20410095金融工程学A.docx

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1、金融工程学A(Financia1Engineering)课程代码：20410095学分：2.5学时：40（其中：课堂教学学时：40）先修课程：货币银行学，国际金融学，金融市场学，高等数学等适用专业：金融学教材：金融工程学，吴冲锋主编，高等教育出版社，2010年8月第二版。开课学院：财经学院一、课程性质与课程目标（一）课程性质金融工程学是金融专业教学计划中专业核心课。它建立在数学、工程方法、金融学、信息技术、国际金融学、金融市场学等课程知识的基础上，是一门技术性很强的专业课，被誉为“金融领域的高科技”。金融工程学的课程目标是：通过教学，使学生了解金融工程产生的条件和背景；了解金融工程在金融风险管

2、理中的应用价值及应用范围；理解金融工程基本工具（远期、期货、期权、互换）的基本含义、定价方法、应用举例；掌握金融工程技术手段在货币风险管理、利率风险管理、股票与指数化金融产品等领域的应用。金融工程学的主要研究内容包括两部分：金融工程工具和金融工程技术。（二）课程目标课程目标1：学习和掌握金融工程方面的基础知识和基本理论，学习和了解金融工程最前沿的理论发展动态，学会分析和理解金融工程方面的理论问题，学习和掌握金融工程的远期、期货、期权、互换四大衍生金融工具的保值、套利和定价的基本方法，理解各衍生金融工具之间的相互关联性及综合配套运用。课程目标2：运用所学的基础知识和基本理论，能够在实践中深刻认识

3、金融衍生工具在保值、套利等方面的重要性，学习和掌握金融工程的远期、期货、期权、互换四大衍生金融工具的在保值、套利和定价方面的基本方法，在实际金融活动中根据变化情况提出科学合理的避险和套利的建议。二、课程内容与教学要求第一章导论（一）课程内容1金融工程学的性质、研究对象与方法、目的、任务；2 .金融工程与风险管理；3 .金融工程工具；4 .金融工程工具的作用。（-）教学要求1了解本课程的性质、研究对象与方法、任务；5 .掌握学习本课程的几个基础概念；6 .对金融工程学这一门课有初步的了解。（三）重点与难点1 .重点：重点是掌握学习金融工程学的工具分类。2 .难点：难点是金融工程学概念理解。第二章

4、远期利率和FRA（-）课程内容1 .远期利率2 .远期利率协议（FRA）3 .远期利率协议的结算4 .远期利率协议的应用5 .远期利率协议的价格决定（二）教学要求1理解远期利率协议的概念；6 .掌握远期利率协议的结算方法、定价方法和应用。（三）重点与难点1 .重点：重点是远期利率协议的应用。2 .难点：难点是远期利率协议的价格决定。第三章远期汇率和远期外汇综合协议（-）课程内容1 .远期汇率2 .传统的外汇互换和远期一一远期外汇互换3 .远期外汇综合协议（SAFE）4 .SAFE的结算及其标价5 .SAFE的应用6 .FRA和SAFE的好处（二）教学要求1 .了解传统的外汇互换和远期一一远期外

5、汇互换2 .掌握SAFE的基本含义、结算方法、标价；3 .掌握SAFE应用，它对拥护的好处。（三）重点与难点1 .重点：重点是SAFE的应用。2 .难点：难点是SAFE的结算及其标价。第四章期货市场的基础（-）课程内容1 .期货简史2 .期货交易的市场机制（二）教学要求1 .了解期货的发展简史；2 .理解期货交易的市场机制。3 .掌握期货交易的特点。（三）重点与难点1 .重点：重点是期货交易的特点。2 .难点：难点是期货交易的市场机制。第五章外汇期货（-）课程内容1 .外汇期货的产生和发展2 .外汇期货合约及定价3 .外汇期货的应用（二）教学要求1 .了解外汇期货的产生和发展；2 .理解外汇期

6、货合约的基本内涵；3 .掌握外汇期货的定价方法及应用（三）重点与难点4 .重点：重点是外汇期货的应用。5 .难点：难点是外汇期货的无风险套利。第六章利率期货（-）课程内容1 .利率期货合约的内容2 .利率期货的定价3 .基差、趋同和期货价格的变化4 .利率期货的应用（二）教学要求1 .理解利率期货合约的内容、定价方法；2 .理解基差、收敛的概念；3 .掌握利率期货价格的变化及应用。（）重点与难点1 .重点：重点是利率期货的应用。2 .难点：难点是利率期货合约的定价方法。第七章债券期货（-）课程内容1 .债券期货的内容2 .转换因子3 .最便宜交割债券4 .债券期货的定价5 .债券期货的应用。（

7、二）教学要求1 .掌握债券期货的内容、定价方法及应用；2 .了解债券期货的转换因子和最便宜交割债券的概念（三）重点与难点1 .重点：重点是债券期货的应用。2 .难点：难点是债券期货的定价。第八章股票指数期货（一）课程内容1股票指数期货的内容3 .股票指数期货的定价4 .股票指数期货与B系数5 .股票指数期货的应用（二）教学要求1 .掌握股票指数期货的内容、定价方法及应用；2 .了解股票指数期货与B系数的关系。（三）重点与难点1 .重点：重点是股票指数期货的应用。2 .难点：难点是股票指数期货的定价。第九章利率互换（-）课程内容1 .互换交易的功能及作用2 .互换市场的产生背景3 .利率互换的基

8、本特点4 .利率互换的报价5 .利率互换与利率风险6 .利率互换的应用（二）教学要求1 .了解互换交易的产生背景、功能及作用；2 .掌握利率互换的基本特点、报价方法及应用。（三）重点与难点1 .重点：重点是利率互换的应用。2 .难点：难点是利率互换的报价的理解。第十章货币互换（一）课程内容1 .货币互换的基本特点2 .货币互换与风险管理3 .货币互换的应用（二）教学要求1 .了解货币互换的基本特点；2 .掌握管理风险的方法及应用。（三）重点与难点1 .重点：重点是货币互换的应用。2 .难点：难点是货币互换与风险管理。第十一章期权基础（一）课程内容1 .期权的基本概念2 .期权类型及常用术语3

9、.期权的交易4 .期权交易的盈亏计算5 .期权交易的保证金6 .期权算术（二）教学要求1 .理解期权的基本概念、类型、常用术语；2 .掌握期权交易及其盈亏计算方法；3 .了解期权保证金及期权算术。（H）重点与难点1 .重点：重点是期权的基本概念、期权交易及其盈亏计算方法。2 .难点：难点是期权交易的保证金计算。第十二章期权的基本应用（-）课程内容1 .期权的保值应用2 .期权的增值应用3 .合成期权4 .价差期权（二）教学要求1掌握期权的几种主要类型。5 .掌握期权的保值应用。6 .掌握期权的组合应用。（三）重点与难点1 .重点：重点是期权的保值应用。2 .难点：难点是价差期权的应用。三、学时

10、分配及教学方法章名（按序填写）教学形式及学时分配主要教学方法支撑的课程目标课堂教学实验上机课程实践小计第一章导论22讲授课程目标1第二章远期利率和FRA43讲授、讨论课程目标1,2第三章远期汇率和远期外汇综合协议33讲授、讨论课程目标1,2第四章期货市场的基础34讲授课程目标1第五章外汇期货44讲授、提问课程目标1,2第六章利率期货34讲授、提问课程目标1,2第七章债券期货34讲授、提问课程目标1,2第八章股票指数期货44讲授、提问课程目标1,2第九章利率互换44讲授、讨论课程目标1,2第十章货币互换34讲授、讨论课程目标1,2第十一章期权基础34讲授、讨论课程目标1第十二章期权的基本应用44

11、讲授、讨论课程目标1.2合计4040四、课程考核考核形式考核要求考核权重备注期末考试闭卷70%课外作业作业次数8次以上25%课堂纪律出勤率（3次以上）5%五、参考书目及学习资料1 .金融工程学，1awrenceGa1itz（英）著，唐旭等译，经济科学出版社，1998年10月第一版。2 .金融工程，郑振龙主编，高等教育出版社，2012年6月第三版。3 .金融工程学，瞿卫东主编，经济科学出版社，2002年8月第一版。六、大纲说明1 .以课堂讲授为主，全部采用多媒体教学。2 .每章课后布置2条思考题供学生理解和巩固教学内容。3 .培养学生关注财经热点、分析财经事件及其与证券行情的变化关系。制定人：黄正清审定人：周建再批准人：吴梦云2017年9月20日