中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第601-700题）.docx

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1、中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第601-700题）601.期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和O对其进行纪律处分。A.行业规定B.行业惯例C.自律规则D.内控制度正确答案：C602.根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户资金余额不低于人民币O万元。A. 10B. 20C. 50正确答案：C603.期货公司会员应当根据中国证监会有关规定，评估投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，严格执行股指期货投资者适当性制度，建立以O为核心的客户管理和服

2、务制度。A.内部风险控制B.合规、稽核C. 了解客户和分类管理D. 了解客户和风控正确答案：C604.假设期货账户资金为200万元，目前无任何持仓，如果计划以4050点买入股指期货3月合约，保证金率为15%,且保证金占用不超过总资金量的70%,则最多可以购买O手股指期货合约。A. 7B. 8C. 11正确答案：A605 .股指期货交易中面临法律风险的情形是（）。A.投资者与不具有股指期货代理资格的机构签订经纪代理合同B.储存交易数据的计算机因灾害或者操作错误而引起损失C.宏观经济调控政策频繁变动D.股指期货客户资信状况恶化正确答案：A606 .若沪深300指数期货合约IF1503的价格是214

3、9.6,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要O万元的保证金。A. 7.7B. 8.7C. 9.7D. 10.7正确答案：C607.如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约,这种操作属于O。A.正向套利B.反向套利C.多头投机D.空头投机正确答案：C608 .关于股指期货投机交易，正确的说法是（）。A.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易B.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行C.股指期货投机不利于市场的发展D.股指期货投机是价格风险接受者正确答案：D609 .关于股指期货历史持仓盈亏，正确的描述是（）。A.历史持仓盈亏=（当日结算价一开仓交易价格）X持仓量61

4、0 史持仓盈亏=（当日平仓价格一上一日结算价格）X持仓量C.历史持仓盈亏=（当日平仓价格一开仓交易价格）X持仓量D.历史持仓盈亏二（当日结算价格一上一日结算价格）X持仓量正确答案：D610.假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手，开仓价格为10800,当日结算价格为11020,次日继续持有，结算价为10960,则次日收市后，投资者账户上的盯市盈亏和浮动盈亏分别是（）。A.-12000和32000B.-18000和48000C. 32000和-12000D. 48000和-18000正确答案：A611.某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价

5、为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是（）。A.盈利205点B.盈利355点D.亏损210点正确答案：B612.某投资者以5100点开仓买入1手沪深300指数期货合约，当天该合约收盘于5150点，结算价为5200点，则该投资者的交易结果为O（不考虑交易费用）。A.浮盈15000元B.浮盈30000元C.浮亏15000元D.浮亏30000元正确答案：B613.某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300指数期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持

6、仓（）。A.盈利18000元B.盈利15000元C.亏损18000元D.亏损15000元正确答案：C614.某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为3500点。当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以3510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为3515点，若不考虑手续费，该投资者当日盈利O元。A. 61500B. 60050C. 59800D. 60000正确答案：A615.某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易：以3600点买入开仓2手IF1509合约，以3540点卖出平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3550点，结算价为3560

7、点，如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费，该账户当日结算后亏损O元。A.30000E. 27000C.3000D.2700正确答案：A616.2010年6月3日，某投资者持有IF1006合约2手多单，该合约收盘价为3660点，结算价为3650点。6月4日（下一交易日）该合约的收盘价为3620点，结算价为3610点，该持仓当日结算后亏损O元。A.36000元B.30000元C.24000元D.12000元正确答案：C617.如果沪深300指数期货合约IF1402在2月20日（第三个周五）的收盘价是2264.2点，结算价是2257.6点，某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日

8、收盘后（）（不考虑手续费）。A.浮动盈利17760元B.实现盈利17760元C.浮动盈利15780元D.实现盈利15780元正确答案：D618.假设一只无红利支付的股票价格为50元/股，无风险连续利率为4%,该股票6个月后到期的远期理论价格为O元/股。A. 50.51B. 51.01C. 52.04D. 52.61正确答案：B619.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）。A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合B.买入股指期货合约，同时买入股票组合C.买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合正确答案：D620 .如果股指期货合约

9、临近到期日，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过O使二者价格渐趋一致。A.投机交易B.套期保值交易C,套利交易D.价差交易正确答案：C621 .若某只股票相对于指数的B系数为1.6,则指数下跌2%时,该股票下跌（）。A. 1.25%B. 3.2%C. 1.6%D. 2%正确答案：B622.假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1A,A股市场的分红股息率在6%左右，融资（贷款）年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%,市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%,那么10

10、月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）。A. 1216.36,1245.72B. 1216.56,1245.52C. 1216.16,1245.92D. 1216.76,1246.12正确答案：A623 .和一般投机交易相比，套利交易具有（）的特点。A.风险较小B.高风险高利润C.保证金比例较高D.手续费比例较高624 .当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）。A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约C.同时买进股票组合和股指期货合约D.同时卖出股票组合和股指期货合约正确答案：B625 .分析股指期货价格趋势应考虑的因

11、素不包括（）。A.新合约上市B.宏观经济运行状况C.利率与通货膨胀率D.投资者市场情绪正确答案：A626.投资者拟买入1手IF1505合约，以3453点申报买价，当时买方报价3449.2点，卖方报价3449.6点。如果前一成交价为3449.4点，则该投资者的成交价是O。A. 3449.2B. 3453C. 3449.4D. 3449.6正确答案：D627.股指期货的交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的（）。A.收益越高B.收益越低C.杠杆越大D.杠杆越小正确答案：D628.投资者保证金账户可用资金余额的计算依据是（）。A.交易所对结算会员收取的保证金标准B.交易所对交易会员收取的保证金标准

12、C.交易所对期货公司收取的保证金标准D.期货公司对客户收取的保证金标准正确答案：D629.因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是（）。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：A630.股指期货投资者可以通过O建立的投资者查询服务系统,查询其有关期货交易结算信息。A.中国期货保证金监控中心B.中国期货业协会C.中国金融期货交易所D.期货公司正确答案：A631.大户报告制度通常与O密切相关，可以配合使用。A.每日无负债结算制度B.会员资格审批制度C.持仓限额制度D.涨跌停板制度正确答案：C632.交易型开放式指数基金（ETF）与封闭式基金的最大区别在于（）。A.基金投

13、资标的物不同B.基金投资风格不同C.基金投资规模不同D.二级市场买卖与申购赎回结合正确答案：D633.关于交易型开放式指数基金（ETF）申购、赎回和场内交易，正确的说法是（）。A.ETF的申购、赎回通过交易所进行B.ETF只能通过现金申购C.只有具有一定资金规模的投资者才能参与ETF的申购、赎回交D.ETF通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标正确答案：D634.沪深300指数成份股权重分级靠档方法如下表所示。根据该方法，某股票总股本为2.5亿股，流通股本为1亿股，则应将该股票总股本的()%作为成份股权数。自由流通比例(%)80加权比例()上调至最接近的整数值203040506070

14、80100A. 30B. 40C. 50D. 60正确答案：B635 .在其他条件相同的情况下，选择关联性O的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。A.高B.低C.相同D.无要求正确答案：B636 .投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的B值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要O组合的B值扩大收益；预期股市将下跌时，要O组合的B值降低风险。A.调高；调低B.调低；调高C.调高；调高D.调低；调低正确答案：A637.机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是O策略。A.期货加固定收益债券增值B.期货现货互转套利C.现金证券化D.权益证券市场中立正确答案：A638.机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是O策略。A.股指期货加固定收益债券增值B.股指期货与股票组合互转套利C.现金证券化D.权益证券市场中立正确答案：B639 .由于未来某一时点将发生较大