中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第601-700题）.docx

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1、中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第601-700题）601.股指期货技术分析适用的理论包括（）。A.K线理论B.切线理论C.形态理论D.循环周期理论正确答案：ABCD602 .关于股指期货程序化模型，正确的说法是（）。A.在程序化交易模型的参数优化过程中，如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能，可能就存在参数孤岛效应B.模型设计者可以找到模型历史表现最好的参数，但这个参数在未来模型应用中可能会带来大幅亏损C.如果模型的交易次数较少，找到的最佳参数点往往存在参数孤岛效应D.如果模型的交易次数较多，存在参数高原效应的概率就较大正确答案:ABCD603 .属于中国金融期货交易所（

2、CFFEX）股指期货交易代码的有OoA. IFB. TFC. IHD. IC正确答案：ACD604.可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁（即买卖信号时隐时现）问题的办法有（）。A.用不可逆的条件作为信号判断条件B.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数C.不要采用数量化指标D.禁止采用摆动指标正确答案：ABA.沪深300指数期货与上证50指数期货有相同的套保效果B.中证500指数期货对小盘股有更好的套保效果C.上证50指数期货对小盘股有更好的套保效果D.多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保正确答案：BD606.关于复制沪深300指数走势，以下说法正确的是（）。A.完全复制法是

3、将沪深300的所有成分股按照他们的权重比例各买一定数量，组成一个股票组合B.完全复制法最精确，但是不现实C.抽样复制法的缺点是有可能与沪深300指数产生较大的差异D.抽样复制法的优点是可以适用于套利资金量较少的情况正确答案：ABCD607.中金所会员分为（）。A.结算会员B.全面结算会员C.特别结算会员D.交易会员正确答案：BCD608.以下关于远期利率协议（FRA）的描述，正确的是（）。A. FRA的买方为名义借款人，可以规避市场利率上升的风险B. FRA的卖方为名义贷款人，可以规避市场利率上升的风险C. FRA的买卖双方均存在信用风险D. FRA在交割前不发生现金流正确答案：ACD609.

4、以下情形中，适宜利用国债期货卖出套期保值的有O。A.计划买入债券，担心利率下降B.持有债券，担心利率上升C.融资融券的借方，担心利率上升D.资金的贷方，担心利率下降正确答案：BC610.下面关于修正久期的说法，正确的有（）。A.修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的B.修正久期刻画的是收益率变化引起的债券价格的变动幅度C.修正久期在数值上描述的是当收益率变化一个百分点时债券价格的变动百分比D.修正久期指债券在未来产生现金流时间的加权平均正确答案：ABC611.利用国债期货为投资者持有债券组合进行套期保值时，为达到最佳的套期保值效果，需要对套期保值比率进行动态调整，其常见的情形有（）。A.

5、当CTD国债发生变动时B.当期货合约临近交割需要展期时C.被保值债券组合久期发生变化时D.当收益率曲线平行移动，但未引起CTD发生变动时正确答案：ABCD612.影响国债期货价格的因素包括（）。A.债券市场供需情况B.经济基本面C.投资者风险偏好D.财政政策正确答案：ABD613 .德国国债期货产品的功能包括（）。A.提高央行货币政策的传导效率B.提升关键期限国债的价格发现效率C.促进收益率曲线的进一步完善D.为商业银行提供利率风险管理工具正确答案：ABCD614 .中金所国债期货交割日包括（）。A.交券日B,配对缴款日C.收券日D.买方、卖方交割申报日正确答案：ABC615 .关于我国2年期

6、国债期货合约，以下说法正确的是（）。A.报价方式为百元净价报价B.最后交易日为合约到期月份的第二个星期五C.最后交割日为最后交易日后的第三个交易日D.交割方式为现金交割正确答案：ABC616 .以下关于我国的国开债与国债说法，正确的是（）。A.国开债是一种政策性金融债B.购买国债所得利息是免税的C.国债是国家开发银行发行的D.国债发行对象要广于国开债正确答案：ABD617 .以下关于债券价格与交易的说法，正确的有（）。A.债券价格与收益率呈负相关关系B.债券价格与收益率呈正相关关系C.交易所债券交易一般按照净价报价D.交易所债券交易一般按照全价报价正确答案：AC618 .国债期货空头拥有使用何

7、种国债以及选择在何日进行交割的权利，理论上这个权利可细分为（）。A.转换期权B.月末期权C.时机期权D.国债期权正确答案：ABC619 .以下可以进行国债期货期转现交易的参与者有（）。A.证券公司B.基金管理公司C.信托公司D.合格境外机构投资者正确答案：ABCD620 .关于国债基差交易策略的描述，正确的是（）。A.做多基差交易是指买入国债现货的同时，卖出相当于转换因子数量的国债期货B.做多基差交易是指卖出国债现货的同时，买入相当于转换因子数量的国债期货C.做空基差交易是指卖出国债现货的同时，买入相当于转换因子数量的国债期货D.做空基差交易是指买入国债现货的同时，卖出相当于转换因子数量的国债

8、期货正确答案：AC621 .国债期货空头通常会选择（）的可交割国债进行交割。A.净基差最小622 基差最大C.隐含回购利率最高D.隐含回购利率最低正确答案：AC622.目前中国金融期货交易所（CFFEX）上市的国债期货品种包括（）。A. 2年期国债期货B. 5年期国债期货C1O年期国债期货D.30年期国债期货正确答案：ABC623.债券I和债券的收益率相等、久期均为5,债券I的票面利率为3%,债券票面利率为4%。若考虑凸度影响，两只债券收益率下降100个基点,那么OoA.两只债券价格都上涨B.两只债券价格都下跌C.债券I的价格波动幅度高于债券IID.债券II的价格波动幅度高于债券I正确答案：A

9、D624.某基金经理希望调低资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时，可以使用的替代方式有（）。A.卖出该国债远期合约B.卖出国债期货合约C.买入国债期货看涨期权D.卖出组合中的其他国债正确答案：ABD625.若收益率曲线O,可能会出现五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会。A.向上变为平坦B.向上变为陡峭C.向上平行移动D.向下平行移动正确答案：ABCD626.3月10日，某套利者在中金所以96元买入10手近月国债期货合约，同时卖出10手远月国债期货合约。到4月15日平仓时,价差为1元。若该笔交易的盈利为50000元，则建仓时远月国债期货合约的价格可能为O元。（不计交易成本）A. 9

10、5.5B. 96C. 97.5D. 98正确答案：AC627.以下属于CME市场的国债期货品种的是（）。A. 1年期国债期货B. 2年期国债期货C. 3年期国债期货D. 5年期国债期货正确答案：BCD628 .对于国债期货交割制度，以下描述正确的是（）。A.卖方未能在规定期限内如数交付可交割国债，可以采取差额补偿的方式了结未平仓合约B.应计利息为该可交割国债上一付息日至交券日的利息C.交割货款=交割数量X（交割结算价X转换因子+应计利息）（合约面值/100元）D.国债期货交易合约在最后交易日之前的交割结算价为卖方交割申报当日的结算价正确答案：ACD629 .根据中国金融期货交易所国债期货交割细

11、则，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。A.交割在随后三个交易日完成B.第一个交割日为申报交割信息和交券日C.第二个交割日为配对缴款日D.第三个交割日为收券日正确答案：ACD630 .可以作为利率期货交易标的一般有（）。A.存单B.资金拆借利率C.国债D.公司债券631.以下关于中金所国债期货合约，说法正确的是（）。A. 2年期国债期货、10年期国债期货的票面利率均为3%B. 2年期国债期货、5年期国债期货的最小变动价位均为0.005C. 2年期国债期货的可交割国债的范围是合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年，且发行期限不高于5年的记账式附息国债D. 2年期国债期货合约的最低交

12、易保证金为0.25%正确答案：ABC632.根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。A.交割在随后三个交易日完成B.第一个交割日为申报交割信息日和交券日C.第二个交割日收券日D.第三个交割日为配对缴款日正确答案：A633.预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策A.买入高等级信用债，卖出低等级信用债B.买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货C.卖出信用债，买入国债D.买入CDS正确答案：ACD634.计算国债期货套期保值比率可采用的方法有（）。A.面值法B.修正久期法C.基点价值法D.二叉树法正确答案：ABC635.以下对国债期货行情走

13、势利好的有（）。A.上个月的CP1同比增长1.2%,低于市场预期B.上个月官方制造业PMI为50.2,低于市场预期C,周二央行在公开市场上收回了2000亿资金，收紧流动性D.上个月规模以上工业增加值同比增长6.1%,高于预期正确答案：AB636.对于2年期仿真国债期货，说法正确的是（）。A.若某可交割券的票面利率为2.5%,则其对应的转换因子大于1B.其最便宜可交割券有可能是一只5年期国债C.其价格受到一篮子可交割券价格变动的影响D.两个季月合约的最便宜可交割券有可能为同一只债券正确答案：BCD637.2015年6月24日，在中金所交易的10年期国债期货合约有（）。A.T1606B.T1509

14、C.T1512D.T1603正确答案：BCD638.关于国债期货集合竞价时间和连续竞价时间，正确的描述是OoA.集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15B.连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（第一节）C.最后交易日连续竞价时间为13:00-15:00（第二节）D.最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30正确答案：ABD639.目前，CME集团上市交易的国债期货合约期限包括（）。A.1年B.2年C. 5年D. 10年正确答案：BCD640.在欧洲期货交易所（EUreX）上市交易的有O的国债期货合约。A.德国B.法国C英国D.瑞士正确答案：ABD641.若中金所临近交割的10年期国债期货的所有可交割券收益率均小于3%,现在有甲、乙、丙、丁四只可交割券，久期分别为8.66、8.78、9.16.9.26o上述四只券中()两只债券较为便宜。A.债券甲B.债券乙C.债券丙D.债券丁正确答案：AB642.按照中国金融期货交易所国债期货结算规则，下列描述正确的有()。A.当日结算价为最后两小时成交价按交易量加权平均B.当日结算价为最后一小时成交价按交易量加权平均C.结算价计算结果保留四位小数D.结算价计算结果保留三位小数正确答案：BD643.关于国债期货的转换因子，说法正确的有O。A.转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合