答案：D34 .固-浮人民币利率互换中，对支付固定利率的一方来说，利率互换的价值可以看做()。A、固定利率债券的多头与浮动利率债券的空头价值之和B、固定利率债券的空头与浮动利率债券的多头价值之和C、固定利率债券的多头与浮动利率债券的空头价值之差D、固定利率债券的空头与浮动利率债券的多头价值之差参考答案：B3

12、5 .目前我行开办的人民币与外汇期权属于()。A、美式期权B、欧式期权C、两者都可以D、两者都不可以参考答案：B36 .假设某进出口企业在3个月后需要支付美元货款，为防范3个月后美元升值，可通过()方式实现套期保值。A、买入美元看涨期权B、买入美元看跌期权C、卖出美元看涨期权D、卖出美元看跌期权参考答案：A37 .按照我行的政策规定，客户办理1个月期限的远期结汇，需要缴纳的履约保障比例为()。A、2%B、3%C、4%D、5%参考答案：B38 .我行欧元兑美元即期牌价为11130/57,两周掉期点为-2.4/3.7,客户叙做远期，欲用欧元购买美元，在没有任何优惠的前提下，在优惠5BP的前提下，我

13、行正确报价为()。A、1.11557B、1.11657C、1.11226D、1.11326参考答案：D39 .假设某进出口企业在6个月后需要对外支付美元货款，为防范6个月后美元升值，可通过()方式实现套期保值。A、买入美元看涨期权B、卖出美元看涨期权C、买入美元看跌期权D、卖出美元看跌期权参考答案：A40 .若债券的修正久期为2,曲率为4,那么当到期收益率由4%提高为5%时，债券价格变化()A、下降1.98%B、下降2%C、上升1.98%D、上升2%参考答案：A41 .掉期外汇买卖中，若EUR/USD的1年期掉期点为正数，则表示()。A、掉期隐含的欧元利率高于美元B、掉期隐含的美元利率高于欧元

14、C、欧元的掉期隐含利率和美元一样D、其他答案都不正确参考答案：B42 .场外市场相较于交易所市场的特点不包括()A、交易金额数量往往大于交易所B、合约的内容标准化C、会产生对手信用风险D、交易双方可以自由商谈来达成合约参考答案：B43 .在第4题案例中，如果客户选择的是按季重置、按季支付，固定利率为4.0%,如果未来一年内，1PR1Y利率在2月20日和4月20日分别降息IObp,后续利率互换存续期内并未继续降息，则在第二期利率交换计息期内，客户浮动端是按照()进行计息的。A、3.85%B、3.95%C、4.05%D、4.15%参考答案：C44 .以下表述正确的是()。A、利率互换期权实物交割时，期权买卖双方达成一笔利率互换交易B、利率互换期权的标的利率包括1PR1Y、1PR5Y等C、利率期权的卖方可以选择不行权D、利率期权的期权费为标的利率的波动率乘以期权名义本金参考答案：C45 .假设某客户6个月后将收到10万欧元，为规避汇率风险，购买欧元看跌的欧式看跌期权，执行价格为EURUSD=11。期权费为IOObp,总额为IoOO美元。如果到期日，市场汇率为EURUSD=120,则该客户应当0。A、行权，以1.1的汇率卖出欧元B、行权，以12的汇率卖出欧元C、不行权，以1.1的汇率卖出欧元D、不行