中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第1201-1300题）.docx

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1、中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第12017300题）1201.关于人民币利率互换投资者结构的错误说法有（）。A.银行参与利率互换的目的主要有管理资产负债的利率风险、匹配资产负债期限、做市报价等B.证券公司参与投机和套利交易，但交易量不大C.保险公司成交不活跃，其目的主要是管理资产负债风险、匹配资产负债期限D.国内货币经纪公司是中介机构，同时也经营自营交易业务正确答案：D1202.投资者对冲短期利率下降的风险的合理策略是（）。A.买入利率上限期权B.卖出利率上限期权C.买入利率下限期权D.卖出利率下限期权正确答案：C1203.信用违约互换（CDS）买卖双方收付的现金流为（）。B

2、.卖方定期支付现金流,违约时买方支付现金流D.买方定期支付现金流,违约时不发生现金流正确答案：A1204.一份完全本金保护型的股指联结票据面值为1000元，期限为2年，发行时两年的无风险利率为5%,若不考虑交易成本等因素,则该票据可用于建立金融衍生工具头寸的资金有（）。A. 92.97B. 907.03C. 952.38D. 47.62正确答案：C1205.该投资者在阶段3.15.31的净现金流为（）。A. 20万B. 80万C. -20万D. -80万正确答案：A1206.若该投资者在6.18.31日，利用1：1的融资比例购买2000万的上证50ETF基金，融资成本为4%,则投资者在该阶段的

3、投资组合收益为（）。A. 10万B. 6万C. 4万D. 2万正确答案：A1207.下列关于久期的描述，错误的是（）。A.在其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越大B.零息债券的麦考利久期等于它的到期期限C.在其他条件不变情况下，债券的到期期限越久，久期一般也越大D.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越低，久期越大正确答案：A1208,假设一个基金在2018年决定采取基金定投策略进行基金投资，初始资金IOO万，每月月初从本金中拿出10万元投资追踪沪深300指数的基金，剩余金额不做任何操作；为了对照，假设相同的操作用于固定收益投资，即初始资金100万，每月月初从本金中拿出10万元投资

4、追踪无风险债券，剩余金额不做任何操作，设无风险债券年化月复率为5%O设2018年未来10个月沪深300指数走势如表所示，则关于该基金的投资策略投资终值（精确到万，选择最接近的金额）和相比固定收益投资的效果描述正确的是（）。A. 1105480,比类似的固定收益投资获益高B. 1083460,比类似的固定收益投资获益高C. 1013830,比类似的固定收益投资获益低D. 966684,比类似的固定收益投资获益低正确答案：B1209.一个债券的当前价格是98.6,到期收益率为3%,假设到期收益率上升0.3个百分点，债券价格下降到97.4,则此债券的修正久期是O年。A. .4.0568B. 3.93

5、86C. 4.1785D. 4.2567正确答案：A1210.一张面值为500元的10年期固定利率附息债券，票面利率为10%,一年付息一次，市场收益率为12%,则该债券的理论价格可表示为()元。A. 443.51B. 561.48C. 500.3D. 491.07正确答案：A12.下列与我国股票市场相关的表述中，正确的是()。A.经授权代表国家的投资公司、资产经营公司、经济实体性总公司等机构向新组建股份公司的投资构成法人股的一部分B.从2002年2月对境内居民个人开放B股市场后，境内投资者逐渐成为B股市场的重要投资主体C.在我国，红筹股不属于外资股的范畴D.禁售股指股份持有人依照法律、法规或按

6、承诺有转让限制的股份正确答案：C1212.某公司按溢价0元发行优先股，筹资费用率为5%,该优先股的面值为100元，每年按10%支付股利，则对于该公司而言，优先股的成本是O。A. 9.09%B. 10.53%C. 9.47%D. 9.57%正确答案：D1213.某日中国银行外汇牌价$1=RMB6.7740-60,某国内进口商当日需要购买美元支付货款，应使用的汇率是（）。A. 6.7740B. 6.7750C. 6.7760D. 6.7790正确答案：C1214.根据相对购买力平价理论，A国预期本年通胀8%,B国预期本年通胀12%,则A国货币相对于B国货币将会（）。A.升值8%B.贬值8%C.升值

7、4%D.贬值4%正确答案：C1215 .人民币兑美元贬值，下列关于我国外汇储备变动的情况说法正确的是（）。A.一定下降B.一定上升C.如果人民币兑一揽子货币保持稳定，外汇储备基本不变D.外汇储备与人民币兑美元汇率升贬无确定关系正确答案：C1216 .以下组合中可以作为同一笔质押式回购交易的质押券是（）。A.短期融资券与中期票据B.国债与短期融资券C.央票与企业债D.信用风险缓释工具与政策性金融债正确答案：C1217.债券I久期为8；债券II久期为10,某投资者持有8000万市值的债券I和2000万市值的债券,该投资者债券组合久期为OoA. 8.4B. 9.4C.9D.8正确答案：A1218.假

8、设某外汇交易市场上日元兑加拿大元的报价为0.01211-0.01212,则加拿大元兑日元的报价可能为()。A. 82.5083-82.5764B. 82.1250-82.5100C. 82.0505-82.0707D. 82.5570-82.7750正确答案：A1219.()是“不可能三角”的三个顶点之一。A.浮动汇率制B.财政政策的独立性C.货币政策的独立性D.限制资本自由流动正确答案：C1220.投资IOOOo元于期限为3年、息票率为8%的债券(按年付息），按复利计算该项投资的终值约为（）。A. 12600元B. 12400元C.10800元D.13310元正确答案：A1221.在收益率曲

9、线呈下降形状的情况下，如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（）；反之，如果5年期国债收益率上升得比10年期国债收益率快，则国债收益率曲线会（）。A.变陡，变陡B.变平，变平C.变平，变陡D.变陡，变平正确答案：C1222.现有以下4个国债，其价格和其他条款如下表所示，试问从国债价格计算的即期利率曲线的形状是（）。A.斜向上的曲线B.斜向下的曲线C.先上涨后下降的曲线D.先下降后上涨的曲线正确答案：C1223.某10年期债券每年付息一次，票面利率为5%,付息日为每年的7月1日。某投资者于10月1日买入面值为IOO元的该债券，应计利息为O元。A. 3.74B. 1

10、.23C. 5D. 1.25正确答案：D1224.某投资经理的债券组合如下：市场价值修正久期债券1600万元1债券2200万元2债券3200万元4该债券组合的基点价值为（）A.1800B.7800C. 32万D. 16万正确答案：A1225.某基金经理持有以下5种股票的投资组合。该基金经理预计未来股票市场将出现调整，计划采用沪深300股指期货3月合约进行套期保值。假设该合约价格为3700点，保证金率为10%,则该基金经理至少应卖出O手期货合约才能使投资组合的B系数为负。A. 7B. 8C. 9D. 10正确答案：C1226.某基金96%的资金配置于沪深300指数成分股。该基金经理预计未来大盘股

11、将表现一般，而创业板股票市场涨幅较大，计划抽出20%左右的资金投资创业板市场股票，并通过中证500股指期货对冲创业板股票组合的系统性风险，以获得超额收益。该基金经理可采取O策略以达到投资创业板的目的而又不影响原有的股票配置。A.股票组合B值调整B.市场条件约束下的资产配置C.可转移阿尔法D.资产证券化正确答案：C1227.某股票基金规模IOO亿元，原本计划将95亿的资金配置于沪深300指数成分股，另保留5亿元现金。为尽量缩小股票组合对指数的跟踪误差，基金经理计划用95亿元资金买入长期国债，并将其部分抵押作为保证金买入合约价值100亿元的沪深300股指期货合约（假设股指期货保证金为15%）,余下

12、5亿元买入流动性较强的短期国债或银行票据。该策略称之为指数化投资中的O。A.期货加固定收益债券增值策略B,期现互转套利策略C,避险策略D.权益证券市场中立策略正确答案：D1228.某投资者账户持有8手IF1903空头头寸，2手IH1904多头头寸，4手IC1906空头头寸，下一交易日IF1903、IH1904收盘价均下跌10点，结算价均上涨5点，ICI906合约收盘价下跌16点，结算价下跌2点，结算后，当日盈亏为O元。A. -7400B. 7400C. 1900D.-1900正确答案：A1229 .以下股指期货在计算交割结算价时，其取样时间最长的品种是OoA.标普500股指期货B.沪深300股

13、指期货C.富时100股指期货D.台指期货正确答案：B1230 .根据美林时钟理论，当经济处于过热阶段，产能不断增加，通货膨胀高企，（）可以作为最优资产标的多头配置。A.国债期货B.股指期货C.商品期货D.外汇期货正确答案：C1231.在中金所上市交易的上证50指数期货合约的交易代码是OoA. IHB. ICC. ETFD. IF正确答案：A1232.机构投资者能够使用股指期货实现各类资产组合管理策略的基础在于股指期货具备两个非常重要的特性：一是股指期货能够灵活改变投资组合的B值，二是股指期货具备O功能。A.套期保值B.套利C.资产配置D,资产增值正确答案：C1233.沪深300指数成份股权重分

14、级靠档方法如下表所示。根据该方法，某股票总股本为2.5亿股，流通股本为1亿股，则应将该股票总股本的O作为成份股权数。A. 30%B. 40%C. 50%D. 60%正确答案：B1234.传统上对冲市场风险，获取阿尔法的策略源于以下哪类模型？OA. CAPMB. APTC.BSMD.二叉树正确答案：A1235.在某股指期货的回归模型中，若对于变量y与X的10组统计数据判定系数R2=0.95,残差平方和为120.53,那么的值为（）。A. 241.06B. 2410.6C. 253.08D. 2530.8正确答案：B1236.可以根据市场情况对投资者适当性标准进行调整的机构是OoA.中国期货业协会

15、B.中国金融期货交易所C.中国期货保证金监控中心D.期货公司正确答案：B1237.某投资者以5100点开仓买入1手沪深300指数期货合约,当天该合约收盘于5150点，结算价为5200点，则交易结算后该投资者的交易结果为（）。（不考虑交易费用）A.盯市盈利15000元B.盯市盈利30000元C.盯市亏损15000元D.盯市亏损30000元正确答案：B1238.A基金公司管理的某只债券型基金投资于国债，所投资国债均为T1906的可交割券，当前投资组合市值为50亿元，组合修正久期为8.5。由于遇到投资者大额赎回，投资经理决定出售投资组合中部分债券以应对赎回，所出售部分债券市值为30亿元，组合修正久期为8.9。由于担心短期内出售债券量较大，增加冲击成本，决定使用T1906合约来对冲