中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(多选题第601-700题).docx
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1、中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(多选题第601-700题)601.股指期货技术分析适用的理论包括()。A.K线理论B.切线理论C.形态理论D.循环周期理论正确答案:ABCD602 .关于股指期货程序化模型,正确的说法是()。A.在程序化交易模型的参数优化过程中,如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能,可能就存在参数孤岛效应B.模型设计者可以找到模型历史表现最好的参数,但这个参数在未来模型应用中可能会带来大幅亏损C.如果模型的交易次数较少,找到的最佳参数点往往存在参数孤岛效应D.如果模型的交易次数较多,存在参数高原效应的概率就较大正确答案:ABCD603 .属于中国金融期货交易所(
2、CFFEX)股指期货交易代码的有OoA. IFB. TFC. IHD. IC正确答案:ACD604.可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁(即买卖信号时隐时现)问题的办法有()。A.用不可逆的条件作为信号判断条件B.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数C.不要采用数量化指标D.禁止采用摆动指标正确答案:ABA.沪深300指数期货与上证50指数期货有相同的套保效果B.中证500指数期货对小盘股有更好的套保效果C.上证50指数期货对小盘股有更好的套保效果D.多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保正确答案:BD606.关于复制沪深300指数走势,以下说法正确的是()。A.完全复制法是
3、将沪深300的所有成分股按照他们的权重比例各买一定数量,组成一个股票组合B.完全复制法最精确,但是不现实C.抽样复制法的缺点是有可能与沪深300指数产生较大的差异D.抽样复制法的优点是可以适用于套利资金量较少的情况正确答案:ABCD607.中金所会员分为()。A.结算会员B.全面结算会员C.特别结算会员D.交易会员正确答案:BCD608.以下关于远期利率协议(FRA)的描述,正确的是()。A.FRA的买方为名义借款人,可以规避市场利率上升的风险B. FRA的卖方为名义贷款人,可以规避市场利率上升的风险C. FRA的买卖双方均存在信用风险D. FRA在交割前不发生现金流正确答案:ACD609.以
4、下情形中,适宜利用国债期货卖出套期保值的有()。A.计划买入债券,担心利率下降B.持有债券,担心利率上升C.融资融券的借方,担心利率上升D.资金的贷方,担心利率下降正确答案:BC610.下面关于修正久期的说法,正确的有()。A.修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的B.修正久期刻画的是收益率变化引起的债券价格的变动幅度C.修正久期在数值上描述的是当收益率变化一个百分点时债券价格的变动百分比1) .修正久期指债券在未来产生现金流时间的加权平均正确答案:ABC611 .利用国债期货为投资者持有债券组合进行套期保值时,为达到最佳的套期保值效果,需要对套期保值比率进行动态调整,其常见的情形有()
5、。A.当CTD国债发生变动时B.当期货合约临近交割需要展期时C.被保值债券组合久期发生变化时D.当收益率曲线平行移动,但未引起CTD发生变动时正确答案:ABCD612 .影响国债期货价格的因素包括()。A.债券市场供需情况B.经济基本面C.投资者风险偏好D.财政政策正确答案:ABD613 .德国国债期货产品的功能包括()。A.提高央行货币政策的传导效率B.提升关键期限国债的价格发现效率C.促进收益率曲线的进一步完善D.为商业银行提供利率风险管理工具正确答案:ABCD614 .中金所国债期货交割日包括()。A.交券日B.配对缴款日C.收券日D.买方、卖方交割申报日正确答案:ABC615 .关于我
6、国2年期国债期货合约,以下说法正确的是()。A.报价方式为百元净价报价B.最后交易日为合约到期月份的第二个星期五C.最后交割日为最后交易日后的第三个交易日D.交割方式为现金交割正确答案:ABC616 .以下关于我国的国开债与国债说法,正确的是()。A.国开债是一种政策性金融债B.购买国债所得利息是免税的C.国债是国家开发银行发行的D.国债发行对象要广于国开债正确答案:ABD617 .以下关于债券价格与交易的说法,正确的有()。A.债券价格与收益率呈负相关关系B.债券价格与收益率呈正相关关系C.交易所债券交易一般按照净价报价D.交易所债券交易一般按照全价报价正确答案:AC618 .国债期货空头拥
7、有使用何种国债以及选择在何日进行交割的权利,理论上这个权利可细分为()。A.转换期权B.月末期权C.时机期权D.国债期权正确答案:ABC619 .以下可以进行国债期货期转现交易的参与者有()。A.证券公司B.基金管理公司C.信托公司D.合格境外机构投资者正确答案:ABCD620 .关于国债基差交易策略的描述,正确的是()。A.做多基差交易是指买入国债现货的同时,卖出相当于转换因子数量的国债期货B.做多基差交易是指卖出国债现货的同时,买入相当于转换因子数量的国债期货C.做空基差交易是指卖出国债现货的同时,买入相当于转换因子数量的国债期货D.做空基差交易是指买入国债现货的同时,卖出相当于转换因子数
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